Replay de marché

Le replay de marché est la relecture d'une séance enregistrée, tick par tick ou barre par barre, pour qu'un trader voie le marché se dérouler à la vitesse choisie et s'entraîne à décider avec les mêmes graphiques et les mêmes outils qu'en direct. Il reproduit ce qui était observable ; il ne reproduit ni la position dans la file, ni la garantie qu'un ordre aurait été exécuté.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Ce qui est rejoué

Un moteur de replay lit des événements enregistrés et les réémet dans l'ordre avec leurs horodatages d'origine, plus vite ou plus lentement si vous le souhaitez. Ce que vous voyez dépend entièrement de ce qui a été enregistré. Des transactions exécutées avec leur côté agresseur reconstruisent le footprint et le delta cumulé. Des mises à jour de profondeur, quand elles ont été capturées, reconstruisent l'échelle et la heatmap. Des bougies ordinaires ne recréent ni l'un ni l'autre.

  • Transactions seules : footprint, delta, profil de volume et time and sales se rejouent correctement ; le carnet reste vide.
  • Transactions et profondeur : le DOM et la heatmap se rejouent aussi, à la granularité enregistrée par le flux.
  • Tout trou dans l'enregistrement est un trou à l'écran, pas un marché plat.

Replay et backtest

Le replay met un humain devant les données et mesure cet humain. Un backtest applique une règle écrite aux mêmes données avec un modèle d'exécution explicite, et mesure la règle. Le replay est l'endroit naturel pour inspecter les décisions d'une stratégie une par une, ou pour répéter un setup discrétionnaire, avant de décider si quoi que ce soit a sa place sur un compte connecté. Aucun des deux ne reconstitue votre place dans la file de l'exchange : un prix limite touché ne prouve pas que votre ordre aurait été exécuté.

S'entraîner honnêtement

  • Masquez la date de la séance pour ne pas vous souvenir de ce qui s'est passé ; se noter sur un examen dont on a vu le corrigé n'apprend rien.
  • Chargez les séances qui précèdent celle que vous rejouez, pour que profil, POC et extrêmes antérieurs soient déjà en place, comme en direct.
  • Tradez un compte simulé pendant le replay et envoyez la séance au journal, puis relisez-la comme une journée en direct.
  • Écrivez la règle avant d'appuyer sur lecture, sinon le replay devient de l'ajustement de courbe à l'œil.

Dans Senzoukria

La page Replay (« Rejouez une séance CME passée tick par tick — même chart, mêmes indicateurs, mêmes outils qu'en direct ») propose deux modes : « Replay manuel », une séance tick par tick que vous tradez, et « Backtest automatique », où une stratégie enregistrée tourne sur des mois de barres, sur le compte d'évaluation simulé uniquement. « Séance aléatoire » tire une journée du passé récent et garde sa date masquée ; « Historique de contexte » précharge les séances antérieures pour que les niveaux soient en place au démarrage. Depuis le Journal, « Revoir en Replay » ouvre directement la séance d'un trade. Les ticks viennent de l'historique du broker, qui chez Rithmic contient les transactions mais pas le carnet ; Databento, sous licence par jeu de données, ajoute la profondeur CME pour le replay et les backtests.

Erreurs fréquentes

  • Appeler backtest un résultat de replay : l'un vous mesure, l'autre mesure une règle.
  • Rejouer une séance dont vous connaissez déjà l'issue et compter les trades comme des preuves.
  • Attendre une heatmap en replay d'un flux qui n'a enregistré que les transactions.
  • Confondre le compte simulé utilisé en replay avec le compte broker ; rien dans le replay n'atteint un broker.

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Questions fréquentes

Le replay de marché est-il la même chose que le tick replay ?
Le tick replay désigne en général la reconstruction des barres à partir des transactions individuelles, pour que footprint et delta soient exacts. Le replay de marché est la relecture plus large d'une séance pour s'entraîner : il s'appuie sur les ticks mais y ajoute le contrôle de vitesse, un compte simulé et, quand la profondeur a été enregistrée, l'échelle et la heatmap.
Puis-je voir le carnet pendant un replay ?
Seulement si les mises à jour de profondeur ont été enregistrées pour cette séance. L'historique tick d'un broker ne contient couramment que les transactions : le footprint se rejoue alors que le carnet reste vide. Un jeu de données de profondeur licencié à part est nécessaire pour rejouer le DOM et la heatmap.
Le replay me dit-il si ma stratégie est rentable ?
Il vous dit comment la stratégie, ou vous, vous êtes comportés sur les journées rejouées, sur un compte simulé. Il ne modélise pas la priorité de file, il ne couvre que les séances choisies, et il ne dit rien des séances futures. Servez-vous-en pour inspecter des décisions, puis testez une règle écrite avec ses coûts et des données hors échantillon.