Трекер ликвидности

Трекер ликвидности — это панель, которая записывает по каждому ценовому уровню, что сделала отображаемая ликвидность: сколько было снято без сделки и сколько исполнено. Ему нужны данные по каждой заявке (MBO), потому что агрегированный стакан показывает лишь изменение итогов, а не то, была ли заявка отменена или исполнена.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Снято или исполнено

Когда отображаемый объём на цене падает, агрегированный стакан не может сказать почему. Объём мог отторговаться, быть отменён или переставлен на тик в сторону. Данные по заявкам привязывают идентификатор к каждой заявке и сообщают её события добавления, изменения, исполнения и удаления, поэтому трекер может атрибутировать изменение: исполнено, когда его поглотила сделка, снято, когда заявка была удалена без исполнения. Руководство по тепловой карте формулирует это с другой стороны: одно лишь исчезновение полосы не доказывает ни спуфинг, ни умысел.

  • Исполнено: стоявший объём, который был выбит или снят на этой цене.
  • Снято: стоявший объём, удалённый до сделки, включая обычное перевыставление котировок маркетмейкерами.
  • Ни одна из категорий не опознаёт участника, и на один уровень могут приходиться несколько заявок.

Что эти числа могут подтвердить

  • Уровень, где исполненный объём обновляется свежими доливками, согласуется с пополнением; это не доказательство нативного айсберга.
  • Уровень, где большую часть отображаемого объёма сняли по мере подхода цены, — факт об этом уровне, а не приговор участнику.
  • Потерянные события заявок делают картину частичной; трекер должен сообщать, сколько их пропало, а не сглаживать это.

В Senzoukria

В настройках тепловой карты есть переключатель «Трекер ликвидности» в разделе «Ликвидность» с подсказкой: для каждого ценового уровня — что сделала ликвидность, снята без сделки или исполнена; нужен поток по каждой заявке. Панель показывает столбцы bid и ask по каждому уровню. Её пустое состояние гласит «Пока нет активности стакана» и объясняет, что ей нужен поток MBO, поскольку она читает жизнь каждой заявки, а не только видимые итоги.

Примечание под панелью говорит, что «снято» включает нормальное перевыставление котировок маркетмейкером — отмену ради переустановки на тик в сторону; панель отличает снятие от исполнения и не называет снятие обманом. При потере событий она печатает число потерянных событий заявок и помечает картину как частичную. Визит-подсказка перечисляет трекер среди настроек тепловой карты рядом с цветовой шкалой, столбцами DOM и исполненным объёмом. Доступность данных MBO зависит от потока и прав счёта; на агрегированном потоке панель остаётся пустой, а не домысливает.

Типичные ошибки

  • Называть высокую долю снятого на уровне спуфингом; перевыставление котировок — обычный случай.
  • Включить трекер на агрегированном потоке глубины и читать пустую панель как отсутствие активности.
  • Игнорировать строку о потерянных событиях и считать частичную запись полной.
  • Складывать снятое и исполненное за сессию так, будто это сопоставимые единицы намерения.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему трекеру ликвидности нужны данные MBO?
Потому что только данные по заявкам сообщают события добавления, изменения, исполнения и удаления каждой заявки. Агрегированный стакан показывает изменение итога на цене, а уменьшение может быть исполнением, отменой или переустановкой; без идентификатора заявки трекер не может это атрибутировать, поэтому он показывает пусто вместо догадки.
Доказывает ли большая доля снятого спуфинг?
Нет. «Снято» включает отмены маркетмейкеров ради переустановки на тик в сторону, что рутинно. Трекер отделяет снятие от исполнения как наблюдение об уровне; приписывание намерения потребовало бы сведений, которых в потоке нет, и примечание панели говорит об этом прямо.
Чем трекер отличается от подсветки доливок и снятий на тепловой карте?
Подсветка доливок и снятий на тепловой карте выведена из агрегированного стакана и так и помечена, никогда не выдаваясь за наблюдение MBO. Трекер читает реальные события заявок и сообщает исполненные и снятые объёмы по уровням. Они отвечают на смежные вопросы по разным данным и с разной степенью уверенности.