Indicadores: delta (histograma, Delta %, CVD de sesión, divergencia)

Qué hace

El delta por nivel es el volumen comprador menos el vendedor; el delta de la barra es la suma sobre los niveles, que la barra lleva como totalDelta y se consume sin recalcular. El histograma de delta representa ese valor con el signo como color; las barras cuya fuente de delta es desconocida no emiten punto. Delta % divide el delta por el volumen total × 100, acotado entre −100 y +100, y deja un hueco con volumen cero, porque 0/0 no es 0 %.

El CVD de sesión acumula el delta desde la primera barra de cada sesión de la fuente y vuelve a cero en cada apertura de sesión del historial cargado, no solo en la actual. Si una barra de la sesión tiene un delta desconocido, el valor acumulado pasa a ser desconocido durante el resto de esa sesión. El momento del delta es delta[i] − delta[i−N]. Delta mín./máx. lee los campos intrabarra deltaHigh y deltaLow cuando la fuente los aporta; no se pueden reconstruir desde niveles agregados porque se pierde el orden de los ticks. La divergencia precio/delta es signo(variación del cierre sobre N) − signo(variación del delta sobre N), un valor en {−2, −1, 0, +1, +2}.

Ajustes

Cómo usarlo

Activa un estudio desde los grupos de la Biblioteca en el panel de Indicadores. La ficha de guía del CVD de sesión indica que el delta se acumula desde la primera barra cargada de cada sesión y se reinicia en la frontera de la fuente; un reinicio no prueba que estén cargadas todas las operaciones anteriores de esa sesión, así que una sesión cargada en parte muestra un delta acumulado parcial. Este estudio de la biblioteca es distinto del panel CVD integrado, que usa su propia ancla.

La divergencia precio/delta se lee como una puntuación: 0 significa que precio y flujo coinciden; +2 significa que el precio subió mientras el delta bajaba en N barras; −2 es el espejo; ±1 significa que uno de los dos estuvo plano. Es una comparación de signos, elegida porque una magnitud mixta de precio y contratos no tendría una escala honesta.

Límites y trampas

• El delta necesita el reparto bid × ask de la fuente. Las barras solo OHLCV llevan un delta desconocido y producen huecos, no ceros.
• Delta mín./máx. depende de la granularidad de la fuente y de que se conserve el orden de ejecución; los marcos históricos agregados pueden dar extremos estimados, y los campos ausentes siguen siendo huecos.
• El suavizado del CVD de sesión reinicia su ventana tras un hueco o un reinicio de sesión, para que una media nunca abarque dos sesiones.
• El momento del delta y la divergencia precio/delta usan totalDelta directamente y no comprueban la fuente del delta; en barras con delta desconocido comparan valores no finitos, así que léelos solo en barras con reparto conocido.
• Son medidas descriptivas del volumen ejecutado; no enrutan órdenes y no predicen nada.