Просадка

Просадка — это снижение кривой эквити или ценового ряда от предыдущего пика до последующего дна, измеренное в валюте, пунктах или в процентах от этого пика. Максимальная просадка — самое глубокое такое снижение за период; время под водой — то, как долго ряд оставался ниже своего прежнего максимума.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Глубина и длительность

В каждой точке ряда просадка — это расстояние между текущим максимумом и текущим значением. Она равна нулю на каждом новом максимуме и, по соглашению, отрицательна или положительна в остальных точках. Максимальная просадка — самое глубокое достигнутое значение. В процентах её делят на пик, достигнутый ДО этого дна, а не на стартовый и не на конечный баланс.

Глубина — только половина дела. Две кривые могут иметь одинаковую максимальную просадку, но одна отыграет её за неделю, а другая просидит ниже прежнего максимума месяцами. Время под водой измеряет эту длительность, а индекс язвы штрафует дно, которое ДЛИТСЯ, а не только его глубину.

Просадка счёта против просадки кривой

  • Кривая эквити торговой истории никогда не обнуляется. Счёт prop-фирмы обнуляется: когда его закрывают на дне просадки, следующий стартует со своего начального баланса.
  • Фирмы измеряют просадку по балансу от закрытия к закрытию, по открытой эквити или по скользящему полу, который следует за пиком и может зафиксироваться после заданной прибыли. Правило меняет, какая траектория нарушит лимит и когда.
  • Мера по дневным закрытиям не видит внутридневного нарушения, отыгранного до закрытия. Правилу, следующему за открытой прибылью, нужен путь цены внутри каждой сделки.
  • Фактор восстановления — чистый P&L, делённый на максимальную просадку, — говорит, во сколько раз худший отрезок был отыгран.

В Senzoukria

Панель эффективности в «Реплее» показывает максимальную просадку и максимальную просадку в процентах — последнюю относительно пика эквити, достигнутого до этого дна, — вместе с фактором восстановления и индексом язвы. График «под водой» показывает время без нового максимума эквити. Экран приветствия показывает максимальную просадку как сводную цифру вместе с долей прибыльных и профит-фактором.

Симуляция prop-фирмы моделирует правило максимальной просадки оценки, спрашивает, следует ли просадка за открытой прибылью, поддерживает фиксацию скользящего пола и отказывается рассудить правило, следующее за открытой прибылью, когда у сделок нет данных об отклонениях. Панель «Зоны просадки» перемешивает сессии, чтобы сказать, является ли худшая просадка случайностью, частым явлением или обычным делом, а раздел go/no-go проверяет, что максимальная просадка укладывается в лимит счёта.

На графике индикатор Drawdown from High откладывает в отдельной панели, насколько закрытие ниже наибольшего максимума окна просмотра (по умолчанию 50 баров), в процентах. Во время прогрева и когда опорное значение равно нулю или отрицательно, он не выдаёт значения, вместо того чтобы выдумать точку.

Частые ошибки

  • Делить просадку на стартовый баланс вместо пика, который ей предшествовал.
  • Читать единственную максимальную просадку как худший случай. Перемешанные сессии регулярно дают более глубокие.
  • Сравнивать просадку в пунктах на разных ценовых уровнях. Те же пункты — это разный процент на MNQ при разных уровнях индекса.
  • Подбирать размер счёта prop-фирмы по просадке кривой, когда фирма измеряет скользящую или внутридневную просадку.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Максимальная просадка измеряется от стартового баланса?
Нет. Она измеряется от наивысшей точки, которой кривая достигла до дна. У истории, которая сначала выросла, а затем часть отдала, есть просадка, даже если она ни разу не опустилась ниже стартового баланса. Подсказка к максимальной просадке в процентах в десктопе прямо говорит: относительно пика эквити, достигнутого до этого дна.
Почему стратегия с маленькой максимальной просадкой всё же может провалить оценку prop-фирмы?
Потому что правило фирмы может не совпадать с правилом кривой. Скользящий пол, следующий за пиком, измерение по открытой эквити вместо закрытого баланса или дневной лимит убытка могут быть нарушены траекторией, чья просадка от закрытия к закрытию выглядит приемлемо. Симулятор в десктопе моделирует эти пункты, когда вы их вводите, и помечает те, которые не может рассудить.
Что измеряет индикатор Drawdown from High?
Он измеряет расстояние между текущим закрытием и наибольшим максимумом последних N баров, выраженное в процентах от этого максимума. Это просадка ценового ряда, а не эквити, и по построению она всегда равна нулю или отрицательна. До заполнения окна точка не рисуется.