En esta página
Las partes de un símbolo de futuros
- Raíz: el producto (MNQ, ES, CL).
- Código de mes: la letra del mes de entrega (M para junio).
- Año: uno o dos dígitos (6 o 26).
- Mercado: el lugar de cotización dentro de CME Group (CME, CBOT, NYMEX o COMEX), que algunos sistemas llevan como campo aparte o como sufijo.
Un contrato, varias grafías
| Fuente | Grafía | Qué identifica |
|---|---|---|
| Rithmic (símbolo + mercado) | MNQM6 en CME | Un contrato |
| NinjaTrader | MNQ 06-26 | Un contrato |
| Quantower | MNQM6 | Un contrato |
| Símbolo crudo de Databento | MNQM6 | Un contrato |
| Continuo de Databento | MNQ.v.0 | El contrato que ocupe el primer puesto según la regla de rollover cada día |
| Padre de Databento | MNQ.FUT | Todos los instrumentos MNQ, spreads incluidos |
Símbolos continuos y padre
Un símbolo continuo nombra una regla, no un contrato. En el convenio de Databento la letra central es la regla de rollover (c calendario, n interés abierto, v volumen) y el número es el puesto, siendo 0 el primero. El instrumento que hay detrás de MNQ.v.0 cambia en el rollover, así que el símbolo por sí solo no dice a qué vencimiento pertenece una operación. Un símbolo padre agrupa todos los instrumentos del producto, sueltos y spreads, lo que resulta cómodo para descargas masivas y peligroso para graficar.
En Senzoukria
Las barras de la caché local se indexan como RAÍZ + código de mes + dígito de año + «.» + mercado. Rithmic ya construye esa forma; los símbolos de puente se normalizan a ella cuando se guardan, así que «MNQ 06-26» de NinjaTrader y MNQM6 de Quantower caen los dos bajo MNQM6.CME. Sin ese paso, el mismo contrato ocuparía tres conjuntos de filas que no se ven entre sí, y cambiar de conector parecería una caché vacía. Un símbolo cuya raíz no está en el catálogo conserva su clave cruda en lugar de descartarse.
El importador de Databento lee la correspondencia de símbolos instrumento a instrumento: un símbolo crudo se corresponde con un contrato del catálogo; una serie continua se guarda como MNQ-I seguido del identificador del instrumento bajo la raíz MNQ, porque la serie no nombra el contrato; y un padre como MNQ.FUT no se importa, ya que su correspondencia incluye spreads que no pueden distinguirse de contratos sin las definiciones de instrumento.
Ejemplo resuelto
«MNQ 06-26» se analiza como raíz MNQ, mes 06, año 26. El mes 06 se convierte en M, el año 26 en el dígito 6, y el catálogo asocia MNQ a CME, lo que da la clave MNQM6.CME. Una tabla de meses equivocada que convirtiera 06 en U produciría MNQU6.CME, el contrato de septiembre, y mezclaría en silencio dos vencimientos.
Errores habituales
- Comparar barras guardadas bajo dos grafías del mismo contrato y concluir que falta historial.
- Colocar órdenes sobre un símbolo continuo; las órdenes van a un vencimiento concreto.
- Descargar un símbolo padre y graficar spreads como si fueran precios de contratos sueltos.
Relacionado
En la misma sección
- Simulación de Monte Carlo
- Símbolo de opción OCC
- Simulación prop firm
- Sesión de negociación
- Single print
- Sesgo de supervivencia
- Skew de moneyness fija
- Sesgo de resultado
Esta página en otros idiomas
Preguntas frecuentes
- ¿MNQ.v.0 es un contrato que pueda operar?
- No. Es una serie continua que sigue al contrato MNQ que ocupe el primer puesto por volumen cada día. Es útil para investigar a través de los rollovers, pero las órdenes siempre se colocan sobre un contrato concreto como MNQU6.
- ¿Por qué mi historial parece vacío tras cambiar de un puente a Rithmic?
- Porque los datos escritos bajo una grafía son invisibles para una búsqueda hecha con otra. Senzoukria normaliza a una sola clave las grafías de puente conocidas cuando las guarda; un contrato cuya raíz no está en su catálogo conserva su grafía cruda, y las barras guardadas así solo se encuentran con esa grafía.