Indicateur Stacked Imbalance : formule, réglages et lecture
Stacked Imbalance marque les endroits, à l’intérieur d’une barre, où plusieurs déséquilibres diagonaux bid contre ask se trouvent sur des niveaux de prix consécutifs. Avec les réglages par défaut, il faut au moins trois niveaux consécutifs dont le ratio diagonal atteint 3, chacun portant au moins 10 contrats du côté dominant.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Stacked Imbalance — Delta, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Stacked Imbalance
Chaque niveau est testé avec la diagonale habituelle du footprint, en comparant le volume d’un côté à un prix au volume du côté opposé un tick plus loin ; le niveau se qualifie quand le ratio atteint k et que le côté dominant porte au moins minQty. La consécutivité est stricte, les niveaux qualifiés devant être exactement à un tick d’écart, et un trou dans la grille de prix met fin à l’empilement au lieu d’être comblé. Là où un empilement est trouvé, un carré est dessiné sur le graphique de prix au prix de son niveau le plus haut, pour les empilements acheteurs comme vendeurs ; ce placement fait partie de cette définition, tandis que la variante en marqueurs de la même détection dessine plutôt des flèches au sommet et à la base. Si le pas de cotation de l’instrument est inconnu, rien n’est dessiné, parce que la diagonale a besoin de la grille réelle et que la grille n’est jamais devinée.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Pile d'imbalances diagonales (formule canon via `diagonalImbalances`, ratio k / minQty) : ≥ `minStack` niveaux STRICTEMENT consécutifs (+1 tick exactement — un trou de grille CASSE la pile, même argument structurel que tape.ts) portant le même flag. Un CARRÉ au prix du PLUS HAUT niveau de la pile, côté buy comme sell (règle de cette def — diffère de `stacked-imbalance-marker` (tape.ts), même détection mais flèches sommet/base). Tick size inconnu → aucun marqueur (la diagonale exige la grille de l'instrument, canon : jamais deviné). Défauts k=3, minQty=10, minStack=3 — les mêmes que l'indicateur stacked du repo.
Comment le lire
- Un empilement acheteur marque des niveaux consécutifs où l’achat agressif a dominé l’autre côté de la diagonale. Il décrit où ce côté s’est concentré, pas ce que le prix fait ensuite.
- Le carré se pose sur le niveau supérieur de l’empilement dans les deux sens : sur un empilement vendeur, il marque donc le bord haut de la zone, les niveaux concernés descendant depuis là.
- L’endroit de la barre où se trouve l’empilement compte : un empilement sur un extrême de barre et un empilement au milieu du range sont des contextes différents, alors regardez où le prix a clôturé par rapport à lui.
- Observez ce qui se passe quand le prix revient sur la zone. Traverser un empilement sans réaction est aussi informatif qu’une réaction.
- Des marqueurs partout signifient que les filtres sont trop lâches pour cet instrument : montez minStack ou k. Aucun marqueur sur un instrument actif signifie en général qu’ils sont trop stricts pour ses volumes de niveau habituels.
Paramètres et valeurs par défaut
Le ratio k vaut 3 par défaut et accepte 1 à 20 par pas de 0,5 ; il fixe de combien un côté de la diagonale doit dépasser l’autre. Min qty vaut 10 par défaut et écarte les niveaux qui passent le ratio sur un volume négligeable, 3 contrats contre 1 satisfaisant un ratio de 3 tout en voulant dire peu de chose. Min stack vaut 3 par défaut, dans une plage de 2 à 20, et fixe combien de niveaux qualifiés consécutifs sont exigés avant que quoi que ce soit ne soit dessiné. Les couleurs acheteuse et vendeuse valent #26a69a et #ef5350 par défaut.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Ratio k | number | 3 | 1 – 20 |
| Min qty | number | 10 | 0 – 10000 |
| Min stack | number | 3 | 2 – 20 |
Ce qu’il ne montre pas
Cet overlay décrit le volume échangé par côté agresseur à chaque prix et ne dit rien de la liquidité au repos, qui vient du carnet d’ordres et constitue un flux de données distinct. Il a besoin du volume bid et ask par niveau : un flux qui ne sépare pas les transactions par agresseur ne produit aucun empilement, et les données de marché sont facturées par le fournisseur séparément de l’abonnement à l’application. Sur les instruments à pas de cotation large ou à activité faible, les niveaux sont souvent vides et la règle stricte du tick unique empêche les empilements de se former même là où la pression est manifestement unilatérale. Calculé par barre, un empilement dépend aussi de la façon dont les barres sont construites : la même séance lue avec un autre type de barre donne un autre jeu de marqueurs.
Indicateurs liés
- Trades Delta — Delta
- Bid/Ask Ratio % — Delta
- Delta Z-Score — Delta
- Delta Streak — Delta
- Delta Divergence — Delta
- Delta at High — Delta
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Frequently asked questions
- Qu’est-ce qu’un stacked imbalance en orderflow ?
- Un groupe de niveaux de prix consécutifs à l’intérieur d’une même barre, chacun montrant un fort déséquilibre diagonal dans le même sens. Un niveau déséquilibré isolé est courant ; plusieurs à la suite sur des ticks adjacents décrivent une agression concentrée sur une zone de prix continue. Cela reste une description de la façon dont le volume s’est réparti dans cette barre.
- Combien de niveaux faut-il pour un stacked imbalance ?
- Trois par défaut, et le minimum est configurable de 2 à 20. Les niveaux doivent être exactement à un tick d’écart : un trou dans la grille de prix entre deux niveaux qualifiés met fin à la série et en démarre une nouvelle, plutôt que d’être ignoré. Cette rigueur explique que les marqueurs soient plus rares sur les instruments peu actifs.
- Pourquoi aucun marqueur de stacked imbalance n’apparaît sur mon graphique ?
- Trois causes couvrent la plupart des cas. Un pas de cotation inconnu supprime tous les marqueurs, la diagonale ne pouvant pas se calculer sans la grille réelle de l’instrument. Les filtres peuvent être réglés trop haut pour l’instrument, une min qty de 10 retirant tous les niveaux qui traitent en dessous de cette taille. Et une source de données sans volume bid et ask par niveau ne donne rien à comparer à la diagonale.