المؤشرات: الإحصاء (هيرست، والإنتروبيا، وZ-Score)
ثلاث عشرة دراسة إحصائية تُحسب على الشموع المحمَّلة: ميل الانحدار الخطي ومعامل التحديد، والارتباط بين السعر والحجم وبين السعر والدلتا، والالتواء، والتفرطح، وهيرست R/S، والارتباط الذاتي، وإنتروبيا شانون، وZ-Score للسعر، والرتبة المئينية، ونسبة الكفاءة، والبعد الكسوري بطريقة Higuchi. وكلها تُرسم في لوحة مستقلة تحت المخطط.
Senzoukria · التوثيق · آخر تحديث: سبتمبر 2026
أين تجده
- أين
- شريط أدوات المخطط → Indicators → مجموعتا Momentum وVolatility
- الموضع
- لوحة مستقلة (الثلاث عشرة كلها)، وخط واحد لكل مؤشر
- المدخل
- إغلاقات الشموع فقط؛ والعوائد فروق إغلاقات لا عوائد لوغاريتمية
ما الذي تفعله
تقيس عائلة الإحصاء شكل سلسلة الإغلاقات وذاكرتها لا مستواها. وكل دراسة دالة صِرف على الشموع المحمَّلة: نافذة من N قيمة تنتهي عند الشمعة الحالية تنتج نقطة واحدة، وتكون النقطة خالية (يُرفع القلم) ما دامت النافذة غير ممتلئة أو كانت القيمة غير معرَّفة. ولا شيء يُستقرأ، ولا يُطبَّق تصفير عند الجلسة: فهذه مذبذبات متصلة.
والعوائد معرَّفة بأنها close[i] − close[i−1]. وهذا اختيار مقصود: فالالتواء والتفرطح والارتباط الذاتي والإنتروبيا وإحصاءة R/S لا تتأثر بالمقياس، فالعائد اللوغاريتمي ما كان ليغيّر قراءتها لكنه كان سيشترط close أكبر من صفر عند كل شمعة. وتُحسب التباينات والتباينات المشتركة بمرورين حول متوسط النافذة؛ ويقسم ارتباط بيرسون على جذرين تربيعيين منفصلين تفاديًا للطفح على الأحجام التراكمية.
ويستعمل ثلاثي الانحدار (الميل، والقيمة المقدَّرة، ومعامل التحديد) صياغة مربعات صغرى موسَّطة. والقيمة المقدَّرة نفسها غير معروضة مؤشرًا لأنها تكرّر LSMA في عائلة المتوسطات؛ ولا يبقى إلا Linear Regression Slope (السعر لكل شمعة) وR-Squared.
الإعدادات
| الإعداد | الافتراضي | ما الذي يغيّره |
|---|---|---|
| Linear Regression Slope — Period | 20 (2–500) | عدد الشموع في نافذة المربعات الصغرى؛ والخرج ميل بالسعر لكل شمعة |
| R-Squared — Period | 20 (2–500) | نافذة الملاءمة؛ وخالية حين تكون النافذة مسطّحة |
| Price/Volume Correlation — Period | 20 (2–500) | ارتباط بيرسون بين الإغلاقات وأحجام الشموع، محصورًا بين −1 و+1 |
| Price/Delta Correlation — Period | 20 (2–500) | ارتباط بيرسون بين الإغلاقات ودلتا الشموع |
| Skewness — Period | 50 (3–1000) | العزم المعياري الثالث للعوائد، بعرف المجتمع الإحصائي |
| Kurtosis — Period | 50 (3–1000) | العزم المعياري الرابع للعوائد |
| Hurst Exponent (R/S) — Period | 100 (4–2000) | مدى معاد قياسه بنافذة واحدة: log(R/S) / log(N) |
| Autocorrelation — Lag / Window | 1 / 50 (1–100 / 2–1000) | مقدِّر Box-Jenkins المتحيّز، محصورًا بين −1 و+1 |
