Индикаторы: дельта (гистограмма, Delta %, сессионный CVD, расхождение)

Что это делает

Дельта уровня — это объём покупок минус объём продаж; дельта бара — сумма по уровням, которую бар несёт как totalDelta и которая берётся без пересчёта. Delta Histogram рисует это значение, окрашивая его по знаку; бары с неизвестным источником дельты точки не дают. Delta % делит дельту на суммарный объём × 100 в границах −100..+100 и оставляет пропуск при нулевом объёме, потому что 0/0 — это не 0 %.

Session CVD накапливает дельту с первого бара каждой сессии источника и обнуляется на каждом открытии сессии в загруженной истории, а не только на текущем. Если у бара внутри сессии дельта неизвестна, накопленное значение становится неизвестным до конца этой сессии. Delta momentum — это delta[i] − delta[i−N]. Delta min/max читает внутрибарные поля deltaHigh и deltaLow, когда источник их даёт; восстановить их из агрегированных уровней нельзя, потому что порядок тиков потерян. Price/Delta Divergence — это sign(изменение закрытия за N) − sign(изменение дельты за N), значение из набора {−2, −1, 0, +1, +2}.

Настройки

Как этим пользоваться

Включите исследование из групп библиотеки в панели индикаторов. Карточка справки Session CVD говорит, что дельта накапливается с первого загруженного бара каждой сессии и сбрасывается на границе источника; сброс не доказывает, что все более ранние сделки этой сессии загружены, поэтому частично загруженная сессия показывает частичную накопленную дельту. Это исследование библиотеки отличается от встроенной панели CVD, у которой своя привязка.

Price/Delta Divergence читается как счёт: 0 — цена и поток согласны; +2 — цена выросла, а дельта упала за N баров; −2 — зеркальный случай; ±1 — одно из двух было плоским. Это сравнение знаков, выбранное потому, что смешанная величина «цена/контракты» не имела бы честной шкалы.

Ограничения и подводные камни

• Дельте нужна разбивка bid × ask от источника. Бары только с OHLCV несут неизвестную дельту и дают пропуски, а не нули.
• Delta min/max зависит от гранулярности источника и сохранённого порядка исполнений; исторические кадры, собранные из агрегированных уровней, могут давать оценочные экстремумы, а отсутствующие поля остаются пропусками.
• Сглаживание Session CVD перезапускает окно после пропуска или сброса сессии, чтобы среднее никогда не охватывало две сессии.
• Delta momentum и Price/Delta Divergence используют totalDelta напрямую и не проверяют источник дельты; на барах с неизвестной дельтой они сравнивают неконечные значения, поэтому читайте их только на барах с известной разбивкой.
• Это описательные меры исполненного объёма; они не маршрутизируют ордера и ничего не прогнозируют.