Indicatore Stacked Imbalance: formula, impostazioni e lettura
Stacked Imbalance segnala i punti di una barra in cui diversi squilibri diagonali bid/ask si trovano su livelli di prezzo consecutivi. Con le impostazioni predefinite servono almeno tre livelli consecutivi il cui rapporto diagonale raggiunga 3, ciascuno con almeno 10 contratti sul lato dominante.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Stacked Imbalance — Delta, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Stacked Imbalance
Ogni livello viene testato con la consueta diagonale del footprint, confrontando il volume di un lato a un prezzo con il volume del lato opposto un tick più in là; il livello è valido quando il rapporto raggiunge k e il lato dominante porta almeno minQty. La consecutività è stretta: i livelli validi devono distare esattamente un tick, e un vuoto nella griglia dei prezzi interrompe la sequenza invece di essere scavalcato. Dove viene trovata una sequenza, un quadrato viene disegnato sul grafico dei prezzi al prezzo del suo livello più alto, sia per le sequenze in acquisto sia per quelle in vendita; questa posizione appartiene a questa definizione, mentre la variante a marcatori dello stesso rilevamento disegna invece frecce in cima e alla base. Se il tick size dello strumento non è noto, non viene disegnato nulla, perché la diagonale richiede la griglia reale e la griglia non viene mai indovinata.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Pile d'imbalances diagonales (formule canon via `diagonalImbalances`, ratio k / minQty) : ≥ `minStack` niveaux STRICTEMENT consécutifs (+1 tick exactement — un trou de grille CASSE la pile, même argument structurel que tape.ts) portant le même flag. Un CARRÉ au prix du PLUS HAUT niveau de la pile, côté buy comme sell (règle de cette def — diffère de `stacked-imbalance-marker` (tape.ts), même détection mais flèches sommet/base). Tick size inconnu → aucun marqueur (la diagonale exige la grille de l'instrument, canon : jamais deviné). Défauts k=3, minQty=10, minStack=3 — les mêmes que l'indicateur stacked du repo.
Come leggerlo
- Una sequenza in acquisto segnala livelli consecutivi in cui gli acquisti aggressivi hanno dominato l'altro lato della diagonale. Descrive dove quel lato si è concentrato, non cosa farà il prezzo.
- Il quadrato si trova sul livello più alto della sequenza in entrambe le direzioni, quindi su una sequenza in vendita segna il bordo superiore della zona e i livelli interessati si estendono verso il basso da lì.
- Conta dove si trova la sequenza all'interno della barra: una su un estremo della barra e una a metà del range sono contesti diversi, quindi controlla dove ha chiuso il prezzo rispetto a essa.
- Osserva cosa succede quando il prezzo torna nella zona. Un attraversamento diretto della sequenza senza reazione è informativo quanto una reazione.
- Marcatori ovunque significano che i filtri sono troppo larghi per questo strumento, quindi alza minStack o k; nessun marcatore su uno strumento attivo di solito significa che sono troppo severi per i volumi tipici dei suoi livelli.
Parametri e valori predefiniti
Il rapporto k vale 3 per impostazione predefinita e accetta valori da 1 a 20 a passi di 0,5: stabilisce di quanto un lato della diagonale deve superare l'altro. Min qty vale 10 per impostazione predefinita ed esclude i livelli che superano il rapporto con un volume trascurabile, dato che 3 contratti contro 1 soddisfano un rapporto di 3 pur avendo poco significato. Min stack vale 3 per impostazione predefinita, con un intervallo da 2 a 20, e stabilisce quanti livelli validi consecutivi servono prima che venga disegnato qualcosa. I colori acquisto e vendita sono #26a69a e #ef5350 per impostazione predefinita.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Ratio k | number | 3 | 1 – 20 |
| Min qty | number | 10 | 0 – 10000 |
| Min stack | number | 3 | 2 – 20 |
Ciò che non mostra
Questo overlay descrive il volume scambiato per lato aggressore a ogni prezzo e non dice nulla della liquidità in attesa, che proviene dal book ed è un flusso di dati distinto. Richiede il volume bid e ask per livello, quindi un feed che non separa gli scambi per aggressore non produce alcuna sequenza, e i dati di mercato sono fatturati dal fornitore separatamente dall'abbonamento all'applicazione. Sugli strumenti con tick ampi o attività scarsa i livelli sono spesso vuoti e la regola rigida di un tick impedisce la formazione di sequenze anche dove la pressione è chiaramente da un solo lato. Essendo calcolata per barra, una sequenza dipende anche da come sono costruite le barre, e la stessa sessione letta con un altro tipo di barra dà un insieme diverso di marcatori.
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Frequently asked questions
- Che cos'è uno stacked imbalance nell'orderflow?
- Un gruppo di livelli di prezzo consecutivi all'interno di una barra, ciascuno con un forte squilibrio diagonale nella stessa direzione. Un singolo livello squilibrato è comune; diversi di fila su tick adiacenti descrivono un'aggressività concentrata su una zona di prezzo contigua. Resta una descrizione di come il volume si è distribuito in quella barra.
- Quanti livelli servono per uno stacked imbalance?
- Tre per impostazione predefinita, e il minimo è configurabile da 2 a 20. I livelli devono distare esattamente un tick: un vuoto nella griglia dei prezzi tra due livelli validi chiude la sequenza e ne inizia una nuova, invece di essere ignorato. È questa rigidità a spiegare perché sugli strumenti poco liquidi compaiono meno marcatori.
- Perché sul mio grafico non compare alcun marcatore di stacked imbalance?
- Tre cause spiegano la maggior parte dei casi. Un tick size sconosciuto sopprime ogni marcatore, perché la diagonale non si può calcolare senza la griglia reale dello strumento. I filtri possono essere troppo alti per lo strumento: un min qty di 10 elimina ogni livello scambiato al di sotto di quella size. E una fonte dati senza volume bid e ask per livello non dà nulla su cui lavorare al confronto diagonale.