Tableau et filtres Option Flow

Le tape liste chaque transaction d'options conservée dans la fenêtre avec son strike, ses jours jusqu'à l'échéance, sa moneyness, sa taille, son rapport volume sur open interest, son prix, sa prime, son delta, sa volatilité implicite et son côté agresseur, et marque les transactions qui ressemblent à des sweeps, à des jambes de spread ou à des ouvertures de position.

Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026

Où le trouver

Où
Page Option Flow (/flow) → colonne de gauche, avec la barre de filtres au-dessus de la grille
Colonnes
Heure, Symbole, Strike, DTE, Moneyness, Taille, Vol/OI, Prix, Prime, Δ, VI, Côté
Préréglages du filtre de prime
Tous, ≥ 10 K$, ≥ 50 K$, ≥ 100 K$, ≥ 500 K$ — Tous par défaut
Préréglages du filtre de taille
Toutes, ≥ 10, ≥ 50, ≥ 250 — Toutes par défaut
Bande ATM
±0,5 % du spot
Règle du sweep
Au moins 3 transactions en 800 ms sur le même contrat et le même côté, réparties sur au moins 2 bourses

Ce que ça fait

Chaque ligne est une transaction. Le nombre de jours jusqu'à l'échéance est calculé sur le jour calendaire de New York, parce qu'une option expire à la clôture de New York et qu'un calcul en heure locale afficherait 0DTE sur un contrat qui a encore une séance entière à vivre ; une date illisible affiche un tiret cadratin plutôt qu'un nombre inventé. La moneyness est mesurée du point de vue du détenteur — un call est dans la monnaie sous le spot, un put au-dessus — avec une bande de ±0,5 % autour du spot qui se lit ATM, et la distance signée en pourcentage affichée à côté.

Vol/OI est la taille de la transaction divisée par l'open interest en cours du contrat. À 1× ou au-dessus, la seule transaction est aussi grosse que tout l'open interest, ce qui ne peut pas être une simple rotation, et la ligne reçoit le marqueur OPEN. Quand l'open interest est inconnu ou nul, la cellule affiche un tiret plutôt qu'un ratio infini.

Trois autres marqueurs viennent d'analyses menées sur toute la fenêtre, pas sur la vue filtrée : un filtre qui masque une jambe ne casse donc jamais la détection. SWEEP marque une rafale de transactions agressives sur le même contrat et le même côté, réparties sur plusieurs bourses en quelques centaines de millisecondes. GOLDEN est un sweep dont la prime cumulée atteint 500 K$. MULTI marque des contrats différents du même sous-jacent, de même taille, traités à moins de 25 ms d'écart — la signature de jambes de spread.

Réglages

Barre de filtres et seuils de détection derrière les marqueurs de ligne
RéglagePar défautCe que ça change
PrimeTousMasque les transactions sous la prime choisie : 10 K$, 50 K$, 100 K$ ou 500 K$
TailleToutesMasque les transactions sous 10, 50 ou 250 contrats
TypeTousCalls seulement ou puts seulement
CôtéTousAgresseur acheteur ou agresseur vendeur seulement
Focus contratDésactivéDéfini en cliquant une ligne dans « Où l'argent est allé » ; une pastille au-dessus de la grille propose de réafficher tout le tape
Réinitialiser les filtres—Proposé dans l'état vide lorsque les filtres masquent toutes les transactions, avec la liste des filtres actifs
Fenêtre de sweep800 ms, ≥ 3 transactions, ≥ 2 boursesCe qui vaut comme sweep ; un sweep à 500 K$ de prime totale ou plus est marqué GOLDEN
Fenêtre multi-jambes25 ms, même taille, contrats différentsCe qui vaut comme jambes de spread
Seuil d'ouvertureVol/OI ≥ 1Au-dessus, la cellule de taille reçoit le marqueur OPEN

Comment s'en servir

  • Commencez large et resserrez : montez le préréglage de prime jusqu'à ce que le tape soit lisible, plutôt que de filtrer d'abord par côté.
  • Servez-vous de la colonne Vol/OI plutôt que de la taille seule — 500 contrats contre 50 000 d'open interest, c'est de la rotation ; 500 contre 200, non.
  • Cliquez un contrat dans le classement de droite pour concentrer le tape dessus, puis utilisez la pastille pour revenir au tape complet.
  • Lisez le signe du delta comme une direction : les calls vont de 0 à +1, les puts de −1 à 0, et le gamma et le thêta de la transaction sont dans l'infobulle de la cellule quand le fournisseur les livre.

Limites et pièges

Le côté agresseur est déduit de la transaction comparée à la cotation, et certaines transactions ne portent aucun côté ; ces lignes affichent un tiret et sont exclues des mesures directionnelles ailleurs sur la page plutôt que réparties sur les deux côtés.

Les règles de sweep et de multi-jambes sont des heuristiques à seuils annoncés, pas des faits publiés par une bourse : des jambes de spread valorisées séparément peuvent les mettre en défaut, et une rafale sur une seule bourse ne sera pas marquée.

Avant la première interrogation non vide, la grille affiche un état vide explicite qui se ramifie selon l'état du marché : un marché fermé ne se lit donc pas comme un flux cassé.

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Questions fréquentes

Que signifie exactement le marqueur OPEN ?
Que la taille de la transaction est au moins égale à l'open interest en cours du contrat. On ne peut pas déboucler plus de contrats qu'il n'en existe : une transaction de cette taille ouvre donc presque certainement une position plutôt qu'elle n'en fait tourner une.
Pourquoi mon filtre masque-t-il tout ?
Quand aucune transaction ne passe, la grille indique combien de trades sont masqués, liste chaque filtre actif avec sa valeur, et propose un bouton Réinitialiser les filtres.
Les marqueurs SWEEP et MULTI respectent-ils mes filtres ?
Non, et c'est délibéré. La détection tourne sur la fenêtre complète, pour qu'un filtre d'affichage masquant une jambe d'une rafale ne puisse pas casser le regroupement des autres.