Símbolo de opción OCC (formato OSI)

Las cuatro partes

La Options Symbology Initiative de la Options Clearing Corporation definió un símbolo por contrato que indica todo lo necesario para identificarlo. La raíz es el símbolo de opción del subyacente, rellenado con espacios hasta seis caracteres. El vencimiento sigue como año, mes y día en seis dígitos, y después una sola letra, C para una call o P para una put. El strike va al final, multiplicado por 1.000 y rellenado con ceros hasta ocho dígitos, así que cinco dígitos antes de la coma decimal y tres después.

Variantes que encontrarás

• Muchas API quitan los espacios de relleno y escriben la raíz seguida directamente de la fecha, como SPY260620C00500000.
• Las series semanales y las de índice no estándar usan su propia raíz, por ejemplo SPXW para las opciones semanales del S&P 500 con liquidación PM, lo que las distingue de las series SPX mensuales de la misma fecha.
• Los contratos ajustados tras operaciones societarias reciben a menudo una raíz modificada, como un dígito añadido, que señala un entregable no estándar.
• Algunas plataformas anteponen un carácter al símbolo o usan sus propios identificadores internos; conviértelos antes de unir conjuntos de datos.

Por qué importa el formato para el trabajo con datos

Como el símbolo es determinista, puede construirse a partir del vencimiento, el tipo y el strike de una cadena y usarse como clave para unir operaciones, cotizaciones, griegas e interés abierto de fuentes distintas. Los errores vienen normalmente del campo del strike, un strike de 499,5 debe escribirse 00499500, y de las raíces: tratar SPXW y SPX como el mismo subyacente mezcla dos métodos de liquidación.

En Senzoukria

Option Flow construye símbolos OCC sin relleno, subyacente más AAMMDD más C o P más el strike por 1.000 en ocho dígitos, para todos los contratos de su ventana, los usa para pedir operaciones al proveedor y para asociar a cada operación las griegas y el interés abierto de la última cadena. El símbolo completo, junto con la marca de tiempo, el precio y el tamaño de la operación, forma la clave de identidad de cada operación de la cinta, que es como se reconocen las operaciones duplicadas que devuelven sondeos sucesivos.