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De un vistazo
- Regla
- Largo: stop = máx(stop anterior, mejor precio − distancia)
- Distancias habituales
- Ticks fijos, k × ATR, mínimos relevantes, chandelier
- Solo se mueve
- A favor de la operación (trinquete)
- No confundir con
- El drawdown trailing, una regla de cuenta de prop firm
Cómo se mueve
Una posición larga abierta en 100 con un stop dinámico de 3 puntos empieza con el stop en 97. Cuando el mercado llega a 106, el stop se mueve a 103; en 108, se mueve a 105. Si el precio cae después, el stop se queda en 105, y la posición sale ahí con +5 puntos. Una posición corta refleja la regla. El stop es un trinquete: sigue los movimientos favorables e ignora los adversos.
Dónde se mantiene el stop importa. Un stop dinámico del lado de la plataforma lo gestiona el software y depende de que siga conectado; un stop del lado del bróker o del mercado se reenvía a medida que el mercado se mueve. En los dos casos, el stop es una orden que puede sufrir slippage al dispararse.
Formas de fijar la distancia
| Método | Distancia | Comportamiento |
|---|---|---|
| Fija | Un número de ticks o de puntos | Simple; demasiado estrecha en mercados volátiles, demasiado amplia en tranquilos |
| ATR | k × rango verdadero medio | Se adapta a la volatilidad, se retrasa en los cambios de régimen |
| Chandelier | Máximo de N barras − k × ATR | Anclado al extremo, no al cierre |
| Estructura | Bajo el último mínimo relevante o un nivel negociado | Sigue el gráfico; avanza a saltos y no de forma continua |
En Senzoukria
El ticket de órdenes envía órdenes a mercado, limitadas, stop y stop-limit; no hay un tipo de orden de stop dinámico. Un stop se puede mover a la entrada con el botón BE del panel de cuenta del bróker, disponible una vez que el mercado ha pasado de la entrada a favor de la posición, y la cuenta simulada tiene el mismo movimiento a punto de equilibrio. Para referencias dinámicas, el catálogo de indicadores ofrece el Chandelier Exit, el Volatility Stop, que solo avanza en la dirección de la tendencia hasta que se gira, y las líneas ATR Stop; son estudios gráficos que no envían ninguna orden y no conocen la posición que tienes. En el backtest automático, los stops se fijan en la entrada; una salida dinámica hay que escribirla como una decisión de cierre tomada en una barra cerrada, que el motor ejecuta en la apertura de la barra siguiente.
Errores habituales
- Seguir tan de cerca que los retrocesos normales cierran toda tendencia.
- Ampliar un stop dinámico después de que se haya movido, lo que elimina el trinquete.
- Contrastar un stop dinámico con precios de cierre y operarlo con precios intrabarra, o al contrario.
- Confundir un stop dinámico sobre una posición con el drawdown trailing de una cuenta de prop firm.
Relacionado
- Stop de pérdidas
- Stop a punto de equilibrio
- Chandelier Exit indicator
- Volatility Stop indicator
- Drawdown trailing
En la misma sección
- Pirámide de posición
- Straddle
- Strangle
- Sticky strike y sticky delta
- Subasta fallida
- SQN
- Subasta inacabada
- Spring de Wyckoff
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Preguntas frecuentes
- ¿Un stop dinámico es mejor que un objetivo fijo?
- Sirven a distribuciones de resultados distintas. Un stop dinámico conserva las tendencias grandes y devuelve parte de cada ganancia; un objetivo fijo acota las ganadoras pero las ingresa. Cuál tiene la mejor esperanza depende de con qué frecuencia el mercado se extiende más allá del objetivo, algo que las estadísticas de MFE pueden mostrar.
- ¿Un stop dinámico debería usar el cierre o el máximo?
- Anclarlo al máximo más alto, como hace el chandelier, evita que el stop retroceda cuando un cierre cede dentro de una tendencia. Anclarlo al cierre reacciona a cada barra. La elección debería coincidir con cómo lo modeló el backtest.