Ma stratégie vient de perdre sept fois d'affilée. Est-elle cassée ?

Pas nécessairement. À un taux de réussite de 40 %, une série de sept ou plus apparaît dans la plupart des échantillons de 100 trades. Une série n'est l'indice d'un changement que lorsqu'elle est inhabituelle pour le taux de réussite mesuré, et que d'autres signes, comme un trade moyen qui baisse, vont dans le même sens.

Comment employer les statistiques de séries pour dimensionner mes positions ?

Prenez une longueur de série que vous vous attendez à voir, par exemple la série la plus longue typique pour votre taux de réussite plus une marge pour le regroupement, multipliez-la par le risque par trade, et vérifiez que le résultat tient dans votre limite de perte journalière et votre tolérance de drawdown, avec de la marge.

Série de pertes (pertes consécutives maximales)

Une série de pertes est une suite ininterrompue de trades perdants ; la série de pertes maximale est la plus longue suite de ce type dans un relevé. Même avec des trades indépendants et un taux de réussite stable, les longues séries sont fréquentes : à 50 % de réussite, une série de six pertes ou plus apparaît dans environ 55 % des échantillons de 100 trades.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

En bref

Probabilité d'une série donnée de k pertes: qᵏ, q = taux de perte
Plus longue série sur n trades: Croît à peu près comme log(n) ÷ log(1/q)
Hypothèse derrière le tableau: Trades indépendants, taux de réussite constant
Dans Senzoukria: « Longest losing streak » dans le rapport de Replay ; carte « Streak » du tableau de bord du journal

Jusqu'où les séries vont par hasard

La probabilité qu'une séquence précise de k trades soit tout entière perdante vaut qᵏ, ce qui paraît petit : 1,6 % pour six pertes à un taux de réussite de 50 %. Mais un relevé de 100 trades contient environ 95 points de départ pour une telle série, et la question qui compte est de savoir si au moins l'une d'elles se produit. Les probabilités exactes ci-dessous ont été calculées pour des trades indépendants à taux de réussite constant.

Plus longue série de pertes sur un échantillon de 100 trades indépendants
Taux de réussite	Probabilité d'une série ≥ 6	Probabilité d'une série ≥ 8	Série la plus longue typique
60 %	21 %	3,6 %	environ 4,6
50 %	55 %	17 %	environ 6,0
40 %	87 %	49 %	environ 7,9

Pourquoi les séries réelles sont souvent plus longues

Les trades pris dans la même séance partagent le même régime, les mêmes nouvelles et le même trader. Quand les résultats sont corrélés positivement, les pertes se regroupent et les séries s'allongent au-delà de ce que prédit le modèle indépendant. Le tableau est donc un plancher pour la planification, pas un plafond.

L'usage pratique est le dimensionnement. À un risque fixe de 1 % des capitaux propres par trade, huit pertes consécutives retirent 1 − 0,99⁸ ≈ 7,7 % du compte. Si une limite de perte journalière ou une tolérance de drawdown de prop firm est plus petite que la série à laquelle vous devez vous attendre, le premier problème est la taille, pas la stratégie.

Dans Senzoukria

Le rapport de séance ouvert par le bouton « Fin de session » en Replay affiche « Longest losing streak » et « Longest winning streak » — ces libellés sont écrits en anglais dans le composant ; le panneau Performance liste « Série gagnante » et « Série perdante » dans sa section Risque. Les trades qui se clôturent exactement à zéro ne brisent ni ne commencent une série. La carte « Streak » du tableau de bord du journal montre la série de gains ou de pertes en cours, avec les meilleures et les pires en dessous, en sautant les trades à l'équilibre. Pour voir comment les séries auraient pu tomber autrement, le Gauntlet remélange l'ordre des trades du backtest 10 000 fois et rapporte les drawdowns maximaux médian, au 5e centile et au 1er centile, et le Monte-Carlo sur les comptes de prop firm remélange les séances par blocs, précisément pour que les séries de pertes survivent au mélange.

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Questions fréquentes

Ma stratégie vient de perdre sept fois d'affilée. Est-elle cassée ?: Pas nécessairement. À un taux de réussite de 40 %, une série de sept ou plus apparaît dans la plupart des échantillons de 100 trades. Une série n'est l'indice d'un changement que lorsqu'elle est inhabituelle pour le taux de réussite mesuré, et que d'autres signes, comme un trade moyen qui baisse, vont dans le même sens.
Comment employer les statistiques de séries pour dimensionner mes positions ?: Prenez une longueur de série que vous vous attendez à voir, par exemple la série la plus longue typique pour votre taux de réussite plus une marge pour le regroupement, multipliez-la par le risque par trade, et vérifiez que le résultat tient dans votre limite de perte journalière et votre tolérance de drawdown, avec de la marge.