Indicatori: statistiche (Hurst, entropia, z-score)
Tredici studi statistici calcolati sulle barre caricate: pendenza della regressione lineare e R², correlazione prezzo/volume e prezzo/delta, asimmetria, curtosi, Hurst R/S, autocorrelazione, entropia di Shannon, z-score del prezzo, rango percentile, efficiency ratio e dimensione frattale di Higuchi. Si disegnano tutti in un pannello separato sotto il grafico.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Barra strumenti del grafico → Indicatori → gruppi Momentum e Volatilità
- Posizione
- Pannello separato (tutti e 13), una linea per indicatore
- Ingresso
- Solo le chiusure delle barre; i rendimenti sono differenze di chiusura, non rendimenti logaritmici
A cosa servono
La famiglia delle statistiche misura la forma e la memoria della serie delle chiusure, non il suo livello. Ogni studio è una funzione pura delle barre caricate: una finestra di N valori che termina sulla barra corrente produce un punto, e il punto è nullo (la penna si alza) finché la finestra non è piena o quando il valore non è definito. Niente viene estrapolato e non si applica alcun azzeramento di sessione: sono oscillatori continui.
I rendimenti sono definiti come close[i] − close[i−1]. È una scelta deliberata: asimmetria, curtosi, autocorrelazione, entropia e la statistica R/S sono invarianti di scala, quindi un rendimento logaritmico non ne cambierebbe la lettura ma imporrebbe close > 0 su ogni barra. Varianze e covarianze si calcolano in due passaggi attorno alla media della finestra; la correlazione di Pearson divide per due radici quadrate separate per evitare l'overflow sui volumi cumulati.
Il trio della regressione (pendenza, valore stimato, R²) usa una formulazione dei minimi quadrati centrata. Il valore stimato non è esposto come indicatore perché duplicherebbe la LSMA della famiglia delle medie; restano solo Linear Regression Slope (prezzo per barra) e R-Squared.
Impostazioni
| Impostazione | Valore predefinito | Cosa cambia |
|---|---|---|
| Linear Regression Slope — Periodo | 20 (2–500) | Barre della finestra dei minimi quadrati; l'uscita è la pendenza in prezzo per barra |
| R-Squared — Periodo | 20 (2–500) | Finestra della regressione; nullo quando la finestra è piatta |
| Price/Volume Correlation — Periodo | 20 (2–500) | r di Pearson tra chiusure e volumi di barra, limitato a [−1, 1] |
| Price/Delta Correlation — Periodo | 20 (2–500) | r di Pearson tra chiusure e delta di barra |
| Skewness — Periodo | 50 (3–1000) | Terzo momento standardizzato dei rendimenti, convenzione sulla popolazione |
| Kurtosis — Periodo | 50 (3–1000) | Quarto momento standardizzato dei rendimenti |
| Hurst Exponent (R/S) — Periodo | 100 (4–2000) | Range riscalato su una sola finestra: log(R/S) / log(N) |
| Autocorrelation — Ritardo / Finestra | 1 / 50 (1–100 / 2–1000) | Stimatore distorto di Box-Jenkins, limitato a [−1, 1] |
| Shannon Entropy — Classi / Finestra | 8 / 50 (2–64 / 2–1000) | Entropia in bit dell'istogramma dei rendimenti sulla finestra |
| Price Z-Score — Periodo | 20 (2–500) | (chiusura − media) / σ di popolazione; nullo quando σ = 0 |
| Percentile Rank — Periodo | 100 (2–2000) | Rango della chiusura corrente dentro la finestra |
| Efficiency Ratio — Periodo | 10 (1–500) | Movimento netto diviso per la somma dei movimenti assoluti |
| Fractal Dimension — Periodo / k max | 30 / 5 (4–500 / 2–50) | Stimatore di Higuchi; k max è limitato a metà finestra |
| Colore | per indicatore | Colore della linea della serie nel pannello |
Come usarli
Apri il pannello Indicatori dalla barra strumenti del grafico e cerca per nome. Momentum contiene il trio della regressione, le due correlazioni, l'autocorrelazione, lo z-score, il rango percentile e l'efficiency ratio; Volatilità contiene asimmetria, curtosi, Hurst, entropia e dimensione frattale. Ogni studio ha il proprio pannello: impila solo quelli che leggi davvero.
La scheda di guida mostrata per Hurst ne dichiara la natura: una stima del range riscalato su una sola finestra, non una regressione su più scale. Le finestre corte sono instabili e il valore non dimostra alcun vantaggio predittivo; considera le letture sopra o sotto 0,5 come una descrizione della sola finestra recente.
Limiti e trappole
- Una finestra piatta (varianza nulla) restituisce un valore nullo, mai 0: correlazione, z-score, entropia e R/S non sono definiti lì.
- Hurst R/S ha bisogno di Periodo rendimenti, quindi di Periodo + 1 chiusure; con il valore predefinito 100 il primo punto definito cade sulla 101ª barra caricata.
- L'entropia dipende dal numero di classi: 8 classi limitano il valore a 3 bit, quindi confronta le letture solo a parità di classi.
- La dimensione frattale non è vincolata a [1, 2]: lo stimatore riporta quello che dice la pendenza log-log.
- Questi studi leggono solo le chiusure. Non conoscono la sessione, il tick size o la sorgente del volume, e non possono certificare la copertura dei dati.
Pagine correlate
- Hurst Exponent (R/S)
- Shannon Entropy
- Price Z-Score
- Pattern delle candele e rotture di struttura
- L'esponente di Hurst e il ritorno alla media
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Domande frequenti
- Perché l'indicatore di Hurst non mostra nulla sulle prime cento barre?
- La statistica R/S ha bisogno di una finestra completa di rendimenti. Con il periodo predefinito di 100 servono 100 rendimenti, quindi il primo valore definito cade sulla 101ª barra caricata; un periodo più corto riduce il riscaldamento ma aumenta l'instabilità.
- Lo z-score si azzera all'apertura della sessione?
- No. Price Z-Score, come ogni studio di questa famiglia, è un oscillatore mobile continuo. Usa la stessa convenzione di deviazione standard di popolazione di delta-zscore e volume-zscore.
- Posso disegnarli sul grafico dei prezzi invece che in un pannello?
- No. Tutti e tredici gli indicatori statistici puntano a un pannello dedicato, perché le loro unità (bit, rapporti, momenti standardizzati) non sono prezzi.