Banda de régimen HMM: estados bajista, lateral y alcista en el gráfico
La superposición Régimen HMM ajusta un modelo oculto de Markov gaussiano sobre las barras cargadas y pinta una banda de color por barra: el régimen más probable (bajista, lateral, alcista) y la confianza del modelo. Observa los retornos del precio o el delta de flujo de órdenes de la barra.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Gráfico → panel de indicadores → grupo «Modelos quant» → «Régimen HMM (quant)»
- Por defecto
- Desactivada. 3 estados, observa los retornos del precio, ventana de ajuste de 500 barras, banda de 6 px
- Datos necesarios
- Al menos 30 observaciones utilizables dentro de la ventana de ajuste; el modo delta salta las barras con volumen cero
Qué hace
Un modelo oculto de Markov asume que el mercado alterna entre K regímenes, cada uno emitiendo observaciones desde su propia distribución gaussiana. Senzoukria ajusta ese modelo sobre las barras cargadas en ese momento (Baum-Welch), decodifica el régimen más probable de cada barra (Viterbi) y dibuja una banda fina en la parte alta de la columna de cada barra con el color de ese régimen. La intensidad de la banda lleva la probabilidad posterior, es decir, la seguridad que tiene el modelo sobre esa barra.
Los estados se ordenan siempre por su media, así que el estado 0 es el más bajista y el último el más alcista. Con 3 estados las etiquetas son bajista, lateral y alcista; con 2, bajista y alcista; con 4, muy bajista, bajista, alcista y muy alcista.
El ajuste es determinista: las medias se siembran a partir de los cuantiles de la propia muestra, no hay inicialización aleatoria y el modelo se reajusta solo al cerrar una barra. Entre dos cierres el modelo ajustado queda congelado y la barra en curso se decodifica con un filtro hacia delante, de modo que la banda no parpadea mientras la barra se forma.
Ajustes
| Ajuste | Por defecto | Qué cambia |
|---|---|---|
| Estados | 3 — bajista / lateral / alcista | Número de regímenes ocultos: 2 (bajista / alcista), 3, o 4 (muy bajista → muy alcista) |
| Observa | Retornos del precio | Serie de observación: retornos logarítmicos en puntos básicos, o delta de flujo de órdenes (delta de la barra / volumen de la barra, en [−1, 1]) |
| Ventana de ajuste | 500 barras (60–2000, paso 20) | Solo se usan las últimas N barras para el ajuste; el código impone un mínimo de 50 |
| Altura de la banda | 6 px (2–24) | Altura de la banda de régimen dibujada sobre cada barra |
| Teñir toda la columna | Desactivado | Tiñe además toda la columna de la barra con el color del régimen en lugar de solo la banda |
| Bajista / Lateral / Alcista | #ef4444 / #6b7280 / #22c55e | Colores de los estados ordenados; con 4 estados los extremos reutilizan los colores bajista y alcista |
Cómo usarlo
Usa «Retornos del precio» para responder a la pregunta clásica —tendencia al alza, tendencia a la baja o lateral— y «Delta de flujo de órdenes» para clasificar la agresión en lugar del precio: dos barras pueden imprimir el mismo retorno con flujos opuestos, y solo la fuente delta las distingue.
Mantén la ventana de ajuste cerca del horizonte que operas. Un régimen ajustado sobre tres meses de barras de 1 minuto está dominado por un histórico que no es el mercado en el que estás; el valor por defecto de 500 barras es un compromiso entre estabilidad y reactividad. Si la banda desaparece, la ventana no contiene 30 observaciones utilizables (por ejemplo una serie sin varianza).
Límites y trampas
- El modelo solo lee las barras cargadas; una sesión cargada parcialmente da un ajuste parcial.
- La confianza posterior es la certeza propia del modelo, no una probabilidad de que el precio se mueva.
- La banda es una clasificación de la barra pasada y de la actual, no un pronóstico; no se promete ningún resultado.
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué los colores de régimen nunca se intercambian entre repintados?
- Tras cada ajuste los estados se reetiquetan en orden creciente de media, así que el índice 0 es siempre el estado más bajista. Sin ese paso, EM numeraría los estados de forma arbitraria y «el estado 2» podría significar alcista en un repintado y bajista en el siguiente.
- ¿El HMM se reajusta en cada tick?
- No. El modelo se reajusta cuando cierra una barra. Mientras la barra en curso se forma, el modelo congelado decodifica la nueva observación con un único paso de filtro hacia delante, que es barato y mantiene estable la banda.
- ¿Qué diferencia hay entre la banda HMM y Hurst MR?
- El HMM clasifica regímenes por la distribución de los retornos o del delta. Hurst MR mide la memoria larga con un exponente de rango reescalado y emite señales de reversión a la media. Son superposiciones distintas dentro del mismo grupo «Modelos quant».