На этой странице
Кратко
- Правило
- Лонг: стоп = max(прежний стоп, лучшая цена − расстояние)
- Обычные расстояния
- Фиксированные тики, k × ATR, дна колебаний, chandelier
- Двигается только
- В пользу сделки (как храповик)
- Не путать с
- Трейлинг-просадкой, правилом счёта проп-фирмы
Как он двигается
Длинная позиция, открытая на 100 с трейлинг-стопом в 3 пункта, начинает со стопом на 97. Когда рынок доходит до 106, стоп переходит на 103; на 108 — на 105. Если цена затем падает, стоп остаётся на 105, и позиция выходит там с +5 пунктами. Короткая позиция зеркалит правило. Стоп является храповиком: он следует за благоприятными движениями и игнорирует неблагоприятные.
Важно, где стоп находится. Трейлинг-стоп на стороне платформы ведётся программой и зависит от того, что она остаётся подключённой; стоп на стороне брокера или биржи переотправляется по мере движения рынка. В любом случае стоп является заявкой, которая способна проскользнуть при срабатывании.
Способы задать расстояние
| Метод | Расстояние | Поведение |
|---|---|---|
| Фиксированный | Число тиков или пунктов | Просто; слишком тесно на волатильных рынках, слишком свободно на спокойных |
| По ATR | k × средний истинный диапазон | Подстраивается под волатильность, отстаёт на смене режима |
| Chandelier | Наибольший максимум N баров − k × ATR | Привязан к крайности, а не к закрытию |
| По структуре | Ниже последнего дна колебания или торгуемого уровня | Следует графику; шагает, а не скользит |
В Senzoukria
Тикет ордера отправляет рыночные, лимитные, стоп- и стоп-лимитные заявки; типа трейлинг-стоп нет. Стоп можно перевести на вход кнопкой BE панели брокерского счёта, доступной, когда рынок прошёл вход в пользу позиции, а у симулированного счёта есть тот же перевод в безубыток. Трейлинговыми ориентирами служат индикаторы каталога: Chandelier Exit, Volatility Stop, который храповит только в сторону тренда до своего разворота, и линии ATR Stop; это графические исследования, которые не отправляют заявок и не знают вашей позиции. В автоматическом бэктесте стопы фиксируются при входе; трейлинговый выход приходится писать решением о закрытии, принятым на закрытом баре, которое движок исполняет по открытию следующего.
Частые ошибки
- Трейлить так тесно, что обычные откаты выбивают каждый тренд.
- Ослаблять трейлинг-стоп после того, как он подвинулся, что убирает храповик.
- Тестировать трейлинг на ценах закрытия и торговать его по внутрибарным ценам либо наоборот.
- Путать трейлинг-стоп на позиции с трейлинг-просадкой счёта проп-фирмы.
См. также
В этом же разделе
- Пирамидинг
- Трекер ликвидности
- Трендовый день
- Транзакционные издержки
- Узел высокого объёма
- Привязка CVD
- Узел низкого объёма
- Точка контроля
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Трейлинг-стоп лучше фиксированной цели?
- Они подходят разным распределениям исходов. Трейлинг сохраняет крупные тренды и отдаёт часть каждой прибыли; фиксированная цель ограничивает прибыльные сделки, но забирает их. У какого матожидание выше, зависит от того, как часто рынок уходит дальше цели, и это способна показать статистика MFE.
- Трейлинг-стопу брать закрытие или максимум?
- Привязка к наибольшему максимуму, как у chandelier, не даёт стопу отступать, когда закрытие внутри тренда отходит назад. Привязка к закрытию реагирует на каждый бар. Выбор должен совпадать с тем, как это моделировал бэктест.