期货代码规则

一个期货代码的几个部分

• 品种代码：这个产品（MNQ、ES、CL）。
• 月份代码：交割月份的那个字母（六月是 M）。
• 年份：一位或两位数字（6 或 26）。
• 交易所：CME Group 之内的挂牌场所（CME、CBOT、NYMEX 或 COMEX），有些系统把它作为一个单独的字段或后缀携带。

一张合约，好几种拼法

连续代码与父级代码

一个连续代码命名的是一条规则，而不是一张合约。在 Databento 的约定里，中间那个字母是移仓规则（c 日历、n 未平仓量、v 成交量），而那个数字是排名，0 是第一。MNQ.v.0 背后的工具在移仓时会变，所以单凭这个代码并不告诉你一笔成交属于哪一个到期日。一个父级代码把这个产品的每一个工具都归到一起，单腿和价差都算，这对批量下载很方便，而对画图很危险。

在 Senzoukria 里

本机缓存里的 K 线，键是 品种代码 + 月份字母 + 年份数字 + 「.」 + 交易所。Rithmic 本来就构造成那个形式；而桥接代码在被保存时会被归一到它，所以来自 NinjaTrader 的「MNQ 06-26」和来自 Quantower 的 MNQM6，都落到 MNQM6.CME 之下。没有这一步，同一张合约就会占着三组彼此看不见的行，而换一个连接器看起来就会像是缓存空了。一个品种代码不在目录里的代码，保留它原始的键，而不是被丢掉。

Databento 的导入器逐个工具地读那份代码映射：一个原始代码映射到一张目录里的合约；一条连续序列被存成 MNQ-I 后面跟着那个工具编号、归在 MNQ 这个品种代码之下，因为这条序列并不命名那张合约；而一个像 MNQ.FUT 这样的父级代码不被导入，因为它的映射里包含价差，而在没有工具定义的情况下，那些价差无法和合约区分开来。

一个算例

「MNQ 06-26」被解析为品种代码 MNQ、月份 06、年份 26。月份 06 转成 M，年份 26 转成数字 6，而目录把 MNQ 映射到 CME，于是给出键 MNQM6.CME。一张把 06 变成 U 的错误月份表，会产生 MNQU6.CME，也就是九月那张合约，并且悄悄地把两个到期日混在一起。

常见错误

• 比较存在同一张合约两种拼法之下的 K 线，然后得出历史缺失的结论。
• 在一个连续代码上下委托；委托总是去到一个具体的到期日。
• 下载一个父级代码，并把价差当作单腿价格来画图。