Индикатор Vortex: формула, настройки и чтение
Индикатор Vortex строит две линии, VI+ и VI-, по тому, насколько каждый бар уходит выше минимума предыдущего бара и ниже его максимума; каждая сумма делится на суммарный истинный диапазон окна. Период по умолчанию — 14.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Vortex — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Vortex
VM+ — абсолютное расстояние между текущим максимумом и предыдущим минимумом, то есть охват вверх от «пола» предыдущего бара; VM- — расстояние между текущим минимумом и предыдущим максимумом, охват вниз от его «потолка». Обе величины накапливаются простыми скользящими суммами за период, а не сглаживанием Уайлдера: так предписывает статья 2010 года, и именно поэтому обе линии реагируют строго на последние N баров и ни на что более старое. Деление каждой суммы на суммарный истинный диапазон того же окна делает линии безразмерными, так что значения на разных инструментах напрямую сопоставимы. Если суммарный истинный диапазон за окно равен нулю, для этого бара значение не формируется.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Vortex (Botes & Siepman, 2010) — sommes GLISSANTES de N (pas de Wilder) : VM+ = |high − lowₚ| ; VM− = |low − highₚ| VI+ = ΣVM+ / ΣTR ; VI− = ΣVM− / ΣTR ΣTR = 0 (fenêtre sans range) → null. Défaut N=14 (l'article original). Sorties : [VI+, VI−].
Как его читать
- VI+ выше VI- означает, что в окне преобладал охват вверх; обратное верно, когда сверху VI-. Линии описывают последние N баров, а не следующий.
- Пересечение отмечает бар, на котором сменился баланс охвата. Внутри диапазона пересечения часты — там линии переплетаются друг с другом.
- Расстояние между линиями важно не меньше их порядка: широкий устойчивый разрыв описывает однонаправленное окно, узкий — нерешительное.
- Если обе линии около 1, средний охват в каждую сторону близок к среднему истинному диапазону окна.
- Участки без значения отмечают окна, в которых у баров совсем не было диапазона.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 14, как в исходной статье, допустимый диапазон — от 1 до 200. Более короткий период сильнее реагирует на каждый новый бар и умножает число пересечений; более длинный даёт спокойную картину, где порядок линий меняется позже. Две настройки цвета управляют только отрисовкой VI+ и VI-.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 14 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Расчёт опирается на экстремумы предыдущего бара, поэтому всё, что разделяет два соседних бара, его искажает: гэп между сессиями или повторное открытие даёт большое значение VM, которому не соответствует непрерывная торговля. Объём ни в одной из линий не используется. В боковике линии многократно пересекаются без направленного смысла, а у скользящих сумм жёсткие края, так что один влиятельный бар резко выпадает из расчёта, покидая окно. На барах, построенных по числу тиков или объёму, четырнадцатибарное окно в разных частях сессии охватывает разное время.
Похожие индикаторы
- Williams %R — Моментум
- Momentum — Моментум
- MFI — Моментум
- TSI — Моментум
- ADX/DMI — Моментум
- Linear Regression Slope — Моментум
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означают VI+ и VI- на индикаторе Vortex?
- VI+ — сумма расстояний между максимумом каждого бара и минимумом предыдущего, делённая на суммарный истинный диапазон того же окна. VI- — аналогичная мера вниз: минимум каждого бара против максимума предыдущего. Когда VI+ выше, на последних четырнадцати барах преобладал охват вверх.
- Использует ли Vortex сглаживание Уайлдера?
- Нет. Эта реализация использует простые скользящие суммы за период, как описано в статье 2010 года, представившей индикатор. Это намеренное отличие от индикаторов вроде ADX, которые применяют рекурсивное усреднение Уайлдера и потому гораздо дольше удерживают старые бары.
- Какой период выбрать для индикатора Vortex?
- Значение по умолчанию 14 взято из исходной публикации. Более короткие периоды заставляют линии пересекаться чаще и раньше, более длинные — реже и позже. Универсально правильного периода нет: выберите один и сравните его поведение с интервалом баров и инструментом, за которым вы действительно следите.