In questa pagina
La regola di punteggio
Confronta ogni blocco, di solito di trenta minuti, con quello precedente. Il massimo segna +1 se è più alto, −1 se è più basso, 0 se è uguale; il minimo segna nello stesso modo. Un blocco contribuisce quindi fra −2 e +2, e il fattore di rotazione è la somma dal primo blocco. La statistica appartiene agli strumenti del timeframe giornaliero descritti nella letteratura del Market Profile, in particolare in Mind Over Markets di Dalton.
Un esempio svolto
| Blocco | Massimo | Minimo | Punteggio massimo | Punteggio minimo | Totale del blocco | Totale corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.010,00 | 5.000,00 | — | — | — | 0 |
| B | 5.012,00 | 5.003,00 | +1 | +1 | +2 | +2 |
| C | 5.011,00 | 5.004,00 | −1 | +1 | 0 | +2 |
| D | 5.015,00 | 5.006,00 | +1 | +1 | +2 | +4 |
| E | 5.015,00 | 5.009,00 | 0 | +1 | +1 | +5 |
| F | 5.013,00 | 5.008,00 | −1 | −1 | −2 | +3 |
Leggere il totale
- Un totale che continua a salire dice che ogni asta di mezz'ora ha spinto più in alto, cosa che accompagna spesso il one-timeframing e l'estensione dell'ampiezza.
- Un totale che oscilla vicino a zero descrive una rotazione attorno a un centro, tipica dell'equilibrio.
- Un cambiamento nella pendenza del totale corrente, come nel blocco F sopra, mostra la rotazione che si volta, senza dire se persisterà.
- Il numero ignora quanto gli estremi si siano mossi: un massimo più alto di un tick e uno più alto di venti punti segnano lo stesso.
Fattore di rotazione e conteggi di massimi e minimi crescenti
Un conteggio di struttura delle barre che dà +1 solo quando sia il massimo sia il minimo sono più alti, −1 solo quando entrambi sono più bassi e 0 negli altri casi assegna all'esempio un punteggio differente: B +1, C 0, D +1, E 0 perché il suo massimo è invariato, F −1, per un totale di +1 invece di +3. Il fattore di rotazione accredita ogni estremo separatamente, quindi registra un progresso parziale che un conteggio rigoroso di struttura ignora.
In Senzoukria
Non esiste un indicatore del fattore di rotazione. I massimi e i minimi dei blocchi si leggono dalla sovrapposizione Market Profile (TPO) con « Lettere TPO » e « Colonne divise », che tiene ogni blocco nella propria colonna, oppure semplicemente da un grafico a 30 minuti. L'indicatore Higher High / Lower Low del gruppo Structure & sessions calcola la versione rigorosa descritta sopra, +1, −1 o 0 per barra, e la sua somma mobile su barre da 30 minuti è la lettura integrata più vicina.
Correlati
- One-timeframing
- Market profile
- TPO
- Higher High / Lower Low indicator
- Area di equilibrio
- Giornata di tendenza
Nella stessa sezione
- Feed di exchange crypto
- Fattore di recupero
- Flatten
- Fattore di profitto
- Flussi di vanna e charm
- Fallacia del giocatore
- Flusso dati
- Fair value gap
Questa pagina in altre lingue
Domande frequenti
- Quale fattore di rotazione è forte?
- Non esiste una soglia universale, poiché il valore dipende dal numero di blocchi della sessione e da come lo strumento negozia di solito. Confronta il totale e la sua pendenza con le sessioni precedenti dello stesso strumento e della stessa definizione di sessione, invece che con un numero fisso.
- Il fattore di rotazione va calcolato anche sulla sessione notturna?
- Si può calcolare su qualunque sequenza di blocchi, ma la pratica del Market Profile lo applica di solito al profilo dell'orario regolare. Mescolare i blocchi notturni sottili con la sessione diurna cambia sia il conteggio sia il suo significato, quindi mantieni una sola convenzione.