Наполнение длинной истории для бэктестов: тиковый слив или серверные бары

Что это делает

Смена контракта, зерна или периода перечитывает кэш (cache_coverage) без единого обращения к брокеру. Запрошенные дни переводятся в сессии из расчёта 5/7, покрытые наносекунды становятся покрытыми сессиями, а разница — это число недостающих. Когда в кэше нет вообще ничего, карточка говорит: «Для {symbol} на {tf} ничего не закэшировано. Откройте этот контракт на графике с этим зерном: история заполнится сама и останется доступной».

Тиковый слив футпринта вызывает rithmic_history_ensure окнами по 28 дней, самое старое окно — последним, с размером тика контракта. Его оценка — 107 секунд на недостающую сессию, она показана на кнопке. Каждое окно отчитывается о полученных барах, об отрезках, пропущенных из-за отказа, и об отрезках со сбоем; занятый бэкенд пропускает окно, не считая его сбойным. Именно этот путь несёт bid × ask по ценам и нужен стратегии, читающей дисбалансы по уровням.

Путь серверных баров вызывает rithmic_fetch_history_batch кусками, рассчитанными по 9 000 баров (23 часа на сессию, 5/7 сессий в день), по 8 окон в пакете и 2 пакета в работе. Он быстрее, но бары несут только OHLC, объём и дельту: «Серверные бары несут OHLC, объём и дельту, но не уровни футпринта».

Настройки и оценки

Как этим пользоваться

• Выберите контракт, зерно и период, затем прочитайте строку покрытия перед запуском: бэктест пойдёт на том, что есть, но его результат покроет только это окно.
• Предпочитайте тиковый слив, когда стратегия читает дисбалансы или объём по уровням; примите объявленные часы.
• Кнопка «Отмена» останавливает любую из загрузок; то, что уже пришло, сохраняется, а повторный запуск дозаполнит остальное.
• Следите за строкой состояния: «Слив тик за тиком — окно {done} из {total}, баров пока {bars}» или «Скачивание — кусок {done} из {total}, баров пока {bars}».

Вердикты и подводные камни

• denied: брокер ответил rp_code 13 («permission denied»). Исторические бары — это право у брокера, а не настройка приложения; исторические тики при этом могут работать, и именно их использует ручной реплей.
• silent: вход принят, но на каждом окне ничего не прислано. Либо архив не заходит так далеко, либо history-плант лежит; повторите при открытом рынке.
• empty: брокер ответил, но не отдал баров за это окно; его архив может не уходить так далеко по этому контракту.
• Тиковый слив с кодами: «Брокер не вернул тиков и ответил: {codes}. Возможно, реплей исторических тиков не включён на этом счёте».
• Исторические данные предоставляет и тарифицирует ваш брокер или поставщик данных в соответствии с вашим счётом; приложение не может расширить права.