Session Volume Pace 指标：公式、参数与读法
Session Volume Pace 把交易时段迄今累计的成交量，与该时段同一时刻通常的成交量相比：读数 1.4 表示该时段的成交量已经比当天这个时刻的近期常态多出 40 %。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Session Volume Pace — 结构与交易时段, 显示在图表下方的独立面板中.
Session Volume Pace 测量的是什么
在每根K线上，指标取该交易时段的累计成交量，除以已加载历史中前 N 个交易时段在距开盘完全相同偏移处的平均累计成交量，全部锚定在芝加哥时间 17:00 开盘。由于它基于累计成交量，它在整个时段中画出的是一条轨迹，而不会像逐根K线的相对成交量那样逐根跳动，所以一根清淡的K线不会改变它对当天的描述。基准是严格的：前 N 个交易时段必须全部在那个确切偏移处有K线，否则不画任何点。节假日时段、数据缺口或从时段中途开始的历史，都不会产生数值，而不是悄悄用少于你所要求数量的时段算出平均值。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
Rythme du volume de séance (« pace ») : value = volume CUMULÉ de la séance à cet offset / moyenne des volumes CUMULÉS au MÊME offset sur les N séances précédentes Offset = `bucketTsNs − ouverture_de_séance` en ns (clé exacte : les buckets sont sur la grille du timeframe). « Séances précédentes » = les N tranches `splitSessions` immédiatement antérieures dans l'historique CHARGÉ. Ancrage CME 17:00 CT partout (canon). POURQUOI : 1,4 à midi veut dire « la séance a déjà fait 40 % de volume de plus qu'une séance normale à cette heure-ci » — l'indicateur que regardent les desks pour savoir si la journée est « une vraie » avant qu'elle soit finie. Le CUMULÉ est ce qui le distingue de `session-relative-volume` (flow2.ts), qui compare le volume d'UNE barre : celui-ci saute à chaque bougie, le pace est une trajectoire — une barre creuse ne le fait pas mentir sur la journée. BASELINE STRICTE, et c'est le cœur de la convention : les N séances précédentes doivent TOUTES porter une barre à cet offset exact. Séance précédente écourtée (jour férié, coupure de données, historique qui commence en milieu de séance), offset absent, ou moins de N séances chargées → null. Une baseline construite sur 3 séances quand l'utilisateur en a demandé 5 afficherait un chiffre qui n'est pas celui qu'il croit lire. Moyenne nulle → null (division par zéro = pas d'information). Défaut N=5 : une semaine de séances, la mémoire courte usuelle du RVOL.
如何解读
- 读数 1.0 是当天这个时刻的通常节奏；高于它，说明该时段的参与度高于常态，低于它则更少。
- 交易时段早期读数噪音较大，因为一笔大单在很小的累计总量中占比很大；随着成交量累积，它会趋于稳定。
- 节奏在时段内不断上升，而价格保持在窄幅区间内，意味着成交量在该区间内被消化；那里的足迹图会显示是哪一侧。
- 全天保持在 1 以下的读数描述的是一个清淡的交易时段：期间形成的价位经受的合约测试比平常少。
- 由于基准按一天中的时刻匹配，总在同一时刻公布的数据已经包含在常态中；只有计划外的事件才会凸显出来。
参数与默认值
交易时段数默认为 5（一个交易周，是相对成交量基准常用的短期记忆），可设为 1 到 20。数值小，基准紧跟近期活动、反应快；数值大则更稳定，但其中至少一个时段不完整的可能性也更高，而这会让读数完全消失。颜色（#ff9800）只影响外观。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 5 | 1 – 20 |
它无法显示的内容
指标需要在同一周期网格上有 N 个完整的前序交易时段，所以在图表最左端、节假日之后以及数据流任何中断之后，它常常是空白的。它衡量的是成交了多少，从不涉及谁在主动或在哪些价格成交。成交量就是数据源报告的数值；在合约换月前后，同样的活动被分到两个合约代码上，会同时扭曲当前的累计值和基准。中午读数高于 1，并不意味着该时段剩余时间会继续保持这个速度。
相关指标
- Prior Week High/Low — 结构与交易时段
- Engulfing — 结构与交易时段
- Pin Bar — 结构与交易时段
- Inside Bar — 结构与交易时段
- Outside Bar — 结构与交易时段
- Doji — 结构与交易时段
其他语言版本
Frequently asked questions
- 什么是交易时段成交量节奏？
- 它是一个交易时段迄今累计的成交量，与该时段在一天中同一时刻通常成交量之间的比值，后者是一定数量近期交易时段的平均值。数值高于 1 表示该时段跑在常态前面，低于 1 表示落在后面。
- 成交量节奏和相对成交量有什么不同？
- 相对成交量把单根K线与该K线的近期常态相比，所以逐根K线变化剧烈。成交量节奏把交易时段的累计成交量，与距开盘相同偏移处的累计常态相比，得到的是全天的一条轨迹，而不是逐根K线的读数。
- 为什么节假日之后成交量节奏什么都不显示？
- 基准要求每一个参考交易时段在距开盘完全相同的偏移处都有K线。缩短的节假日时段在较晚的偏移处没有K线，平均值无法按规定构建，于是指标不画任何点，而不是悄悄用更少的时段计算。