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L'autopilote de stratégie décrit sur cette page est suspendu sur les comptes réels pour l'instant. Vos stratégies continuent de tourner sur le compte démo dans Replay et en backtest.
Comment l'exécution est décidée
Sans exchange ni broker, l'application doit modéliser elle-même l'exécution. Un modèle à la barre exécute les ordres au marché au prochain prix disponible et évalue stops et objectifs sur les barres suivantes ; si un stop et un objectif tombent tous deux dans une même barre, les données OHLC ne disent pas lequel a été touché en premier : le moteur doit annoncer sa politique. Un replay tick par tick ordonne les événements plus finement, mais il ne reconstitue toujours pas la priorité de file d'un ordre limite au repos. Quel que soit le modèle, ses hypothèses appartiennent au relevé des résultats.
- Moment d'entrée : à la clôture de la barre de signal, ou à l'ouverture suivante.
- Barres ambiguës : stop d'abord, objectif d'abord, ou exclusion.
- Coûts : commissions et slippage sont des entrées, pas des observations ; un compte simulé qui n'en applique aucune flatte la stratégie.
À quoi sert un compte simulé
- Vérifier que le code d'une stratégie fait ce que son auteur croit : entrées, sorties, dimensionnement et stops de risque se déclenchent dans l'ordre prévu.
- Faire tourner la même règle en avant, sur des données en direct, sans aucune exposition financière.
- Produire une liste de trades qu'une analyse ultérieure, simulation de règles prop firm ou rebattage Monte-Carlo, pourra consommer.
- Séparer les bugs de stratégie des problèmes d'exécution avant qu'un broker n'entre en jeu.
Dans Senzoukria
L'écran Scripting porte cet avertissement : « Cette stratégie trade le compte d'évaluation SIMULÉ de cette machine seulement. Elle ne peut jamais atteindre votre broker — la plateforme n'envoie aucun ordre. » Les modèles de stratégie, comme l'exemple de cassure, sont marqués « Compte simulé uniquement ». La visite guidée décrit le parcours : écrire indicateurs et stratégies en TypeScript, Python ou C++, les tester sur vos barres, puis les lancer sur le compte simulé. La note de performance de l'espace des résultats précise que le modèle historique ne rejoue pas les ticks à l'intérieur d'un trade et qu'aucune commission n'est déduite, le compte simulé n'en appliquant pas : les coûts doivent donc être ajoutés à l'analyse. Atteindre un broker exige l'autopilote séparé, armé explicitement et jamais conservé d'une session à l'autre.
Erreurs fréquentes
- Lire des exécutions simulées à des prix limites touchés comme atteignables dans une vraie file.
- Oublier que le compte simulé n'a appliqué aucun frais en comparant à un objectif de prop firm.
- Prendre une série simulée au vert pour une permission ou une preuve qu'on peut armer en réel.
- Régler de nombreuses configurations sur le compte simulé et ne publier que la gagnante.
Voir aussi
- Guide du backtesting futures
- Tester une stratégie de trading
- Compte paper trading
- Compte de démonstration et essai gratuit
Dans la même rubrique
- Forward test
- Règle anti-microscalping
- Cône de volatilité
- Conflation
- Compte financé
- Connexion directe
- Compte de TPO
- Connexion semi-ouverte
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Questions fréquentes
- Un compte simulé demande-t-il une connexion broker ?
- Non. Il tourne entièrement sur la machine, sur les barres ou les ticks que l'application détient déjà. Un flux de marché est nécessaire pour faire tourner une stratégie en avant sur des données en direct, mais aucune permission de trading ni identifiant de compte n'entre en jeu, puisque aucun ordre ne quitte le logiciel.
- Comment les résultats simulés arrivent-ils au journal ?
- Les trades simulés et backtestés produisent une liste de trades avec entrée, sortie et taille. C'est cette liste que consomment l'analyse de performance et la simulation de règles prop firm. Conservez-la avec la version de la règle, ses paramètres et le rapport de couverture, pour que le dossier de recherche montre ce qui était connu au moment de chaque décision.