مؤشر Shannon Entropy: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

Shannon Entropy — التقلب, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.

ما الذي يقيسه Shannon Entropy

عرض الفئة هو مدى النافذة، أي أكبر عائد ناقص أصغر عائد، مقسومًا على عدد الفئات، فالمقياس يأتي من البيانات لا من عتبات تيك ثابتة، ما يجعل الرقم قابلًا للمقارنة بين الأدوات. يقع كل عائد في فئة، وتتحول الأعداد إلى احتمالات، وتُحسب الإنتروبيا بلوغاريتمات أساسها 2. مع القيمة الافتراضية 8 فئات تكون أقصى قراءة ممكنة 3 بت، تُبلغ حين تتوزع العوائد بالتساوي على كل الفئات؛ والقيمة القريبة من الصفر تعني أن معظم العوائد وقعت في فئة واحدة. الحد الأقصى للنافذة، الذي كان سيقع في فئة بعد الأخيرة، يُضمّ إلى الفئة الأخيرة، وهو عرف الإغلاق من اليمين المعتاد. والنافذة التي تتطابق فيها كل العوائد لا تعيد أي قيمة، لأن حدود الفئات تصبح غير معرّفة، والإبلاغ عن صفر بت سيؤكد نتيجة من تقسيم غير موجود.

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

Entropie de Shannon des N derniers rendements, discrétisés en B paniers de LARGEUR ÉGALE sur l'étendue de la fenêtre, résultat en BITS : largeur = (max − min)/B ; panier(r) = min(B−1, ⌊(r − min)/(max−min)·B⌋) p_b = compte_b / N ; H = −Σ_b p_b · log₂ p_b (p_b = 0 ignoré) Bornes : H ∈ [0, log₂B] — 3 bits au maximum avec le défaut B=8. Lecture : H proche du max = rendements étalés/imprévisibles ; H bas = régime concentré (le marché fait toujours le même pas). Paniers sur l'ÉTENDUE de la fenêtre (pas des bornes fixes en ticks) : la mesure devient sans échelle, comparable entre MNQ et 6E — c'est aussi ce qui la rend insensible au tick size, que la famille ne consomme pas. Le max de la fenêtre tomberait sur le panier B (hors tableau) : il est rabattu sur B−1, la convention habituelle du binning à droite fermée. Fenêtre CONSTANTE (max == min) → null : les bornes des paniers sont indéfinies (0/0) et « 0 bit » serait déduit d'un binning qui n'existe pas — règle du catalogue, dénominateur nul → null. Défauts B=8, N=50.

كيف تقرأه

• القراءة القريبة من السقف، 3 بت بالإعدادات الافتراضية، تصف عوائد مبعثرة على كامل المدى المرصود: السوق لا يكرر حجم الخطوة نفسه.
• القراءة المنخفضة تصف نظامًا مركّزًا تنتج فيه معظم الشموع عائدًا متشابهًا، وهذا يحدث في النطاق الهادئ وفي الاتجاه المنتظم الآلي على حد سواء.
• القيمة نسبية إلى أطراف النافذة نفسها، فقد تكون الإنتروبيا مرتفعة في فترة هادئة ومنخفضة في فترة عنيفة. اقرأها كمقياس للشكل، لا كمستوى تقلب.
• الهبوط من قرب السقف إلى قراءة منخفضة يدل على تغيّر في طريقة توزع العوائد؛ أما المستوى المطلق وحده فيتوقف على عدد الفئات الذي اخترته.
• اقرنها بمقياس للحجم مثل ATR % حين تحتاج إلى معرفة ما إذا كان هذا التوزيع منتشرًا على حركات كبيرة أم صغيرة.

المعاملات والقيم الافتراضية

عدد الفئات الافتراضي 8 ويقبل من 2 إلى 64، ما يضع السقف عند اللوغاريتم ذي الأساس 2 للعدد، أي 3 بت افتراضيًا. زيادة الفئات تجعل التقدير أدق لكن أكثر ضجيجًا، إذ تحتوي كل فئة حينها على عينات أقل. والنافذة الافتراضية 50 عائدًا وتقبل من 2 إلى 1000؛ أبقِها أكبر من عدد الفئات بفارق مريح، وإلا بقيت معظم الفئات فارغة وهيمن ضجيج العيّنة على النتيجة بدل سلوك السوق.

ما لا يُظهره

الإنتروبيا مستقلة عن المقياس بحكم بنائها، فلا تستطيع أن تقول إن كانت الحركات كبيرة أم صغيرة، إذ تُزال هذه المعلومة حين تُكيَّف الفئات مع مدى النافذة. وتتجاهل ترتيب العوائد تمامًا: النافذة المخلوطة تعطي القيمة نفسها، أي أن اتجاهًا وتذبذبًا مكوَّنين من أحجام العوائد نفسها قد يُقرآن بالطريقة ذاتها. ويتوقف التقدير على نسبة العينات إلى الفئات، فلا يمكن مقارنة إعداد 50/8 بإعداد 200/32. والنافذة الثابتة لا تنتج شيئًا على الإطلاق، فتظهر ثغرةً في اللوحة لا صفرًا.

مؤشرات ذات صلة

• True Range — التقلب
• Std Dev — التقلب
• Squeeze — التقلب
• Chaikin Volatility — التقلب
• Realized Vol — التقلب
• Skewness — التقلب

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

• English
• Français
• Español
• Italiano
• Русский
• 中文