Индикатор Shannon Entropy: формула, настройки и чтение
Shannon Entropy измеряет, насколько разбросаны недавние доходности, в битах. Senzoukria раскладывает последние N доходностей по интервалам равной ширины, покрывающим собственный диапазон окна, и считает энтропию этого распределения; она ограничена нулём и двоичным логарифмом числа интервалов.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Shannon Entropy — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Shannon Entropy
Ширина интервала — диапазон окна (наибольшая доходность минус наименьшая), делённый на число интервалов, поэтому масштаб берётся из данных, а не из фиксированных тиковых порогов, что делает величину сопоставимой между инструментами. Каждая доходность попадает в интервал, частоты становятся вероятностями, и энтропия считается с двоичными логарифмами. При 8 интервалах по умолчанию максимально возможное значение — 3 бита, достигаемое, когда доходности равномерно распределены по всем интервалам; значение около нуля означает, что почти все доходности попали в один интервал. Максимум окна, который иначе попал бы за последний интервал, относится к последнему интервалу — обычное соглашение о закрытой справа границе. Окно, где все доходности одинаковы, не возвращает значения: границы интервалов тогда не определены, и ноль бит утверждал бы результат разбиения, которого не существует.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Entropie de Shannon des N derniers rendements, discrétisés en B paniers de LARGEUR ÉGALE sur l'étendue de la fenêtre, résultat en BITS : largeur = (max − min)/B ; panier(r) = min(B−1, ⌊(r − min)/(max−min)·B⌋) p_b = compte_b / N ; H = −Σ_b p_b · log₂ p_b (p_b = 0 ignoré) Bornes : H ∈ [0, log₂B] — 3 bits au maximum avec le défaut B=8. Lecture : H proche du max = rendements étalés/imprévisibles ; H bas = régime concentré (le marché fait toujours le même pas). Paniers sur l'ÉTENDUE de la fenêtre (pas des bornes fixes en ticks) : la mesure devient sans échelle, comparable entre MNQ et 6E — c'est aussi ce qui la rend insensible au tick size, que la famille ne consomme pas. Le max de la fenêtre tomberait sur le panier B (hors tableau) : il est rabattu sur B−1, la convention habituelle du binning à droite fermée. Fenêtre CONSTANTE (max == min) → null : les bornes des paniers sont indéfinies (0/0) et « 0 bit » serait déduit d'un binning qui n'existe pas — règle du catalogue, dénominateur nul → null. Défauts B=8, N=50.
Как его читать
- Значение у потолка — 3 бита при настройках по умолчанию — описывает доходности, рассеянные по всему наблюдаемому диапазону: рынок не повторяет один и тот же шаг.
- Низкое значение описывает концентрированный режим, где большинство баров дают похожую доходность, — так бывает и в тихом диапазоне, и в ровном механическом тренде.
- Значение отсчитывается от собственных экстремумов окна, поэтому энтропия может быть высокой в спокойный период и низкой в бурный. Читайте её как меру формы, а не уровня волатильности.
- Падение от потолка к низкому значению отмечает изменение того, как распределены доходности; абсолютный уровень сам по себе зависит от выбранного числа интервалов.
- Сочетайте её с мерой масштаба, например ATR %, когда нужно знать, распределено ли это по крупным или мелким движениям.
Параметры и значения по умолчанию
Число интервалов по умолчанию — 8, допустимо от 2 до 64; потолок равен двоичному логарифму этого числа — 3 бита по умолчанию. Больше интервалов — оценка тоньше, но шумнее, поскольку в каждом интервале меньше наблюдений. Окно по умолчанию — 50 доходностей, допустимо от 2 до 1000; держите его заметно больше числа интервалов, иначе большинство интервалов останутся пустыми, а результат будет определяться шумом выборки, а не поведением рынка.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Bins | number | 8 | 2 – 64 |
| Window | number | 50 | 2 – 1000 |
Чего он не показывает
Энтропия по построению безмасштабна и не может сказать, крупные движения или мелкие: эта информация теряется, когда интервалы подгоняются под диапазон окна. Порядок доходностей она полностью игнорирует: перемешанное окно даёт то же значение, так что тренд и пила из одинаковых по величине доходностей могут читаться одинаково. Оценка зависит от отношения числа наблюдений к числу интервалов, поэтому конфигурация 50/8 несопоставима с 200/32. А постоянное окно не даёт ничего — это видно как дыра в панели, а не как ноль.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что измеряет энтропия Шеннона на ценовом графике?
- Она измеряет, насколько равномерно недавние доходности распределены по интервалам равной ширины, подогнанным под диапазон окна. Высокое значение означает, что встречались доходности самых разных размеров; низкое — что большинство баров дали похожую доходность. Она описывает форму распределения доходностей, а не их величину и не направление.
- Каково максимальное значение индикатора энтропии?
- Двоичный логарифм числа интервалов. При 8 интервалах по умолчанию максимум — 3 бита, и он достигается, только когда в каждом интервале одинаковое число доходностей. Увеличение числа интервалов поднимает потолок — 16 интервалов дают 4 бита, — поэтому значения при разном числе интервалов напрямую несопоставимы.
- Сколько интервалов использовать в индикаторе энтропии?
- По умолчанию 8 интервалов на окне в 50 доходностей, то есть в среднем по несколько наблюдений на интервал. Увеличение числа интервалов повышает разрешение, но распределяет те же доходности тоньше, и оценка становится шумнее. Держите окно заметно больше числа интервалов и сравнивайте значения только между графиками с одинаковыми настройками.