Количественная торговля

Количественная торговля — практика принимать и оценивать торговые решения по явным правилам и измеримым свидетельствам: идея превращается в правило, правило проверяется на исторических данных с реалистичными издержками и сохраняется, только если выдерживает проверку на данных, не участвовавших в его разработке.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Исследовательский цикл

Цикл коротко описывается и долго осваивается. Запишите проверяемую гипотезу. Соберите воспроизводимый набор данных и проверьте его покрытие: пропущенные интервалы, дубли событий, часовые пояса, переходы между контрактами и единицы измерения. Прогоните правило с явной моделью исполнения и издержками. Оцените результат на заранее выбранном периоде, не участвовавшем в подборе параметров. Запишите исход, включая провалы, и решите, что менять дальше. Затем измените одну вещь.

Розничный трейдер может начать с одного инструмента и одной гипотезы. Код приходит позже; первая задача — решить, какое свидетельство заставит вас отказаться от идеи.

Где свидетельства обычно рушатся

  • Издержки: показательное валовое матожидание в несколько тиков может исчезнуть после вычета комиссий и проскальзывания на входе и выходе. Пересчитывайте комиссии через реальную стоимость тика инструмента.
  • Утечка: уровень, размеченный завтрашним профилем, или сегодняшняя гамма-экспозиция, подставленная вместо исторического снимка, пропускают будущую информацию в прошлое.
  • Отбор: перебор множества конфигураций и сохранение победителя измеряет удачу, если период оценки не был отделён заранее.
  • Покрытие: график, который загружается сегодня, ничего не говорит об исторической глубине и о классификации стороны у старых сделок.
  • Исполнение: модель на барах не восстанавливает очередь, а задетая лимитная цена — не исполнение.

Квант и поток заявок вместе

Наблюдения по потоку заявок становятся квант-входами, когда сводятся к полям, которые есть в данных: дельта по уровню как объём по ask минус объём по bid, диагональные дисбалансы с заявленным коэффициентом, объём по ценам, доходности закрытых баров. Кандидат на поглощение — плотные продажи при ограниченном продвижении вниз на заранее отмеченном уровне — может породить гипотезу; он не заменяет записи о том, что было известно в момент решения. Идеям по глубине нужна история стакана, которой одни сделки не дают.

В Senzoukria

Редактор скриптов хранит правило на TypeScript, Python или C++, а панель автобэктеста прогоняет его бар за баром по собственной кэшированной истории трейдера, измеряя покрытие перед прогоном и включая издержки в результат. Панель предлагает опцию walk-forward, перебор параметров и Gauntlet — набор проверок устойчивости: выживание счёта, walk-forward с достаточным числом окон, тест перестановок, дефлированный коэффициент Шарпа с учётом числа попыток, вероятность переобучения бэктеста, максимальная просадка против лимита счёта, стресс-тест на неблагоприятных периодах и проверка цикла проп-фирмы. На графике доступны квант-индикаторы в отдельных панелях: Autocorrelation, Hurst Exponent (R/S), Shannon Entropy и z-оценки. Сделки сохраняются только у трёх последних прогонов бэктеста и теряются при перезагрузке — ещё одна причина вести письменный журнал исследований.

Типичные ошибки

  • Принимать прибыльный пример на графике за стратегию.
  • Складывать все индикаторы сразу вместо одного хорошо задокументированного эксперимента.
  • Читать благоприятную отметку Gauntlet как сертификат будущего преимущества, а не как сводку протокола на предоставленных данных.
  • Пропускать путь от бэктеста к Replay и симулированному счёту, прежде чем думать о подключённом.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Нужно ли уметь программировать, чтобы торговать количественно?
На старте — нет. Первое требование — однозначное правило и воспроизводимый набор данных. Код становится полезен, когда ту же процедуру нужно повторять по периодам и версиям, когда провалы нужно фиксировать и когда обучение и последующую оценку нужно механически держать порознь.
Достаточно ли положительного бэктеста, чтобы торговать правило вживую?
Нет. Допущения об исполнении, издержки, дыры в данных, смещение отбора и меняющиеся рыночные условия — каждое из этого способно обесценить результат. Публикуйте результаты вне выборки и проваленные конфигурации, переходите к Replay и симулированному счёту, а боевую автоматизацию считайте отдельным решением с собственными правами и лимитами.
Можно ли использовать GEX или поток опционов в количественном правиле?
Да, как входные данные с сохранённой хронологией: опционные наблюдения с метками времени и версия модели, действовавшая в тот момент. GEX в десктопе зависит от настроенного источника опционных данных, а сегодняшний гамма-профиль не может подменить исторический в тесте.