تحجيم المركز بنسبة محدَّدة

كيف تعمل القاعدة

ابدأ بعقد واحد. ولتداول اثنين، يجب أن يكسب الحساب دلتا دولارًا. ولتداول ثلاثة، يجب أن يكسب 2 × الدلتا إضافيةً؛ ولتداول أربعة، 3 × الدلتا إضافية. فكل عقد جديد يكلّف من الدلتاوات بعدد العقود المتداولة أصلًا، فالربح التراكمي اللازم لبلوغ N عقدًا هو الدلتا × N × (N − 1) ÷ 2.

ومعظم الأوصاف تطبّق القاعدة متناظرةً: فحين يهبط الربح التراكمي عائدًا تحت المستوى الذي برّر الحجم الجاري، يُزال عقد.

مقارنًا بالتحجيم بنسبة ثابتة

• التحجيم بنسبة ثابتة يربط الحجم برأس المال الكلي، فحساب كبير يضيف عقودًا سريعًا. والنسبة المحدَّدة تربطه بالأرباح منذ البدء، فتتسع الخطوة بين العقود كلما نما الحجم.
• وباكرًا في عمر حساب، يتيح دلتا صغير للحجم النموَّ أسرع مما كانت ستتيح نسبة محافظة.
• ولا طريقة من الاثنتين تعرف مسافة وقف الصفقة التالية. فعقد يخاطر بـ 100 دولار على إعداد وبـ 400 على آخر، فقد تتباين المخاطرة في الصفقة كثيرًا بعدد العقود نفسه.
• والدلتا اعتباطي. ومرسى شائع هو مضاعف أسوأ تراجع للعقد مرصود في الاختبار، لكنه يبقى اختيارًا يُختبَر كأي معامل.

داخل Senzoukria

لا طريقة تحجيم مركز تلقائية في التطبيق. فالكمية تُضبَط في تذكرة الأمر، حيث تستطيع حاسبة مخاطرة تحجيم أمر من مخاطرة بالدولار ومسافة وقف بالـ tick؛ والآلية الذاتية والحساب التجريبي المحاكى يحملان حدودًا أقصى للعقود؛ ونموذج قواعد شركات التمويل يسجّل الحد الأقصى للعقود لحساب.

وجدول نسبة محدَّدة يطبّقه المتداول أو يُكتَب في منطق استراتيجية. وفي الاختبار التاريخي الآلي تختار الاستراتيجية كمية كل قرار، لكن المحرك لا يعطيها الربح الجاري، فسلّم قائم على الأرباح يجب إعادة بنائه في حالة النص نفسه إن أُريد اختباره.