أين توجد ATR وBollinger وKeltner؟

في مجموعة Averages & volatility، وقد شُحنت في الموجة الأولى. وأُدمجت مجموعة Volatility لاحقًا دون أن تحلّ محلها، لأن المعرِّف المحفوظ في إعدادات مستخدم يجب أن يحتفظ بالسلوك نفسه الذي كان له.

لماذا القيمة الافتراضية لـ Periods / year هي 362 880؟

لأنها تساوي 252 × 1440، أي شموع الدقيقة على 252 يوم تداول من 24 ساعة. غيّرها لتوافق مدة شمعة المخطط؛ فالمعامل فرضية معلنة لا قيمة مكتشفة.

المؤشرات: التقلّب (ATR % وTrue Range وSqueeze وRealized Vol)

تحوي مجموعة Volatility ست دراسات: ATR % وTrue Range وStd Dev وSqueeze وChaikin Volatility وRealized Vol. وهي تقيس مسافة السعر انطلاقًا من القمة والقاع والإغلاق، وتعمل متصلة عبر الجلسات، وتتجاهل حجم التيك.

Senzoukria · التوثيق · آخر تحديث: سبتمبر 2026

أين تجده

أين: شريط أدوات المخطط → Indicators → مجموعة "Library · Volatility"
الموضع: لوحة مستقلة، عدا Squeeze الذي يرسم نقاطًا على مخطط السعر
ليست هنا: ATR وBollinger وKeltner وDonchian تقيم في مجموعة Averages & volatility
التصفير عند الجلسة: لا يوجد

ما الذي تفعله

يقسم ATR % متوسطَ المدى الحقيقي بطريقة Wilder على الإغلاق ويضربه في 100، فيجعل التقلّب قابلًا للمقارنة بين الأدوات؛ والإغلاق الأصغر من صفر أو المساوي له لا يعطي قيمة. وTrue Range مدرَّج لكل شمعة للمدى الحقيقي بتعريف Wilder، معرَّف من الشمعة الأولى (القمة ناقص القاع) لأنه لا يوجد إغلاق سابق. وStd Dev هو الانحراف المعياري للمجتمع على نافذة من الإغلاقات (القسمة على N)، محسوبًا بمرورين حول متوسط النافذة تفاديًا للإلغاء العددي الكارثي على أسعار العقود الآجلة.

ويتبع Squeeze قاعدة TTM عند John Carter: تُوضع نقطة عند الإغلاق حين تقع نطاقات Bollinger داخل قناة Keltner تمامًا (الحد العلوي لـ BB أصغر تمامًا من الحد العلوي لـ KC، والحد السفلي لـ BB أكبر تمامًا من الحد السفلي لـ KC). وهو يعيد حساب المغلّفين داخليًا بقيمه الافتراضية بدل أن يقرأ دراستَي Bollinger أو Keltner. وChaikin Volatility هو التغيّر المئوي على M شمعة للمتوسط الأُسّي بطول N للفرق بين القمة والقاع. وRealized Vol هو الانحراف المعياري للعيّنة (القسمة على N−1) لآخر N من العوائد اللوغاريتمية، مُسنَّنًا بالجذر التربيعي لمعامل Periods / year، ومعبَّرًا عنه بالنسبة المئوية.

الإعدادات

المعاملات المعلنة في مجموعة Volatility
الدراسة	الإعداد	الافتراضي (المدى)	ما الذي يغيّره
ATR %	Period (الفترة)	14 (1–200)	طول ATR بطريقة Wilder قبل المعايرة
True Range	Positive color / Negative color / Smoothing	رمادي / أحمر / 1 (1–200)	ألوان المدرَّج؛ وتنعيم لاحق اختياري بمتوسط بسيط، والقيمة 1 تعني معطَّلًا
Std Dev	Period	20 (2–200)	نافذة سيغما المجتمع للإغلاقات
Squeeze	BB period / BB multiplier	20 (2–200) / 2 (0.5–5)	مغلّف Bollinger الداخلي
Squeeze	KC period / KC multiplier	20 (1–200) / 1.5 (0.5–5)	مغلّف Keltner الداخلي، بالفترة نفسها للمتوسط الأُسّي ولـ ATR
Squeeze	Color	أصفر	لون النقطة عند الإغلاق
Chaikin Volatility	EMA period / ROC period	10 (1–100) / 10 (1–100)	المتوسط الأُسّي للمدى، ثم مسافة تغيّره المئوي
Realized Vol	Period	20 (2–500)	عدد العوائد اللوغاريتمية في النافذة
Realized Vol	Periods / year	362880 (1–10 000 000)	معامل التسنين؛ والافتراضي يفترض شموع الدقيقة على 252 يومًا من 24 ساعة

كيف تستعملها

فعّل الدراسة من مجموعات Library في لوحة Indicators. ولا يعرض Squeeze شيئًا ما دام أحد المغلّفين في الإحماء، ولا يعرض شيئًا حين ينطبق النطاقان لأن المقارنة صارمة. وإعداد Smoothing على True Range هو التنعيم اللاحق المعتمد في الكتالوج كله: القيمة الافتراضية 1 تعيد السلسلة الخام دون تغيير، وأي قيمة أكبر تطبّق متوسطًا بسيطًا على قيم المدرَّج.

ولاستعمال Realized Vol على إطار زمني غير الدقيقة، اضبط Periods / year: فشموع الخمس دقائق يقابلها 252 × 288 = 72 576. والقيمة الافتراضية موثَّقة على أنها تقريب، لأن جلسة العقود الآجلة في CME تدوم نحو 23 ساعة لا 24.

الحدود والمزالق

يستعمل Std Dev وSqueeze سيغما المجتمع (القسمة على N)، بينما يستعمل Realized Vol سيغما العيّنة (القسمة على N−1). والعرفان موثَّقان في الشفرة وكلاهما مقصود.
القيم الافتراضية لـ Squeeze، أي 20 و2 ثم 20 و1.5، ليست القيم الافتراضية لدراسة Keltner (20 و10 و2)؛ وتغيير إحداهما لا يغيّر الأخرى.
لا يعيد Chaikin Volatility قيمة حين يكون المتوسط الأُسّي المرجعي صفرًا أو غير معرَّف؛ فالسوق بلا مدى ليس تغيّرًا بنسبة 0 %.
لا يعيد Realized Vol شيئًا إذا كان أي إغلاق في النافذة أصغر من صفر أو مساويًا له (اللوغاريتم غير معرَّف)، ولا أثناء الإحماء.
تصف هذه المقاييس الشموع المحمَّلة؛ والمكتبة لا تصادق على تغطية البيانات ولا على حداثتها.

هذه الصفحة بلغات أخرى

أسئلة شائعة

أين توجد ATR وBollinger وKeltner؟: في مجموعة Averages & volatility، وقد شُحنت في الموجة الأولى. وأُدمجت مجموعة Volatility لاحقًا دون أن تحلّ محلها، لأن المعرِّف المحفوظ في إعدادات مستخدم يجب أن يحتفظ بالسلوك نفسه الذي كان له.
لماذا القيمة الافتراضية لـ Periods / year هي 362 880؟: لأنها تساوي 252 × 1440، أي شموع الدقيقة على 252 يوم تداول من 24 ساعة. غيّرها لتوافق مدة شمعة المخطط؛ فالمعامل فرضية معلنة لا قيمة مكتشفة.