На этой странице
Дневной таймфрейм и другой таймфрейм
Market Profile, разработанный Стейдлмайером и расширенный Далтоном, разделяет две широкие группы. Трейдеры дневного таймфрейма — скальперы и локальные трейдеры — обеспечивают большую часть двусторонней торговли внутри дневного диапазона и редко несут позиции через ночь. Участники другого таймфрейма, от свинг-трейдеров до институционалов, ребалансирующих портфели, действуют, когда цены привлекательны относительно их более длинного взгляда; их заявки крупнее или устойчивее, а их приход или отсутствие решают, останется ли сессия в балансе или сдвинется.
Структуры, которые приписывают активности OTF
- Расширение диапазона за начальный баланс, поскольку один дневной таймфрейм склонен ротировать внутри него.
- One-timeframing: каждый период держит экстремум предыдущего.
- Хвосты на экстремумах, где участники OTF быстро отреагировали на цены, которые сочли несправедливыми.
- Стоимость, которая мигрирует от сессии к сессии, а не перекрывается.
- Инициативная активность: агрессивная торговля в стороне от предыдущей области стоимости, которая затем принимается.
Разбор примера
Сессия строит начальный баланс в 12 пунктов за первый час, затем ещё два часа ротирует внутри него: активность дневного таймфрейма. Днём цена пробивает максимум начального баланса, следующие три периода каждый держат минимум предыдущего, и к закрытию стоимость строится на 10 пунктов выше. Чтение профиля таково: после полудня вошли покупатели другого таймфрейма. Поток заявок на пробое — например, сложенные дисбалансы по аску и ровно растущая накопленная дельта — с этим чтением согласуется; кто были эти покупатели, он не показывает.
Что поток заявок способен добавить, а что нет
Поток заявок показывает агрессию, размер и отзыв стакана, и это способно поддержать чтение через OTF: более крупный средний размер сделки, устойчиво пополняющийся бид, дельта, нарастающая вместе с ценой. Он не способен опознать участников и их горизонт, а крупные принты способны приходить и от дневных трейдеров, и от долгосрочных инвесторов. Понятие OTF — это трактовка структуры, и ею оно и остаётся.
В Senzoukria
Опция «Initial balance» слоя Market Profile (TPO) с «IB brackets», по умолчанию равным двум, отмечает диапазон, внутри которого обычно остаётся активность дневного таймфрейма, а период «RTH indices (8:30–15:00 CT)» воспроизводит профиль основных часов на ES и NQ. Слой расширений IB измеряет, насколько далеко цена ушла за начальный баланс. Average Trade Size и Large Trade Ratio описывают, насколько сконцентрирован был объём бара, а Big Trades отмечает крупные принты; ни один из них таймфрейм участника не опознаёт.
См. также
- One-timeframing
- Инициативная активность
- Отзывчивая активность
- Начальный баланс
- Типы дней
- Миграция стоимости
В этом же разделе
- Фактор восстановления
- Устойчивость параметров
- Фактор ротации
- Усреднение вниз
- Фандед-счёт
- Усилие и результат
- Физическая поставка
- Улыбка волатильности
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Можно ли увидеть трейдеров другого таймфрейма на ленте?
- Как таковых нет. Лента показывает сделки, а не тех, кто их совершил, и не то, как долго они будут держать. Структуры вроде расширения диапазона, one-timeframing и миграции стоимости — это то, что Market Profile приписывает активности другого таймфрейма, а поток заявок способен сделать такую атрибуцию более или менее правдоподобной.
- Почему важно, активен ли OTF?
- Потому что одна активность дневного таймфрейма склонна ротировать внутри диапазона, тогда как активность другого таймфрейма и порождает направленные сессии и двигает стоимость. Знание того, что доминирует, помогает выбрать между торговлей против границ диапазона и следованием за пробоем.