Indicatore CVD Divergence: formula, impostazioni e lettura
CVD Divergence segnala le barre in cui il delta di volume cumulato e il prezzo si sono mossi in direzioni opposte su un lookback fisso. Una freccia verso l'alto viene disegnata sul minimo quando il flusso netto è salito mentre il prezzo scendeva, e una freccia verso il basso sul massimo quando il flusso netto è sceso mentre il prezzo saliva.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
CVD Divergence — Tape e flusso, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura CVD Divergence
Il test confronta due differenze sulla stessa finestra: il delta cumulato attuale meno quello di N barre fa, e la chiusura attuale meno quella di N barre fa, con N pari a 5 per impostazione predefinita. Entrambe le disuguaglianze sono strette, quindi un flusso invariato o un prezzo invariato non costituisce una divergenza. I due estremi devono appartenere alla stessa sessione, perché il delta cumulato si azzera all'apertura della sessione e una differenza a cavallo di quel reset sarebbe arbitraria. Il marcatore segue il segno del flusso, contro il prezzo: acquisti netti con prezzo in calo si leggono come accumulo e sono segnati come rialzisti sul minimo della barra, e il caso opposto è segnato come ribassista sul massimo. L'indicatore di divergenza del delta usa la stessa convenzione, così puoi leggere i due sullo stesso grafico senza invertire l'interpretazione dall'uno all'altro.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Divergence CVD / prix sur N barres — RÈGLE EXACTE : Δcvd = CVD[i] − CVD[i−N] Δpx = close[i] − close[i−N] Δcvd > 0 ET Δpx < 0 → arrow-up au LOW de la barre i (haussier) Δcvd < 0 ET Δpx > 0 → arrow-down au HIGH de la barre i (baissier) Inégalités STRICTES des deux côtés : un CVD ou un prix inchangé n'est pas une divergence. Les deux barres doivent appartenir à la MÊME SÉANCE (le reset du CVD rendrait Δcvd arbitraire) ; warm-up → aucun marqueur. CONVENTION DE MARQUAGE (la même que `delta-divergence`, delta2.ts, et c'est délibéré) : le marqueur suit le signe du FLUX, à contre-courant du prix. Le flux net achète pendant que le prix baisse ⇒ quelqu'un accumule contre la baisse ⇒ marqueur HAUSSIER, posé au low. Miroir pour l'autre sens. Deux indicateurs du même catalogue qui marqueraient la même situation dans des sens opposés seraient impossibles à lire ensemble. POURQUOI le CVD plutôt que le delta d'une barre : la divergence barre-à-barre (delta2.ts) attrape le bruit d'une seule enchère ; ici on compare la PENTE D'ACCUMULATION de la séance au déplacement du prix sur la même fenêtre — le motif classique d'absorption, à l'échelle où il se joue. Défaut N=5 : la fenêtre de `delta-divergence-strength` (delta.ts), qui mesure la même idée sur le delta brut — deux vues de la même fenêtre.
Come leggerlo
- La freccia punta nella direzione verso cui pende il flusso, non in quella in cui si è mosso il prezzo: tutta la definizione sta in questa opposizione.
- Valuta il contesto prima del pattern: una divergenza al bordo di un range di più giorni è un'osservazione diversa dalle stesse frecce dentro un trend forte, dove compaiono spesso e non risolvono nulla.
- Le divergenze possono persistere. Diverse frecce di fila significano che il disaccordo è continuato, non che sta per finire.
- Cerca un livello di prezzo su cui ancorare la lettura, come un minimo precedente messo alla prova; una divergenza senza livello di riferimento è difficile da usare e facile da sovrainterpretare.
- Se poi il prezzo rompe nella sua direzione originale, la divergenza è fallita e va abbandonata anziché reinterpretata.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo stabilisce quanto indietro arrivano entrambe le differenze ed è di 5 barre per impostazione predefinita, la stessa finestra della misura di forza della divergenza del delta, così puoi leggere le due come due viste della stessa finestra. Un periodo corto reagisce al rumore locale e stampa molte frecce; uno più lungo confronta oscillazioni più lente e ne produce molte meno. I colori rialzista e ribassista sono separati, e nessun marcatore può essere disegnato finché non esistono N barre nella sessione corrente.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 5 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Una divergenza è un disaccordo tra due serie, non un'inversione né uno strumento di timing; entrambe possono restare divergenti a lungo. Il delta cumulato dipende a sua volta dalla classificazione per aggressore e si azzera a ogni apertura di sessione, quindi nessuna divergenza scavalca il confine e le prime barre di una sessione non producono nulla. Il confronto usa solo due chiusure e due valori di flusso, quindi tutto ciò che è successo in mezzo è invisibile al test. Le condizioni di scarsa liquidità gonfiano entrambe le differenze e rendono il pattern meno significativo.
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Frequently asked questions
- Cos'è una divergenza CVD?
- Una barra in cui il delta di volume cumulato e il prezzo si sono mossi in direzioni opposte sullo stesso lookback: il flusso aggressivo netto è salito mentre il prezzo scendeva, o viceversa. Mostra che la direzione del flusso scambiato e quella del prezzo hanno smesso di concordare su quella finestra.
- Perché la freccia è disegnata sotto la barra quando il CVD sale e il prezzo scende?
- Perché il marcatore segue il flusso. Acquisti netti che arrivano mentre il prezzo cala si leggono come accumulo contro il movimento, quindi vengono segnati come osservazione rialzista e posizionati sul minimo della barra, con il caso speculare sul massimo. Mantenere questa convenzione identica tra gli indicatori di divergenza permette di leggerli fianco a fianco.
- Perché si usa il delta cumulato e non il delta di ogni barra?
- Perché un confronto barra per barra reagisce a una singola raffica di scambi. Misurare la variazione del delta cumulato su N barre confronta l'accumulo della sessione con il percorso del prezzo sulla stessa finestra, che è la scala su cui si sviluppa il pattern di assorbimento.