Симулированный счёт

Симулированный счёт — это оценочный счёт, существующий только внутри торговой программы на компьютере пользователя: стратегии выставляют на нём заявки, приложение решает исполнения по тем барам или тикам, что у него есть, и ничего не уходит ни одному брокеру. Именно в этой среде скриптовые стратегии работают до того, как речь зайдёт о живом исполнении.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Как решается исполнение

Без биржи и без брокера приложению приходится моделировать исполнение самому. Модель на барах исполняет рыночные заявки по следующей доступной цене и проверяет стопы и цели по последующим барам; если стоп и цель попадают внутрь одного бара, данные OHLC не говорят, что сработало первым, поэтому движок обязан заявить свою политику. Воспроизведение по тикам упорядочивает события тоньше, но и оно не восстанавливает приоритет в очереди для стоящего лимита. Какой бы ни была модель, её допущения должны попасть в запись результатов.

  • Момент входа: на закрытии сигнального бара или на открытии следующего.
  • Неоднозначные бары: сначала стоп, сначала цель или исключение.
  • Издержки: комиссии и проскальзывание — это входные параметры, а не наблюдения; симулированный счёт без них приукрасит стратегию.

Для чего симулированный счёт хорош

  • Проверить, что код стратегии делает то, что задумал автор: входы, выходы, размер позиции и стопы риска срабатывают в нужном порядке.
  • Прогонять то же правило вперёд на живых данных без финансовой экспозиции.
  • Получить список сделок, который затем потребляет дальнейший анализ — симуляция правил проп-фирмы или перетасовка Монте-Карло.
  • Отделить ошибки стратегии от проблем исполнения до того, как в дело вступит брокер.

В Senzoukria

На экране скриптинга есть предупреждение: «Эта стратегия торгует ТОЛЬКО на СИМУЛИРОВАННОМ оценочном счёте этого компьютера. Она никогда не доберётся до вашего брокера — платформа не отправляет никаких заявок.» Шаблоны стратегий, например пробойный, помечены как «Только симулированный счёт». Визит по приложению описывает путь: писать индикаторы и стратегии на TypeScript, Python или C++, тестировать их на своих барах, затем запускать на симулированном счёте. Заметка о производительности в пространстве результатов говорит, что историческая модель не проигрывает тики внутри сделки и что комиссия не удерживается, потому что симулированный счёт её не применяет, — значит, издержки нужно добавить в анализе. Дотянуться до брокера можно только через отдельный автопилот, взведённый явно и никогда не сохраняемый между сессиями.

Типичные ошибки

  • Читать симулированные исполнения по задетым лимитным ценам как достижимые в живой очереди.
  • Забывать, что симулированный счёт не применял комиссий, при сравнении с целью проп-фирмы.
  • Считать зелёный симулированный прогон разрешением или готовностью взвести живую автоматику.
  • Подобрать множество конфигураций на симулированном счёте и показать только победившую.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Нужно ли симулированному счёту подключение к брокеру?
Нет. Он целиком работает на компьютере, на тех барах или тиках, что уже есть у приложения. Рыночный поток нужен, чтобы гнать стратегию вперёд на живых данных, но никакие торговые права и учётные данные счёта не участвуют, потому что ни одна заявка не покидает программу.
Как симулированные результаты попадают в журнал?
Симулированные и протестированные на истории сделки дают список с входом, выходом и размером. Именно его потребляют анализ эффективности и симуляция правил проп-фирмы. Храните его вместе с версией правила, параметрами и отчётом о покрытии, чтобы исследовательская запись показывала, что было известно на момент каждого решения.