Индикатор CVD Divergence: формула, настройки и чтение
CVD Divergence отмечает бары, на которых накопленная дельта объёма и цена за фиксированное окно двигались в противоположных направлениях. Стрелка вверх рисуется у минимума, когда чистый поток рос, а цена падала, и стрелка вниз у максимума, когда чистый поток падал, а цена росла.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
CVD Divergence — Лента и поток, на ценовом графике.
Что измеряет CVD Divergence
Тест сравнивает две разности за одно и то же окно: накопленная дельта сейчас минус накопленная дельта N баров назад и закрытие сейчас минус закрытие N баров назад, где N по умолчанию равно 5. Оба неравенства строгие, поэтому неизменный поток или неизменная цена не являются дивергенцией. Обе точки должны принадлежать одной сессии, потому что накопленная дельта обнуляется при открытии сессии и разность через это обнуление была бы произвольной. Маркер следует знаку потока, а не цены: чистые покупки при падающей цене читаются как накопление и отмечаются как бычьи у минимума бара, обратный случай — как медвежий у максимума. Индикатор дивергенции дельты использует то же соглашение, так что оба можно читать на одном графике, не меняя интерпретацию между ними.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Divergence CVD / prix sur N barres — RÈGLE EXACTE : Δcvd = CVD[i] − CVD[i−N] Δpx = close[i] − close[i−N] Δcvd > 0 ET Δpx < 0 → arrow-up au LOW de la barre i (haussier) Δcvd < 0 ET Δpx > 0 → arrow-down au HIGH de la barre i (baissier) Inégalités STRICTES des deux côtés : un CVD ou un prix inchangé n'est pas une divergence. Les deux barres doivent appartenir à la MÊME SÉANCE (le reset du CVD rendrait Δcvd arbitraire) ; warm-up → aucun marqueur. CONVENTION DE MARQUAGE (la même que `delta-divergence`, delta2.ts, et c'est délibéré) : le marqueur suit le signe du FLUX, à contre-courant du prix. Le flux net achète pendant que le prix baisse ⇒ quelqu'un accumule contre la baisse ⇒ marqueur HAUSSIER, posé au low. Miroir pour l'autre sens. Deux indicateurs du même catalogue qui marqueraient la même situation dans des sens opposés seraient impossibles à lire ensemble. POURQUOI le CVD plutôt que le delta d'une barre : la divergence barre-à-barre (delta2.ts) attrape le bruit d'une seule enchère ; ici on compare la PENTE D'ACCUMULATION de la séance au déplacement du prix sur la même fenêtre — le motif classique d'absorption, à l'échelle où il se joue. Défaut N=5 : la fenêtre de `delta-divergence-strength` (delta.ts), qui mesure la même idée sur le delta brut — deux vues de la même fenêtre.
Как его читать
- Стрелка указывает туда, куда склоняется поток, а не туда, куда шла цена, — в этом противопоставлении и состоит всё определение.
- Оценивайте контекст раньше паттерна: дивергенция у границы многодневного диапазона — иное наблюдение, чем такие же стрелки внутри сильного тренда, где они появляются часто и ничего не решают.
- Дивергенции могут длиться. Несколько стрелок подряд означают, что расхождение продолжалось, а не что оно вот-вот закончится.
- Ищите уровень цены, к которому можно привязать чтение, например тестируемый прежний минимум; дивергенцию без опорного уровня трудно использовать и легко переоценить.
- Если затем цена пробивает дальше в прежнем направлении, дивергенция не сработала, и её следует отбросить, а не переинтерпретировать.
Параметры и значения по умолчанию
Период задаёт, насколько далеко назад берутся обе разности, и по умолчанию равен 5 барам — тому же окну, что у меры силы дивергенции дельты, так что их можно читать как два взгляда на одно окно. Короткий период реагирует на локальный шум и даёт много стрелок; более длинный сравнивает более медленные колебания и даёт их гораздо меньше. Бычий и медвежий цвета задаются отдельно, и маркер не может появиться, пока в текущей сессии нет N баров.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 5 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Дивергенция — это расхождение двух рядов, а не разворот и не инструмент тайминга; оба ряда могут долго оставаться в расхождении. Сама накопленная дельта зависит от классификации по агрессору и обнуляется при каждом открытии сессии, поэтому ни одна дивергенция не пересекает границу, а первые бары сессии ничего не дают. Сравнение использует лишь два закрытия и два значения потока, поэтому всё, что происходило между ними, для теста невидимо. Низкая ликвидность раздувает обе разности и делает паттерн менее значимым.
Похожие индикаторы
- Tape Speed — Лента и поток
- Diagonal Imbalances — Лента и поток
- Stacked Imbalances — Лента и поток
- Absorption Score — Лента и поток
- Unfinished Auctions — Лента и поток
- Effort vs Result — Лента и поток
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что такое дивергенция CVD?
- Бар, на котором накопленная дельта объёма и цена за одно и то же окно двигались в противоположных направлениях: чистый агрессивный поток рос, а цена падала, или наоборот. Она показывает, что направление проторгованного потока и направление цены за это окно перестали совпадать.
- Почему стрелка рисуется под баром, когда CVD растёт, а цена падает?
- Потому что маркер следует потоку. Чистые покупки, приходящие при снижении цены, читаются как накопление против движения, поэтому отмечаются как бычье наблюдение у минимума бара, а зеркальный случай — у максимума. Одинаковое соглашение во всех индикаторах дивергенции позволяет читать их рядом.
- Почему используется накопленная дельта, а не дельта каждого бара?
- Потому что сравнение бар к бару реагирует на единичный всплеск сделок. Изменение накопленной дельты за N баров сопоставляет накопление сессии с пройденным ценой путём за то же окно — именно в таком масштабе разворачивается картина поглощения.