Vortex 指标：公式、参数与读法
涡旋指标（Vortex）绘制 VI+ 与 VI- 两条线，分别基于每根K线向上超出前一根K线最低价、向下低于前一根K线最高价的幅度，并各自除以窗口内真实区间之和。默认周期为 14。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Vortex — 动量, 显示在图表下方的独立面板中.
Vortex 测量的是什么
VM+ 是当前最高价与前一最低价之间的绝对距离，刻画从前一根K线底部量起的向上延伸；VM- 是当前最低价与前一最高价之间的距离，即从其顶部量起的向下延伸。两者都在周期内用普通滚动求和累计，而不是 Wilder 平滑，这正是 2010 年原始文章的规定，也使两条线只对最近 N 根K线直接反应，不含更早的数据。将每个和除以同一窗口的真实区间之和，两条线便没有量纲，因此不同品种的数值可以直接比较。如果窗口内真实区间之和为零，该K线不产生任何值。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
Vortex (Botes & Siepman, 2010) — sommes GLISSANTES de N (pas de Wilder) : VM+ = |high − lowₚ| ; VM− = |low − highₚ| VI+ = ΣVM+ / ΣTR ; VI− = ΣVM− / ΣTR ΣTR = 0 (fenêtre sans range) → null. Défaut N=14 (l'article original). Sorties : [VI+, VI−].
如何解读
- VI+ 在 VI- 之上，表示窗口内向上延伸占主导；VI- 在上时则相反。这两条线描述的是最近 N 根K线，而不是下一根。
- 交叉标记的是延伸力量对比发生变化的那根K线。在区间行情中交叉很频繁，两条线会相互缠绕。
- 两条线之间的距离和它们的上下顺序同样重要：宽而稳定的分离描述的是单边的窗口，狭窄的间距描述的则是犹豫不决的窗口。
- 两条线都在 1 附近，表示每个方向的平均延伸都接近窗口的平均真实区间。
- 没有数值的片段，标记的是K线完全没有区间的窗口。
参数与默认值
周期默认 14（原始文章的取值），可设 1 到 200。周期越短，求和对每根新K线的反应越强，交叉也成倍增加；周期越长，画面越平稳，上下顺序的变化也越晚。两个颜色设置只控制 VI+ 和 VI- 的绘制方式。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Period | number | 14 | 1 – 200 |
它无法显示的内容
计算要回溯到前一根K线的极值，因此任何把相邻两根K线隔开的因素都会造成扭曲：时段跳空或重新开盘会产生一个很大的 VM 值，而它并不对应任何连续交易。两条线在任何环节都不使用成交量。在横盘行情中两者反复交叉而不含方向信息；滚动求和的边缘是硬的，因此一根有影响力的K线移出窗口时会突然离开计算。在按 tick 数或成交量构建的K线上，14 根K线的窗口在时段的不同阶段对应的时钟时间并不相同。
相关指标
- Williams %R — 动量
- Momentum — 动量
- MFI — 动量
- TSI — 动量
- ADX/DMI — 动量
- Linear Regression Slope — 动量
其他语言版本
Frequently asked questions
- 涡旋指标的 VI+ 和 VI- 是什么意思？
- VI+ 是每根K线最高价与前一根K线最低价之间距离的总和，除以同一窗口的真实区间之和。VI- 是向下的对应度量，用每根K线的最低价对比前一根K线的最高价。当 VI+ 较高时，表示最近 14 根K线中向上延伸占主导。
- 涡旋指标使用 Wilder 平滑吗？
- 不使用。本实现按照 2010 年提出该指标的文章，在周期内使用普通滚动求和。这与 ADX 等指标有意不同，后者使用 Wilder 的递归平均，因此会长时间保留较早的K线。
- 涡旋指标应该用什么周期？
- 默认的 14 来自原始发表。周期越短，两条线交叉越频繁、越早；周期越长，交叉越少、越晚。不存在普遍正确的周期：选定一个，然后对照你实际关注的K线周期和品种，比较它的表现。