Indicatori: statistiche del delta e divergenze

Che cosa misurano questi studi

Il delta della barra è la somma del volume in acquisto meno il volume in vendita sui livelli di prezzo della barra, aggregata dal backend e mai ricalcolata dalla libreria. Gli studi di questo gruppo ricavano statistiche da quel valore e dai conteggi per livello portati da ogni barra. Sette di essi disegnano in un pannello proprio; delta-divergence e stacked-imbalance disegnano marcatori sul grafico dei prezzi.

L'istogramma Delta % è totalDelta / totalVolume × 100, limitato tra −100 e +100. Una barra a volume zero non produce alcun punto invece di 0 %. Max Delta e Min Delta leggono gli estremi infrabarra opzionali (deltaHigh / deltaLow) che il backend allega quando la fonte a tick li fornisce; una barra senza quei campi non produce punto, perché gli estremi non si possono ricostruire dai livelli aggregati.

Trades Delta somma buyTrades − sellTrades sui livelli utilizzabili, quindi confronta il numero di esecuzioni aggressive su ciascun lato invece dei contratti. Il rapporto Bid/Ask % è acquisto / (acquisto + vendita) × 100, da leggere attorno a una linea mediana implicita del 50 %; una barra senza volume lascia un buco. Lo z-score del delta è (delta − media) / deviazione standard di popolazione sulle ultime N barre inclusa quella corrente, con null durante il riscaldamento e quando la finestra è piatta. La serie di delta conta le barre consecutive con lo stesso segno di delta (+1, +2… oppure −1, −2…), e una barra con delta esattamente 0 riporta il conteggio a 0.

Impostazioni

Come si leggono i marcatori

• La divergenza del delta confronta ogni barra con la precedente: chiusura più alta e delta negativo mettono una freccia verso il basso sul massimo della barra; chiusura più bassa e delta positivo mettono una freccia verso l'alto sul minimo. Entrambe le disuguaglianze sono strette, quindi una chiusura invariata o un delta nullo non danno alcun marcatore, e la prima barra del grafico non ne ha mai uno.
• Lo Squilibrio impilato rileva gli squilibri diagonali (acquisto a P contro vendita un tick sotto, convenzione ATAS) e richiede almeno Pila minima livelli strettamente consecutivi con lo stesso flag; un buco nella griglia dei prezzi rompe la pila. Viene disegnato un quadrato sul livello più alto della pila, sia per le pile in acquisto sia per quelle in vendita. Usa lo stesso rilevamento dello studio Squilibri impilati del gruppo Nastro e flusso, che invece disegna frecce in cima o alla base.
• Senza una dimensione del tick nota il test diagonale non può girare, quindi lo Squilibrio impilato non disegna nulla invece di indovinare una griglia.

Limiti

• Max Delta e Min Delta dipendono da ciò che consegna la fonte; i frame storici costruiti su livelli aggregati lasciano buchi. La scheda guida di Delta min/max, la coppia di linee del gruppo Delta di base, dichiara lo stesso limite per quegli estremi infrabarra.
• La linea mediana del 50 % del rapporto Bid/Ask non è disegnata dal renderer: leggi l'oscillatore attorno a 50.
• Il livellamento è una semplice media mobile applicata dopo il calcolo; con il predefinito 1 l'output resta intatto.
• Nessuno di questi valori è un segnale operativo. Descrivono il flusso eseguito delle barre caricate, non valutano posizioni e non inviano ordini.