Indicateur Delta at High : formule, réglages et lecture
Delta at High mesure la pression de l'orderflow dans les seuls ticks supérieurs d'une barre, au lieu de la barre entière. Il additionne volume acheteur moins volume vendeur pour chaque niveau de prix compris dans une fenêtre mesurée en ticks sous le plus haut de la barre, trois ticks par défaut : vous voyez ainsi qui échangeait à l'extrême plutôt qu'en moyenne.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Delta at High — Delta, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Delta at High
La sortie est un nombre net de contrats, pas un ratio : dans la fenêtre, chaque niveau apporte les transactions qui ont levé l'offre moins celles qui ont frappé le bid, et le total de la fenêtre est tracé comme une valeur d'histogramme par barre. La fenêtre est définie en ticks sous le plus haut, jamais en nombre de niveaux : une barre qui n'a imprimé que quelques prix épars n'élargit donc pas discrètement la zone mesurée. Les niveaux de prix sont agrégés sur une clé entière en ticks avant la somme : deux entrées du flux tombant sur le même tick comptent pour un seul niveau. Quand le pas de cotation de l'instrument est inconnu ou que la barre ne contient aucun niveau exploitable, la barre n'émet aucun point plutôt qu'un zéro de substitution.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Points d'histogramme : `f` rend `null` quand la barre n'a pas d'information — la barre n'émet alors PAS de point (contrat `HistogramPoint` : pas de trou, pas de valeur inventée). */ function histPoints( bars: readonly FootprintBar[], f: (bar: FootprintBar, i: number) => number | null, ): HistogramPoint[] { const out: HistogramPoint[] = []; for (let i = 0; i < bars.length; i++) { const v = f(bars[i], i); if (v !== null) out.push({ time: bars[i].bucketTsNs, value: v }); } return out; } function histOut( points: HistogramPoint[], positiveColor: string, negativeColor: string, ): SeriesOutput { return { shape: "histogram", points, positiveColor, negativeColor }; } /** Un niveau de la barre indexé par sa CLÉ ENTIÈRE (indice de tick quand le tick est connu, quantification 1e-6 sinon — canon : jamais de clé f64). */ type KeyedLevel = { key: number; price: number; buy: number; sell: number; }; /** Niveaux EXPLOITABLES de la barre (canon : qty = 0 et prix non fini exclus), agrégés par clé de prix et rendus en ordre ASCENDANT de prix. L'agrégation par clé est indispensable : deux entrées `levels` au même prix (source qui n'a pas fusionné, ou deux prix distincts qui tombent sur le même tick) ne doivent compter QUE POUR UN niveau — sinon `level-count`, `volume-per-level` et la garde `unique_levels ≥ 2` de l'absorption mentent. / function barLevelsByKey( bar: FootprintBar, tickSize: number | null, ): KeyedLevel[] { const byKey = new Map<number, KeyedLevel>(); for (const lvl of usableLevels(bar)) { const key = priceKey(lvl.price, tickSize); const cur = byKey.get(key); if (cur !== undefined) { cur.buy += lvl.buyVolume; cur.sell += lvl.sellVolume; } else { byKey.set(key, { key, price: lvl.price, buy: lvl.buyVolume, sell: lvl.sellVolume, }); } } return [...byKey.values()].sort((a, b) => a.key - b.key); } /** Delta des N ticks d'un BORD de la barre. bord haut : Σ (buy − sell) des niveaux de clé > maxKey − N bord bas : Σ (buy − sell) des niveaux de clé < minKey + N « N ticks » exige la grille de l'instrument : tick size inconnu → null (on ne convertit JAMAIS un nombre de ticks en nombre de niveaux, une barre creuse ferait diverger les deux). Barre sans niveau exploitable → null. / function edgeDelta( bar: FootprintBar, tickSize: number | null, topTicks: number, edge: "high" | "low", ): number | null { if (tickSize === null || !(tickSize > 0)) return null; const lvls = barLevelsByKey(bar, tickSize); if (lvls.length === 0) return null; const n = Math.max(1, Math.floor(topTicks)); const minKey = lvls[0].key; const maxKey = lvls[lvls.length - 1].key; let delta = 0; for (const lvl of lvls) { const inside = edge === "high" ? lvl.key > maxKey - n : lvl.key < minKey + n; if (inside) delta += lvl.buy - lvl.sell; } return delta; } /** Value Area d'UNE barre (profil de la seule barre courante), algorithme Steidlmayer canonique via `valueArea`. La marche ±1/±2 est en INDICES DE TICK : sans tick size les clés sont quantifiées 1e-6 et « 2 ticks » n'aurait aucun sens → null (canon : dégrader, jamais inventer). */ function barValueArea( bar: FootprintBar, tickSize: number | null, pct: number, ): { vahKey: number; valKey: number } | null { if (tickSize === null || !(tickSize > 0)) return null; const profile: Profile = new Map(); addBarToProfile(profile, bar, tickSize); return valueArea(profile, pct); } // ── Defs ──────────────────────────────────────────────────────────────────── /** Delta des N ticks SUPÉRIEURS de la barre : value = Σ (buy − sell) des niveaux de clé > maxKey − topTicks POURQUOI : le delta global d'une barre mélange ce qui s'est passé au plus haut et au plus bas. Isoler le sommet répond à la seule question qui compte sur un test de résistance — qui a payé l'offre EN HAUT ? Un delta négatif au sommet d'une barre haussière = les acheteurs n'ont pas suivi jusqu'au bout (absorption vendeuse potentielle). Défaut topTicks = 3 : la zone d'extrême usuelle des tests de niveau (1 tick est du bruit d'exécution, au-delà de 3 on remesure la barre entière). Convention : fenêtre en TICKS, pas en niveaux — une barre creuse ne doit pas élargir la zone. Tick size inconnu ou barre sans niveau → PAS de point.
