Indicador Trades Delta: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El Delta de operaciones cuenta ejecuciones en lugar de contratos: para cada barra suma el número de operaciones del lado comprador menos el número del lado vendedor a lo largo de los niveles de precio de esa barra. Responde a cuántas órdenes agresivas llegaron a cada lado, que es una pregunta distinta de cuánto volumen cambió de manos.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Trades Delta — Delta, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Trades Delta
El valor es un recuento de prints, así que una ejecución de 500 contratos y otra de 1 contrato suman exactamente uno cada una a su lado. Un nivel se incluye solo cuando es utilizable: un nivel con cantidad cero, o con un precio inválido, se salta en vez de tratarse como dato. Cuando una barra no tiene ningún nivel utilizable, el indicador no traza nada para esa barra en vez de un cero, ya que una suma sobre nada no lleva información mientras que un cero se leería como flujo equilibrado. Puesto junto a un delta de volumen sobre las mismas barras, una divergencia entre las dos series apunta a una asimetría en el tamaño medio de operación entre los lados.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Delta des TRADES (exécutions, pas contrats) : Σ (buyTrades − sellTrades) sur les niveaux exploitables (canon : qty = 0 ignoré, prix non fini ignoré). Compare le NOMBRE d'agressions de chaque côté — une divergence avec le delta volume signale une asymétrie de taille moyenne (peu de gros ordres contre beaucoup de petits). Barre sans niveau exploitable → pas de point (Σ de rien = pas d'information, pas « 0 »).
Cómo leerlo
- Una barra positiva significa más ejecuciones compradoras distintas que vendedoras en esa barra; no dice nada del tamaño de ninguna de ellas.
- Compáralo con el delta de volumen en las mismas barras. El Delta de operaciones positivo mientras el delta de volumen es negativo describe muchos prints compradores pequeños contra prints vendedores menos numerosos y más grandes, y al revés en el desajuste contrario.
- Varias barras inclinadas hacia el mismo lado describen cuán extendida estuvo la participación en ese lado, no el peso que había detrás.
- Un hueco en el histograma es una barra sin ningún nivel utilizable. Léelo como dato ausente, nunca como flujo equilibrado.
- Juzga una lectura contra las barras recientes del mismo instrumento: un recuento inusualmente alto es inusual en número de órdenes, no necesariamente en volumen.
Parámetros y valores por defecto
El suavizado está en 1 por defecto, lo que traza el recuento bruto por barra; valores hasta 200 promedian el recuento sobre más barras, estabilizando la serie a costa de reaccionar más tarde. Los colores positivo y negativo están en #26a69a y #ef5350 por defecto y solo cambian cómo se dibujan los dos lados.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
El recuento depende por completo de que el lado agresor sea conocido en cada operación; un feed que no clasifique al agresor, o donde el lado se reconstruya aguas abajo, da recuentos que no valen más que esa reconstrucción. Al ser ciego al tamaño, se infla cuando un algoritmo trocea una orden padre en muchas órdenes hijas, y nada en el gráfico identifica a un participante. Los mercados también difieren en cómo reportan los prints, agregando unos los fills que otros reportan por separado, así que los recuentos no son comparables entre instrumentos ni entre fuentes de datos. Se dibuja en su propio panel y cubre solo operaciones ejecutadas; las órdenes en reposo del libro no forman parte de este cálculo. Los datos de mercado los factura el proveedor, aparte de la suscripción de la aplicación.
Indicadores relacionados
- Delta Histogram — Delta
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Price/Delta Divergence — Delta
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Frequently asked questions
- ¿Cuál es la diferencia entre el delta de operaciones y el delta de volumen?
- El delta de volumen suma cantidad negociada, restando el volumen vendedor del comprador. El Delta de operaciones suma ejecuciones, así que cada print cuenta como uno sea cual sea su tamaño. Las dos series responden a preguntas distintas: una pesa contratos, la otra pesa cuántas órdenes agresivas separadas llegaron a cada lado.
- ¿Una barra ausente del Delta de operaciones se lee como cero?
- No. Una barra se deja en blanco cuando no contenía ningún nivel de precio utilizable, quedando excluidos de la suma los niveles con cantidad cero o precio inválido. Imprimir un cero ahí parecería flujo equilibrado, así que no se imprime nada. Un hueco marca datos inutilizables para esa barra, no un mercado neutro.
- ¿Puede un indicador de recuento de operaciones mostrar órdenes grandes troceadas en otras pequeñas?
- Puede mostrar un desajuste compatible con el troceo: muchas ejecuciones de un lado mientras el delta de volumen se inclina al otro implica un tamaño medio de operación menor en ese lado. No identifica quién negoció ni demuestra que una orden se haya troceado, ya que la identidad de las órdenes no está en los datos públicos de operaciones. Lee el desajuste como una descripción de la distribución de tamaños y nada más.