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Le parti di un simbolo di futures
- Radice: il prodotto (MNQ, ES, CL).
- Codice di mese: la lettera del mese di consegna (M per giugno).
- Anno: una o due cifre (6 o 26).
- Borsa: la sede di quotazione dentro CME Group (CME, CBOT, NYMEX o COMEX), che alcuni sistemi portano come campo separato o come suffisso.
Un contratto, più scritture
| Fonte | Scrittura | Cosa identifica |
|---|---|---|
| Rithmic (simbolo + borsa) | MNQM6 su CME | Un contratto |
| NinjaTrader | MNQ 06-26 | Un contratto |
| Quantower | MNQM6 | Un contratto |
| Simbolo grezzo Databento | MNQM6 | Un contratto |
| Continuo Databento | MNQ.v.0 | Il contratto che ogni giorno risulta primo secondo la regola di rollover |
| Padre Databento | MNQ.FUT | Ogni strumento MNQ, spread inclusi |
Simboli continui e padre
Un simbolo continuo nomina una regola invece di un contratto. Nella convenzione di Databento la lettera centrale è la regola di rollover (c calendario, n interesse aperto, v volume) e il numero è il rango, 0 il primo. Lo strumento dietro MNQ.v.0 cambia al rollover, così il solo simbolo non dice a quale scadenza appartenga un'operazione. Un simbolo padre raggruppa ogni strumento del prodotto, singoli e spread, cosa comoda per gli scaricamenti in blocco e pericolosa per i grafici.
In Senzoukria
Le barre nella cache locale sono indicizzate come RADICE + codice di mese + cifra dell'anno + «.» + borsa. Rithmic costruisce già quella forma; i simboli dei bridge sono normalizzati su di essa quando vengono conservati, così «MNQ 06-26» da NinjaTrader e MNQM6 da Quantower atterrano entrambi sotto MNQM6.CME. Senza quel passaggio lo stesso contratto occuperebbe tre insiemi di righe che non si vedono fra loro, e cambiare connettore sembrerebbe una cache vuota. Un simbolo la cui radice non è nel catalogo mantiene la sua chiave grezza invece di essere scartato.
L'importatore di Databento legge la corrispondenza dei simboli strumento per strumento: un simbolo grezzo corrisponde a un contratto del catalogo; una serie continua è conservata come MNQ-I seguito dall'id dello strumento sotto la radice MNQ, perché la serie non nomina il contratto; un padre come MNQ.FUT non viene importato, perché la sua corrispondenza include spread che non si possono distinguere dai contratti senza le definizioni degli strumenti.
Esempio svolto
«MNQ 06-26» si analizza come radice MNQ, mese 06, anno 26. Il mese 06 si converte in M, l'anno 26 nella cifra 6, e il catalogo fa corrispondere MNQ al CME, dando la chiave MNQM6.CME. Una tabella dei mesi sbagliata che trasformasse 06 in U produrrebbe MNQU6.CME, il contratto di settembre, e mescolerebbe in silenzio due scadenze.
Errori comuni
- Confrontare barre conservate sotto due scritture dello stesso contratto e concludere che manchi storia.
- Collocare ordini su un simbolo continuo; gli ordini vanno a una scadenza specifica.
- Scaricare un simbolo padre e graficare gli spread come se fossero prezzi di contratti singoli.
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Domande frequenti
- MNQ.v.0 è un contratto che posso negoziare?
- No. È una serie continua che segue il contratto MNQ primo per volume ogni giorno. È utile per la ricerca attraverso i rollover, ma gli ordini si collocano sempre su un contratto specifico come MNQU6.
- Perché la mia storia sembrerebbe vuota dopo il passaggio da un bridge a Rithmic?
- Perché i dati scritti sotto una scrittura sono invisibili a una ricerca fatta con un'altra. Senzoukria normalizza le scritture dei bridge note su una sola chiave quando le conserva; un contratto la cui radice non è nel suo catalogo mantiene la sua scrittura grezza, e le barre conservate così si trovano solo sotto quella scrittura.