Comment le lire
- Comparez le signe au plus haut avec la direction de la barre. Une barre haussière qui se termine avec un delta négatif dans ses ticks supérieurs vous dit que les achats qui l'ont portée ne se sont pas prolongés jusqu'à l'extrême.
- Une lecture nettement positive au plus haut d'une barre haussière signifie que des acheteurs agressifs payaient encore l'offre en haut de la fourchette. Cela décrit un comportement de continuation ; ce n'est ni un objectif ni une entrée.
- Observez la même résistance sur plusieurs tentatives. Des lectures négatives répétées au plus haut décrivent des vendeurs qui répondent à chaque poussée, mais l'absorption peut céder et le prix peut quand même passer au travers.
- Une valeur proche de zéro signifie souvent que l'extrême a à peine été échangé. Peu de volume y a changé de mains : la lecture pèse donc peu, quel que soit son signe.
- Lisez-le avec Delta at Low sur la même barre. Des signes opposés aux deux bords décrivent une barre disputée à ses deux extrémités plutôt que poussée dans une seule direction.
Paramètres et valeurs par défaut
Ticks fixe la profondeur de la fenêtre sous le plus haut et vaut 3 par défaut, la zone extrême habituelle d'un test de niveau ; un seul tick capture surtout du bruit d'exécution, et bien au-delà de trois la lecture recommence à mesurer toute la barre. Le paramètre accepte de 1 à 50, ce qui laisse de la marge pour les instruments dont les barres couvrent de nombreux ticks. Les couleurs positive et négative ne changent que le dessin de l'histogramme, pas les valeurs.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Ticks | number | 3 | 1 – 50 |
Ce qu’il ne montre pas
L'indicateur compte des contrats exécutés classés par côté agresseur : il ne dit rien de la liquidité au repos et ne peut pas vous dire quelle taille avait l'offre qui a absorbé les achats. Une barre à peine échangée à son extrême produit une petite valeur qui ressemble à de l'équilibre alors qu'il s'agit en réalité d'une absence de données. Chaque valeur est calculée sur une seule barre isolée, sans mémoire : elle ne vous dira pas si le même prix a été défendu plus tôt dans la séance. Il faut à la fois un flux qui porte le côté agresseur et un pas de cotation connu ; sans l'un ou l'autre, la barre est ignorée plutôt qu'estimée.
Indicateurs liés
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Price/Delta Divergence — Delta
- Delta % Histogram — Delta
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Frequently asked questions
- Que signifie un Delta at High négatif sur une barre haussière ?
- Cela signifie que dans les ticks supérieurs de cette barre, plus de contrats se sont échangés au bid qu'à l'offre, alors même que la barre a clôturé plus haut. La poussée vers le plus haut a rencontré de la vente au lieu d'être portée par de nouveaux achats. On parle souvent d'absorption vendeuse potentielle, mais une seule barre ne suffit pas à établir que le prix va tourner.
- Combien de ticks utiliser pour Delta at High ?
- La valeur par défaut est de 3 ticks, ce qui couvre la zone extrême habituelle d'un test de niveau. Un tick a tendance à mesurer le bruit d'exécution autour de la dernière transaction, tandis qu'une grande fenêtre reproduit peu à peu le delta global de la barre et fait perdre son intérêt à l'indicateur. Les instruments aux barres larges peuvent justifier une fenêtre plus profonde ; le réglage accepte de 1 à 50.
- Pourquoi Delta at High est-il vide sur certaines barres ?
- L'indicateur ne trace rien quand il ne peut pas calculer une valeur honnête. C'est le cas lorsque le pas de cotation de l'instrument est inconnu, car une fenêtre exprimée en ticks n'a pas de sens sans la grille de prix, et lorsque la barre ne contient aucun niveau de prix exploitable une fois écartés les quantités nulles et les prix invalides. Une barre manquante signifie une absence d'information, pas un delta nul.