Индикатор Price Z-Score: формула, настройки и чтение
Price Z-Score измеряет, на сколько стандартных отклонений текущее закрытие отстоит от собственного среднего за N баров. Ноль означает, что закрытие ровно на скользящем среднем; плюс два — что оно на два стандартных отклонения выше.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Price Z-Score — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Price Z-Score
Скользящее окно включает текущий бар, а стандартное отклонение берётся в генеральной форме — деление на N, а не на N минус один — и вычисляется в два прохода ради численной устойчивости. Те же конвенции используют z-score дельты и z-score объёма в этом каталоге, поэтому данный индикатор назван по своему предмету, а не просто z-score. Окно по умолчанию — 20 баров, тот же отрезок, что у полос Боллинджера, так что значение плюс-минус 2 близко соответствует стандартной полосе. Если стандартное отклонение равно нулю — все закрытия в окне одинаковы, — z-score не определён, и вместо вводящего в заблуждение 0 значение не выводится. Осциллятор непрерывен и никогда не сбрасывается на границе сессии.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Z-score glissant du close : (close − μ_N) / σ_N, fenêtre des N dernières barres INCLUANT la courante ; σ = écart-type de POPULATION (÷N), two-pass. Strictement les mêmes conventions que `delta-zscore` (delta2.ts) et `volume-zscore` (flow2.ts) — d'où l'id `price-zscore` et non `zscore` : le catalogue nomme ces z-scores par leur SUJET. σ = 0 (fenêtre plate) → null, jamais 0 : le z est indéfini. Défaut N=20 (fenêtre des BB). Warm-up → null. Oscillateur CONTINU — pas de reset session.
Как его читать
- Знак говорит, по какую сторону скользящего среднего находится цена; величина — насколько необычно это расстояние относительно собственного разброса окна.
- Большое абсолютное значение может быть вызвано как движением цены, так и схлопыванием разброса: в тихом окне обычные движения выглядят экстремальными.
- В устойчивом тренде среднее следует за ценой на постоянном расстоянии, а отклонение расширяется вместе с ней, поэтому значение выходит на плато, а не растёт по мере развития движения.
- Поскольку сброса по сессии нет, окно, захватывающее перерыв между сессиями, смешивает поведение ночной и основной сессии; прежде чем доверять экстремуму, проверьте, где начинается окно.
- Шкала безразмерная, что делает значения сравнимыми между инструментами — чего не скажешь о сыром ценовом импульсе.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 20, допустимо от 2 до 500. Короткое окно заставляет и среднее, и отклонение близко следовать за ценой, что сжимает значения к нулю и вызывает частые смены знака. Длинное окно держит более медленное среднее, поэтому продолжительные тренды могут удерживать z-score на высоком абсолютном значении много баров.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Чего он не показывает
Z-score — это расстояние в единицах недавнего разброса, а не вероятность. Цена не распределена вокруг скользящего среднего так, как нормальное распределение: тренд надолго удерживает её по одну сторону, поэтому значения за пределами плюс-минус 2 появляются чаще, чем подсказывает учебное толкование стандартного отклонения, и считать их редкими — распространённая ошибка. Используются только закрытия, ни объём, ни сторона агрессора в расчёт не входят. Индикатор также наследует режим окна: одно и то же движение цены оценивается совсем по-разному до и после смены волатильности.
Похожие индикаторы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Как рассчитывается z-score цены?
- Из текущего закрытия вычитается среднее последних N закрытий, затем результат делится на стандартное отклонение тех же N закрытий. Окно включает текущий бар, а отклонение берётся в генеральной форме с делением на N. При значении по умолчанию 20 баров результат напрямую сопоставим со стандартной полосой Боллинджера, которая строится на двух стандартных отклонениях.
- Что означает z-score цены, равный 2?
- Текущее закрытие на два стандартных отклонения выше среднего своего окна. Это описывает необычное расстояние относительно недавнего разброса этого окна — и не более того. Это не вероятность, и поскольку цена кластеризуется и трендует, а не рассеивается нормально, такие значения появляются чаще, чем предсказывало бы нормальное распределение.
- Почему z-score цены иногда не показывает значения?
- Когда все закрытия в окне одинаковы, стандартное отклонение равно нулю, и деление на него не определено. Индикатор в этом случае не возвращает значения, а не выводит 0, который намекал бы, что закрытие находится на осмысленном среднем, тогда как разброса, относительно которого можно измерять, нет.