Indicateur CVD Divergence : formule, réglages et lecture
CVD Divergence signale les barres où le delta de volume cumulé (CVD) et le prix ont évolué en sens opposés sur une période fixe. Une flèche vers le haut est tracée au plus bas quand le flux net a monté pendant que le prix baissait, et une flèche vers le bas au plus haut quand le flux net a baissé pendant que le prix montait.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
CVD Divergence — Tape et flux, sur le graphique des prix.
Ce que mesure CVD Divergence
Le test compare deux différences sur la même fenêtre : le delta cumulé actuel moins celui d'il y a N barres, et la clôture actuelle moins celle d'il y a N barres, N valant 5 par défaut. Les deux inégalités sont strictes : un flux ou un prix inchangé ne constitue pas une divergence. Les deux extrémités doivent appartenir à la même séance, car le delta cumulé repart de zéro à l'ouverture et une différence qui chevaucherait cette remise à zéro serait arbitraire. Le marqueur suit le signe du flux, contre le prix : des achats nets face à un prix qui baisse se lisent comme une accumulation et sont marqués haussiers au plus bas de la barre, le cas inverse est marqué baissier au plus haut. L'indicateur de divergence de delta utilise la même convention, ce qui permet de lire les deux sur un même graphique sans inverser votre interprétation de l'un à l'autre.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Divergence CVD / prix sur N barres — RÈGLE EXACTE : Δcvd = CVD[i] − CVD[i−N] Δpx = close[i] − close[i−N] Δcvd > 0 ET Δpx < 0 → arrow-up au LOW de la barre i (haussier) Δcvd < 0 ET Δpx > 0 → arrow-down au HIGH de la barre i (baissier) Inégalités STRICTES des deux côtés : un CVD ou un prix inchangé n'est pas une divergence. Les deux barres doivent appartenir à la MÊME SÉANCE (le reset du CVD rendrait Δcvd arbitraire) ; warm-up → aucun marqueur. CONVENTION DE MARQUAGE (la même que `delta-divergence`, delta2.ts, et c'est délibéré) : le marqueur suit le signe du FLUX, à contre-courant du prix. Le flux net achète pendant que le prix baisse ⇒ quelqu'un accumule contre la baisse ⇒ marqueur HAUSSIER, posé au low. Miroir pour l'autre sens. Deux indicateurs du même catalogue qui marqueraient la même situation dans des sens opposés seraient impossibles à lire ensemble. POURQUOI le CVD plutôt que le delta d'une barre : la divergence barre-à-barre (delta2.ts) attrape le bruit d'une seule enchère ; ici on compare la PENTE D'ACCUMULATION de la séance au déplacement du prix sur la même fenêtre — le motif classique d'absorption, à l'échelle où il se joue. Défaut N=5 : la fenêtre de `delta-divergence-strength` (delta.ts), qui mesure la même idée sur le delta brut — deux vues de la même fenêtre.
Comment le lire
- La flèche pointe dans le sens où penche le flux, pas dans celui où le prix évoluait : cette opposition est toute la définition.
- Jugez le contexte avant le schéma : une divergence en bordure d'un range de plusieurs jours n'est pas la même observation que les mêmes flèches au cœur d'une tendance forte, où elles apparaissent souvent sans rien résoudre.
- Les divergences peuvent durer. Plusieurs flèches d'affilée signifient que le désaccord a continué, pas qu'il va prendre fin.
- Cherchez un niveau de prix pour ancrer la lecture, par exemple un plus bas antérieur en cours de test ; une divergence sans niveau de référence est difficile à exploiter et facile à surinterpréter.
- Si le prix franchit ensuite le niveau dans sa direction initiale, la divergence a échoué : abandonnez-la plutôt que de la réinterpréter.
Paramètres et valeurs par défaut
La période fixe jusqu'où remontent les deux différences et vaut 5 barres par défaut, la même fenêtre que la mesure de force de divergence du delta, ce qui permet de lire les deux comme deux vues d'une même fenêtre. Une période courte réagit au bruit local et affiche beaucoup de flèches ; une période plus longue compare des oscillations plus lentes et en produit beaucoup moins. Les couleurs haussière et baissière sont distinctes, et aucun marqueur ne peut être tracé tant que la séance en cours ne compte pas N barres.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 5 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Une divergence est un désaccord entre deux séries, ni un retournement ni un outil de timing ; les deux peuvent rester divergentes longtemps. Le delta cumulé dépend lui-même de la classification par agresseur et repart de zéro à chaque ouverture de séance : aucune divergence ne franchit la bascule, et les premières barres d'une séance ne produisent rien. La comparaison n'utilise que deux clôtures et deux valeurs de flux, si bien que tout ce qui s'est passé entre les deux échappe au test. Une faible liquidité gonfle les deux différences et rend le schéma moins significatif.
Indicateurs liés
- Tape Speed — Tape et flux
- Diagonal Imbalances — Tape et flux
- Stacked Imbalances — Tape et flux
- Absorption Score — Tape et flux
- Unfinished Auctions — Tape et flux
- Effort vs Result — Tape et flux
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Frequently asked questions
- Qu'est-ce qu'une divergence CVD ?
- Une barre où le delta de volume cumulé et le prix ont évolué en sens opposés sur la même période : le flux agressif net a monté pendant que le prix baissait, ou l'inverse. Elle montre que la direction du flux traité et celle du prix ont cessé de concorder sur cette fenêtre.
- Pourquoi la flèche est-elle tracée sous la barre quand le CVD monte et que le prix baisse ?
- Parce que le marqueur suit le flux. Des achats nets qui arrivent pendant que le prix recule se lisent comme une accumulation contre le mouvement : l'observation est marquée haussière et placée au plus bas de la barre, le cas symétrique au plus haut. Garder cette convention identique pour tous les indicateurs de divergence permet de les lire côte à côte.
- Pourquoi utiliser le delta cumulé plutôt que le delta de chaque barre ?
- Parce qu'une comparaison barre à barre réagit à une seule rafale de transactions. Mesurer la variation du delta cumulé sur N barres confronte l'accumulation de la séance au chemin parcouru par le prix sur la même fenêtre, l'échelle à laquelle se joue le schéma d'absorption.