Indicateurs : delta (histogramme, Delta %, CVD de séance, divergence)

Ce que ça fait

Le delta par niveau est le volume acheteur moins le volume vendeur ; le delta de barre est la somme sur les niveaux, portée par la barre en totalDelta et consommée sans recalcul. L'Histogramme de delta trace cette valeur avec le signe en couleur ; les barres dont la source de delta est inconnue n'émettent aucun point. Le Delta % divise le delta par le volume total × 100, borné de −100 à +100, et laisse un trou sur un volume nul, parce que 0/0 n'est pas 0 %.

Le CVD de séance accumule le delta depuis la première barre de chaque séance de la source et retombe à zéro à chaque ouverture de séance de l'historique chargé, pas seulement la séance en cours. Si une barre de la séance a un delta inconnu, la valeur cumulée devient inconnue pour le reste de cette séance. Le Momentum de delta vaut delta[i] − delta[i−N]. Le Delta min/max lit les champs intrabarre deltaHigh et deltaLow quand la source les fournit ; ils ne peuvent pas être reconstruits depuis des niveaux agrégés, puisque l'ordre des ticks est perdu. La Divergence prix/delta vaut signe(variation de clôture sur N) − signe(variation de delta sur N), une valeur dans {−2, −1, 0, +1, +2}.

Réglages

Comment s'en servir

Activez une étude depuis les groupes Bibliothèque du panneau Indicateurs. La fiche Guide de l'étude du CVD de séance précise que le delta est accumulé depuis la première barre chargée de chaque séance et remis à zéro à la borne de la source ; une remise à zéro ne prouve pas que toutes les transactions antérieures de la séance sont chargées, et une séance partiellement chargée affiche donc un delta cumulé partiel. Cette étude de la bibliothèque diffère du panneau CVD intégré, qui utilise sa propre ancre.

La Divergence prix/delta se lit comme un score : 0 signifie que le prix et le flux vont dans le même sens ; +2 signifie que le prix est monté alors que le delta a baissé sur N barres ; −2 est le cas symétrique ; ±1 signifie que l'un des deux était plat. C'est une comparaison de signes, choisie parce qu'une grandeur mixte prix/contrats n'aurait pas d'échelle honnête.

Limites et pièges

• Le delta a besoin d'une répartition bid × ask de la source. Les barres OHLCV seules portent un delta inconnu et produisent des trous, pas des zéros.
• Le Delta min/max dépend de la granularité de la source et de la conservation de l'ordre d'exécution ; des trames historiques agrégées peuvent donner des extrêmes estimés, et les champs absents restent des trous.
• Le lissage du CVD de séance repart après un trou ou une remise à zéro de séance, pour qu'une moyenne ne chevauche jamais deux séances.
• Le Momentum de delta et la Divergence prix/delta emploient totalDelta directement, sans vérifier la source du delta ; sur les barres à delta inconnu ils comparent des valeurs non finies, ne les lisez donc que sur des barres avec une répartition connue.
• Ce sont des mesures descriptives du volume exécuté ; elles ne routent aucun ordre et ne prédisent rien.