Forward test (incubation)

Forward test et hors échantillon historique

Une période hors échantillon historique a, en principe, été mise de côté. En pratique, elle a souvent été regardée, tracée ou discutée, et des décisions y ont fui. Un forward test supprime cette possibilité : la règle, ses paramètres, l'instrument et les coûts sont consignés à une date, et seules les données postérieures comptent. La période est souvent appelée incubation.

Il teste aussi ce qu'un backtest ne peut pas : le chemin des données en direct, la latence des décisions, la discipline d'exécuter chaque signal et le slippage réalisé.

Quoi comparer, et au bout de combien de temps

Comparez la distribution des résultats du forward test au backtest, non un chiffre isolé. Supposons que le backtest montre une moyenne de +25 dollars par trade avec un écart-type de 180. Après 40 trades en forward, l'erreur type de la moyenne vaut 180 ÷ √40 ≈ 28,5. Une moyenne de −5 en forward se situe alors environ une erreur type sous le backtest, ce qui n'est pas encore la preuve d'un échec. Le même manque après 400 trades, avec une erreur type proche de 9, le serait.

Fixez à l'avance la durée de l'incubation et le critère de rejet, par exemple un nombre de trades et une moyenne inférieure à un seuil annoncé. Sinon, la décision d'arrêter se prend sur la série la plus récente.

• Consignez chaque signal, y compris ceux qui n'ont pas été pris, avec leur raison.
• Comparez le slippage et les frais réalisés aux hypothèses du backtest.
• Vérifiez que la fréquence des trades en forward correspond au backtest ; un écart important signale un décalage de données ou de règle.

Dans Senzoukria

Trois environnements peuvent accueillir un forward test sans compte financé. Le panneau Stratégie auto fait tourner un script de stratégie enregistré sur le compte simulé local, avec une décision par barre close, et ses sources excluent toute route vers un broker ; les limites propres du compte de démonstration, comme une perte journalière maximale et un plafond de contrats, s'appliquent avant chaque entrée. Un compte paper de broker, sur un plant paper, accepte de vrais ordres depuis le ticket d'ordre avec des exécutions simulées. Et l'autopilote, qui peut envoyer des ordres à un compte broker, ne fait rien tant qu'une personne ne l'a pas armé explicitement, et tourne sous ses propres contrats maximum et perte journalière maximale. Le journal conserve ensuite les trades pour la comparaison avec les statistiques du backtest.