На этой странице
Части символа фьючерса
- Корень: продукт (MNQ, ES, CL).
- Код месяца: буква месяца поставки (M для июня).
- Год: одна или две цифры (6 или 26).
- Биржа: площадка листинга внутри CME Group (CME, CBOT, NYMEX или COMEX), которую часть систем несёт отдельным полем или суффиксом.
Один контракт, несколько написаний
| Источник | Написание | Что он определяет |
|---|---|---|
| Rithmic (символ + биржа) | MNQM6 на CME | Один контракт |
| NinjaTrader | MNQ 06-26 | Один контракт |
| Quantower | MNQM6 | Один контракт |
| Сырой символ Databento | MNQM6 | Один контракт |
| Непрерывный Databento | MNQ.v.0 | Тот контракт, который по правилу ролловера первый в этот день |
| Родительский Databento | MNQ.FUT | Все инструменты MNQ, спреды включительно |
Непрерывные и родительские символы
Непрерывный символ называет правило, а не контракт. В соглашении Databento средняя буква — это правило ролловера (c календарь, n открытый интерес, v объём), а число — ранг, где 0 первый. Инструмент за MNQ.v.0 меняется на ролловере, поэтому сам символ не говорит, к какой экспирации относится сделка. Родительский символ группирует все инструменты продукта, отдельные месяцы и спреды, что удобно для массовых выгрузок и опасно для графиков.
В Senzoukria
Бары в локальном кэше ключуются как КОРЕНЬ + код месяца + цифра года + «.» + биржа. Rithmic уже строит такую форму; символы мостов нормализуются к ней при записи, поэтому «MNQ 06-26» из NinjaTrader и MNQM6 из Quantower оба попадают под MNQM6.CME. Без этого шага один и тот же контракт занимал бы три набора строк, которые друг друга не видят, и смена коннектора выглядела бы как пустой кэш. Символ, чьего корня нет в каталоге, сохраняет свой сырой ключ, а не отбрасывается.
Импортёр Databento читает сопоставление символов инструмент за инструментом: сырой символ сопоставляется контракту из каталога; непрерывный ряд хранится как MNQ-I с идентификатором инструмента под корнем MNQ, потому что ряд не называет контракт; родительский вида MNQ.FUT не импортируется, поскольку его сопоставление включает спреды, которые без определений инструментов не отличить от контрактов.
Разбор примера
«MNQ 06-26» разбирается как корень MNQ, месяц 06, год 26. Месяц 06 переводится в M, год 26 в цифру 6, а каталог сопоставляет MNQ с CME, давая ключ MNQM6.CME. Ошибочная таблица месяцев, которая превратила бы 06 в U, дала бы MNQU6.CME, то есть сентябрьский контракт, и молча смешала бы две экспирации.
Частые ошибки
- Сравнивать бары, сохранённые под двумя написаниями одного контракта, и делать вывод, что истории не хватает.
- Ставить заявки на непрерывный символ; заявки идут на конкретную экспирацию.
- Выгрузить родительский символ и строить графики по спредам, как будто это цены отдельных месяцев.
См. также
В этом же разделе
- Симулированный счёт
- Символ опциона OCC
- Симуляция Монте-Карло
- Серия убытков
- Симуляция проп-фирмы
- Середина диапазона
- Систематическая стратегия
- Сделка cash-and-carry
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- MNQ.v.0 — это контракт, которым можно торговать?
- Нет. Это непрерывный ряд, который следует за тем контрактом MNQ, который в этот день первый по объёму. Он полезен для исследований через ролловеры, но заявки всегда ставятся на конкретный контракт, например MNQU6.
- Почему моя история выглядит пустой после перехода с моста на Rithmic?
- Потому что данные, записанные под одним написанием, невидимы для поиска по другому. Senzoukria нормализует известные написания мостов к одному ключу при записи; контракт, чьего корня нет в её каталоге, сохраняет своё сырое написание, и записанные так бары находятся только под ним.