| Shannon Entropy — Bins / Window | 8 / 50 (2–64 / 2–1000) | الإنتروبيا بالبت لمدرَّج العوائد على النافذة |
| Price Z-Score — Period | 20 (2–500) | (الإغلاق − المتوسط) ÷ σ المجتمع؛ وخالٍ حين يكون σ = 0 |
| Percentile Rank — Period | 100 (2–2000) | رتبة الإغلاق الحالي داخل النافذة |
| Efficiency Ratio — Period | 10 (1–500) | الحركة الصافية مقسومة على مجموع الحركات المطلقة |
| Fractal Dimension — Period / k max | 30 / 5 (4–500 / 2–50) | مقدِّر Higuchi؛ ويُحصر k max في نصف النافذة |
| Color | لكل مؤشر | لون خط السلسلة في اللوحة |
كيف تستعملها
افتح لوحة Indicators من شريط أدوات المخطط وابحث بالاسم. تحوي Momentum ثلاثي الانحدار والارتباطين والارتباط الذاتي وZ-Score والرتبة المئينية ونسبة الكفاءة؛ وتحوي Volatility الالتواء والتفرطح وهيرست والإنتروبيا والبعد الكسوري. ولكل دراسة لوحتها، فلا تكدّس إلا ما تقرؤه فعلًا.
وتذكر بطاقة Study guide المعروضة لهيرست طبيعته: تقدير مدًى معاد قياسه بنافذة واحدة، لا انحدارًا عبر مقاييس متعددة. والنوافذ القصيرة غير مستقرة، والقيمة لا تثبت أفضلية تنبّؤية؛ فاقرأ ما فوق 0.5 أو دونه وصفًا للنافذة الأخيرة وحدها.
الحدود والمزالق
- النافذة المسطّحة (تباين صفري) تعطي قيمة خالية لا صفرًا: فالارتباط وZ-Score والإنتروبيا وR/S غير معرَّفة هناك.
- يحتاج هيرست R/S عددَ Period من العوائد، أي Period + 1 من الإغلاقات؛ فبالقيمة الافتراضية 100 تقع أول نقطة معرَّفة على الشمعة المحمَّلة رقم 101.
- تتوقف الإنتروبيا على عدد الفئات: فثماني فئات تحدّ القيمة عند ثلاثة بتات، فلا تقارن القراءات إلا عند تساوي عدد الفئات.
- البعد الكسوري غير محصور بين 1 و2؛ فالمقدِّر يبلّغ بما يقوله ميل المنحنى اللوغاريتمي المزدوج.
- هذه الدراسات تقرأ الإغلاقات فقط. فهي لا تعرف الجلسة ولا حجم التيك ولا مصدر الحجم، ولا تستطيع المصادقة على تغطية البيانات.
صفحات ذات صلة
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- لماذا لا يعرض مؤشر هيرست شيئًا على أول مئة شمعة؟
- تحتاج إحصاءة R/S نافذة عوائد كاملة. وبالفترة الافتراضية 100 تحتاج مئة عائد، فتقع أول قيمة معرَّفة على الشمعة المحمَّلة رقم 101؛ وفترة أقصر تقلّص الإحماء لكنها تزيد عدم الاستقرار.
- هل يُصفَّر Z-Score عند افتتاح الجلسة؟
- لا. فـ Price Z-Score، كشأن كل دراسة في هذه العائلة، مذبذب متحرك متصل. وهو يستعمل عرف الانحراف المعياري للمجتمع نفسه المستعمل في delta-zscore وvolume-zscore.
- هل أستطيع رسمها على مخطط السعر بدل لوحة؟
- لا. فمؤشرات الإحصاء الثلاثة عشر كلها تستهدف لوحة مخصصة لأن وحداتها (البت، والنسب، والعزوم المعيارية) ليست أسعارًا.