Indicatore Session Volume Pace: formula, impostazioni e lettura
Session Volume Pace confronta il volume accumulato finora nella sessione con quello che di solito si registra nello stesso momento della sessione: una lettura di 1,4 significa che la sessione ha già scambiato il 40 % in più della norma recente per quell'ora del giorno.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Session Volume Pace — Struttura e sessioni, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Session Volume Pace
A ogni barra l'indicatore prende il volume cumulato della sessione e lo divide per il volume cumulato medio esattamente allo stesso scostamento dall'apertura nelle N sessioni precedenti dello storico caricato, con tutto ancorato all'apertura delle 17:00 CT. Lavorando sul volume cumulato, disegna una traiettoria lungo la sessione invece di saltare da barra a barra come un volume relativo per barra, quindi una candela tranquilla non cambia ciò che dice della giornata. La base è rigorosa: tutte le N sessioni precedenti devono avere una barra a quello stesso scostamento, altrimenti non si traccia nulla. Una sessione festiva, un buco nei dati o uno storico che inizia a sessione avviata non producono alcun valore, invece di una media costruita in silenzio su meno sessioni di quelle richieste.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Rythme du volume de séance (« pace ») : value = volume CUMULÉ de la séance à cet offset / moyenne des volumes CUMULÉS au MÊME offset sur les N séances précédentes Offset = `bucketTsNs − ouverture_de_séance` en ns (clé exacte : les buckets sont sur la grille du timeframe). « Séances précédentes » = les N tranches `splitSessions` immédiatement antérieures dans l'historique CHARGÉ. Ancrage CME 17:00 CT partout (canon). POURQUOI : 1,4 à midi veut dire « la séance a déjà fait 40 % de volume de plus qu'une séance normale à cette heure-ci » — l'indicateur que regardent les desks pour savoir si la journée est « une vraie » avant qu'elle soit finie. Le CUMULÉ est ce qui le distingue de `session-relative-volume` (flow2.ts), qui compare le volume d'UNE barre : celui-ci saute à chaque bougie, le pace est une trajectoire — une barre creuse ne le fait pas mentir sur la journée. BASELINE STRICTE, et c'est le cœur de la convention : les N séances précédentes doivent TOUTES porter une barre à cet offset exact. Séance précédente écourtée (jour férié, coupure de données, historique qui commence en milieu de séance), offset absent, ou moins de N séances chargées → null. Une baseline construite sur 3 séances quand l'utilisateur en a demandé 5 afficherait un chiffre qui n'est pas celui qu'il croit lire. Moyenne nulle → null (division par zéro = pas d'information). Défaut N=5 : une semaine de séances, la mémoire courte usuelle du RVOL.
Come leggerlo
- Una lettura di 1,0 è il ritmo abituale per quell'ora del giorno; sopra, la sessione porta più partecipazione del normale, sotto, meno.
- All'inizio della sessione la lettura è rumorosa, perché un solo print grande pesa molto su un totale cumulato piccolo; si stabilizza man mano che il volume si accumula.
- Un ritmo che sale durante la sessione mentre il prezzo resta in un range stretto indica che il volume viene assorbito dentro quel range: il footprint lì mostra da quale lato.
- Una lettura che resta sotto 1 tutto il giorno descrive una sessione leggera: i livelli formati in quella sessione sono stati testati da meno contratti del solito.
- Poiché la base è allineata sull'ora del giorno, un dato macro che esce sempre alla stessa ora fa già parte della norma; spicca solo uno non programmato.
Parametri e valori predefiniti
Le sessioni sono 5 per default, una settimana di trading, la memoria breve abituale per una base di volume relativo, e il parametro accetta da 1 a 20. Un numero più piccolo fa seguire alla base l'attività recente e reagisce in fretta; uno più grande è più stabile ma aumenta la probabilità che almeno una sessione sia incompleta, il che sopprime del tutto la lettura. Il colore (#ff9800) è estetico.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 5 | 1 – 20 |
Ciò che non mostra
L'indicatore ha bisogno di N sessioni precedenti complete sulla stessa griglia di timeframe, quindi è spesso vuoto sul bordo sinistro del grafico, dopo un giorno festivo e dopo qualsiasi interruzione del flusso dati. Misura quanto si è scambiato, mai chi era aggressivo né a quali prezzi. Il volume è quello riportato dalla fonte dati, e a cavallo di un rollover la stessa attività si divide tra due simboli, il che distorce sia il cumulato corrente sia la base. Un ritmo sopra 1 a metà giornata non implica che il resto della sessione proseguirà a quel ritmo.
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Frequently asked questions
- Che cos'è il ritmo del volume di sessione?
- È il rapporto tra il volume accumulato finora da una sessione e il volume che ha normalmente nello stesso momento della giornata, mediato su un numero fissato di sessioni recenti. Un valore sopra 1 indica che la sessione è in anticipo rispetto a quella norma, sotto 1 che è in ritardo.
- In cosa il ritmo del volume differisce dal volume relativo?
- Il volume relativo confronta una singola barra con la norma recente per quella barra, quindi cambia bruscamente da una candela all'altra. Il ritmo del volume confronta il volume cumulato di sessione con la norma cumulata allo stesso scostamento dall'apertura, e produce una traiettoria per l'intera giornata invece di una lettura per barra.
- Perché il ritmo del volume non mostra nulla dopo un giorno festivo?
- La base richiede che ognuna delle sessioni di riferimento abbia una barra esattamente allo stesso scostamento dall'apertura. Una sessione festiva accorciata non ha barre agli scostamenti più tardi, quindi la media non si può costruire come specificato e l'indicatore non traccia nulla invece di usare in silenzio meno sessioni.