Indicatori: delta (istogramma, Delta %, CVD di sessione, divergenza)

Che cosa fa

Il delta per livello è il volume in acquisto meno il volume in vendita; il delta della barra è la somma sui livelli, portata dalla barra come totalDelta e consumata senza ricalcolo. L'istogramma del delta traccia quel valore con il segno come colore; le barre la cui sorgente di delta è sconosciuta non emettono alcun punto. Delta % divide il delta per il volume totale × 100, limitato tra −100 e +100, e lascia un buco a volume zero perché 0/0 non è 0 %.

Il CVD di sessione accumula il delta dalla prima barra di ogni sessione della fonte e si azzera a ogni apertura di sessione dello storico caricato, non solo a quella corrente. Se una barra della sessione ha delta sconosciuto, il valore cumulato diventa sconosciuto per il resto di quella sessione. Il momentum del delta è delta[i] − delta[i−N]. Delta min/max legge i campi infrabarra deltaHigh e deltaLow quando la fonte li fornisce; non possono essere ricostruiti dai livelli aggregati perché l'ordine dei tick è perduto. La divergenza prezzo/delta è sign(variazione della chiusura su N) − sign(variazione del delta su N), un valore in {−2, −1, 0, +1, +2}.

Impostazioni

Come si usa

Accendi uno studio dai gruppi Libreria del pannello Indicatori. La scheda guida del CVD di sessione dichiara che il delta è accumulato dalla prima barra caricata di ogni sessione e si azzera al confine della fonte; un azzeramento non dimostra che tutte le operazioni precedenti di quella sessione siano caricate, quindi una sessione caricata solo in parte mostra un delta cumulato parziale. Questo studio di libreria è diverso dal pannello CVD integrato, che usa l'ancora propria del pannello.

La divergenza prezzo/delta si legge come punteggio: 0 significa che prezzo e flusso concordano; +2 significa che il prezzo è salito mentre il delta scendeva su N barre; −2 è lo speculare; ±1 significa che uno dei due era piatto. È un confronto di segni, scelto perché una grandezza mista prezzo/contratti non avrebbe una scala onesta.

Limiti e trappole

• Il delta richiede una suddivisione bid × ask dalla fonte. Le barre solo OHLCV portano un delta sconosciuto e producono buchi, non zeri.
• Delta min/max dipende dalla granularità della fonte e dall'ordine di esecuzione conservato; i frame storici aggregati possono dare estremi stimati, e i campi mancanti restano buchi.
• Il livellamento del CVD di sessione riavvia la propria finestra dopo un buco o un azzeramento di sessione, così una media non attraversa mai due sessioni.
• Momentum del delta e divergenza prezzo/delta usano totalDelta direttamente e non verificano la sorgente del delta; sulle barre con delta sconosciuto confrontano valori non finiti, quindi leggili solo sulle barre con suddivisione nota.
• Sono misure descrittive del volume eseguito: non instradano ordini e non prevedono nulla.