Scripting (indicateurs et stratégies sur mesure)

Le scripting, dans une plateforme de trading, consiste à écrire vos propres indicateurs et stratégies en code pour qu'ils tournent sur les données de la plateforme, au lieu d'être limité au catalogue intégré. Un indicateur renvoie des valeurs à dessiner sur le graphique ; une stratégie renvoie des décisions qui pilotent un compte simulé, un replay, un backtest ou, là où c'est permis et armé explicitement, des ordres réels.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Indicateurs et stratégies sont deux scripts différents

Un script d'indicateur reçoit des barres et renvoie une ou plusieurs séries, dessinées sur le graphique ou dans leur propre panneau. Un script de stratégie reçoit les mêmes données et renvoie une décision par barre clôturée : acheter, vendre, aplatir ou ne rien faire. La distinction compte parce qu'une stratégie a des conséquences au-delà de l'écran : elle peut piloter un compte simulé, être backtestée sur l'historique, ou atteindre un broker par un chemin d'automatisation qui doit être autorisé séparément.

Ce que le scripting orderflow vous donne en entrée

  • Par niveau de prix dans chaque barre : le volume au bid, le volume à l'ask, et leur delta (volume à l'ask moins volume au bid).
  • Les déséquilibres, calculés en diagonale selon la convention ATAS, comparant le volume à l'ask d'un prix au volume au bid du tick en dessous.
  • L'OHLC de la barre, les horodatages et les bornes de séance, qui seuls ne permettraient que des indicateurs sur bougies classiques.
  • Une donnée absente reste absente : un niveau sans transaction enregistrée n'est pas un volume nul, et un script doit le traiter ainsi.

L'isolation et ses limites

Faire tourner du code utilisateur dans une application de trading est une question de sécurité avant d'être une fonctionnalité. Un environnement isolé n'a ni réseau, ni accès aux fichiers, ni API broker directe : il reçoit des données, renvoie des valeurs, et il est tué s'il tourne trop longtemps. Le prix à payer est qu'un script ne peut ni récupérer de données externes ni écrire de fichiers ; le bénéfice est qu'un bug dans un script ne peut ni faire tomber l'application, ni envoyer un ordre par accident.

Dans Senzoukria

La page Scripting (« Écrivez vos propres indicateurs et stratégies entièrement automatisées. Tout tourne isolé sur cette machine — pas de réseau, pas d'accès aux fichiers, pas d'API broker. ») sépare « Indicateurs » et « Stratégies auto », avec les boutons « Nouvel indicateur » et « Nouvelle stratégie », un éditeur, « Exécuter sur des données d'exemple » (Ctrl+Entrée) et des modèles : ruban d'EMA, delta cumulé de séance, déséquilibres acheteurs, plus haut / plus bas de séance, pourcentage d'ATR et une stratégie de cassure. Les langages sont JavaScript, Python sur un interpréteur embarqué, et C++17 compilé par Clang vers WebAssembly. Les scripts tournent dans un worker isolé avec un budget de deux secondes ; une boucle infinie tue son propre worker, jamais l'application. Une stratégie trade par défaut le compte d'évaluation simulé ; les backtests historiques supportent JavaScript et Python, tandis que C++ tourne en indicateurs et en replay. L'exécution réelle n'existe que par le panneau Autopilote séparé, sur un compte Rithmic compatible, après que vous l'avez armé vous-même. Un assistant utilisant votre propre clé d'API peut écrire ou modifier un script à partir d'une description ou d'une capture d'écran.

Erreurs fréquentes

  • Prendre un script qui tourne sans erreur sur des données d'exemple pour une stratégie testée.
  • Lire un niveau manquant comme un zéro et calculer des déséquilibres contre lui.
  • Supposer que le choix du langage est neutre : les chemins de backtest et de replay diffèrent selon le langage.
  • Attendre d'un script qu'il passe des ordres ; le script renvoie des décisions, la plateforme et ses permissions décident de la suite.

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Questions fréquentes

Quel langage utiliser pour un script de trading ?
Choisissez le langage selon l'opération visée. Dans Senzoukria, les stratégies JavaScript et Python disposent d'un chemin de backtest historique ; le C++ tourne en indicateurs et en replay via son runtime WebAssembly, mais sans backtest historique. Pour un premier indicateur, le bon langage est celui que vous lisez déjà avec aisance.
Un script peut-il envoyer des ordres à mon broker ?
Pas directement. Un script de stratégie renvoie des décisions ; par défaut, elles pilotent un compte simulé, un replay ou un backtest. Atteindre un broker exige le chemin d'automatisation séparé de la plateforme, un compte connecté compatible disposant de la permission d'automatisation, et un armement explicite par le trader.
Pourquoi mon indicateur ne renvoie-t-il rien ?
En général parce que le script attend un champ absent de l'échantillon ou du flux, renvoie une forme inattendue, ou dépasse le budget d'exécution. Lancez-le d'abord sur des données d'exemple pour faire remonter les erreurs de syntaxe et les champs manquants, puis vérifiez les données que le graphique détient réellement avant de soupçonner la formule.