Разрыв справедливой стоимости

Определение

Возьмите три последовательные свечи. В бычьем FVG максимум первой свечи ниже минимума третьей: средняя свеча поднялась так быстро, что диапазоны двух соседей не перекрываются, и зона между ними — это разрыв. Медвежий FVG — зеркальное отражение. Рисунок обычно читают как неэффективность, которую цена способна посетить вновь, а его границы используют как референсные уровни.

Название провоцирует путаницу. В теории аукционного рынка справедливая стоимость — это там, где рынок принимает цену и накапливает объём, то есть область стоимости. Разрыв справедливой стоимости — обратное: зона, которую рынок прошёл быстро, почти без двусторонней торговли.

Что добавляет поток заявок

График свечей показывает только то, что зона была пройдена в одном направлении. Футпринт средней свечи показывает, сколько фактически торговалось на каждой цене внутри разрыва и на какой стороне. Часто разрыв соответствует рядам с малым объёмом относительно остального бара — это побарная версия узла низкого объёма или одиночных принтов в Market Profile. Иногда нет: на быстром баре внутри разрыва способен торговаться крупный объём, и тогда зона вовсе не была тонкой.

Разбор примера

Максимум первой свечи равен 5 001,00; минимум третьей равен 5 003,00. Бычий FVG охватывает 5 001,00–5 003,00, то есть восемь тиков. Средняя свеча прошла с 5 000,50 до 5 004,00. Её футпринт показывает от 12 до 30 контрактов на цену между 5 001,25 и 5 002,75 против более 200 на её точке контроля ближе к верху. Разрыв был тонким и по объёму, и по свечам, что согласуется с областью низкого объёма. Если бы те же ряды показали по 150 контрактов с сильными бидами, трактовка про тонкую зону не применялась бы.

В Senzoukria

Индикатора FVG нет. Слой Single Prints отмечает внутри каждого бара цены, чей объём составляет не более заданного процента от крупнейшего уровня бара, по умолчанию 5 %, и это объёмная проверка тонкой зоны. Volume per Level измеряет средний объём бара на торгованную цену, а опция «Detect HVN / LVN» слоя профиля объёма затеняет узлы низкого объёма за выбранный период. Клетки футпринта показывают торгованный объём внутри любой зоны напрямую.