Bande de régime HMM : états baissier, range et haussier sur le chart
La superposition Régime HMM ajuste un modèle de Markov caché gaussien sur les barres chargées et peint une bande de couleur par barre : le régime le plus probable (baissier, range, haussier) et la confiance du modèle. Elle observe les rendements du prix ou le delta de flux d'ordres de la barre.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Chart → panneau Indicateurs → groupe « Modèles quant » → « Régime HMM (quant) »
- Défaut
- Désactivée. 3 états, observe les rendements du prix, fenêtre d'ajustement 500 barres, bande 6 px
- Données requises
- Au moins 30 observations exploitables dans la fenêtre d'ajustement ; en mode delta, les barres à volume nul sont sautées
Ce que cela fait
Un modèle de Markov caché suppose que le marché bascule entre K régimes, chacun émettant des observations selon sa propre loi gaussienne. Senzoukria ajuste ce modèle sur les barres actuellement chargées (Baum-Welch), décode le régime le plus probable de chaque barre (Viterbi) et dessine une fine bande au sommet de la colonne de chaque barre, dans la couleur de ce régime. L'intensité de la bande porte la probabilité a posteriori, c'est-à-dire la confiance du modèle pour cette barre.
Les états sont toujours triés par moyenne : l'état 0 est donc le plus baissier et le dernier état le plus haussier. Avec 3 états, les libellés sont Baissier, Range et Haussier ; avec 2, Baissier et Haussier ; avec 4, Fortement baissier, Baissier, Haussier et Fortement haussier.
L'ajustement est déterministe : les moyennes sont amorcées à partir des quantiles de l'échantillon lui-même, il n'y a aucune initialisation aléatoire, et le modèle n'est réajusté qu'à la clôture d'une barre. Entre deux clôtures, le modèle ajusté est figé et la barre en cours est décodée par un filtre avant, de sorte que la bande ne clignote pas pendant qu'une barre se forme.
Réglages
| Réglage | Défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| États | 3 — baissier / range / haussier | Nombre de régimes cachés : 2 (baissier / haussier), 3, ou 4 (fortement baissier → fortement haussier) |
| Observe | Rendements du prix | Série d'observation : log-rendements en points de base, ou delta de flux d'ordres (delta de barre / volume de barre, dans [−1, 1]) |
| Fenêtre d'ajustement | 500 barres (60–2000, pas de 20) | Seules les N dernières barres servent à l'ajustement ; le code la plancher à 50 |
| Hauteur de bande | 6 px (2–24) | Hauteur de la bande de régime dessinée au-dessus de chaque barre |
| Teinter toute la colonne | Désactivé | Teinte aussi toute la colonne de la barre dans la couleur du régime, au lieu de la seule bande |
| Baissier / range / haussier | #ef4444 / #6b7280 / #22c55e | Couleurs des états triés ; avec 4 états, les extrêmes réutilisent les couleurs baissier et haussier |
Comment s'en servir
Utilisez « Rendements du prix » pour répondre à la question classique — tendance haussière, tendance baissière ou range — et « Delta de flux d'ordres » pour classer l'agression plutôt que le prix : deux barres peuvent afficher le même rendement avec un flux opposé, et seule la source delta les distingue.
Gardez la fenêtre d'ajustement proche de l'horizon que vous tradez. Un régime ajusté sur trois mois de barres 1 minute est dominé par un historique qui n'est pas le marché dans lequel vous êtes ; le défaut de 500 barres est un compromis entre stabilité et réactivité. Si la bande disparaît, c'est que la fenêtre ne contient pas 30 observations exploitables (par exemple une série sans variance).
Limites et pièges
- Le modèle ne lit que les barres chargées ; une séance partiellement chargée donne un ajustement partiel.
- La confiance a posteriori est la certitude propre du modèle, pas une probabilité que le prix bouge.
- La bande est une classification de la barre passée et courante, pas une prévision ; aucun résultat n'est promis.
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Questions fréquentes
- Pourquoi les couleurs de régime ne s'échangent-elles jamais d'un repaint à l'autre ?
- Après chaque ajustement, les états sont réétiquetés par moyenne croissante : l'indice 0 est donc toujours l'état le plus baissier. Sans cette étape, l'EM numéroterait les états arbitrairement et « l'état 2 » pourrait signifier haussier à un repaint et baissier au suivant.
- Le HMM se réajuste-t-il à chaque tick ?
- Non. Le modèle est réajusté à la clôture d'une barre. Pendant que la barre en cours se forme, le modèle figé décode la nouvelle observation par une seule étape de filtre avant, ce qui est peu coûteux et garde la bande stable.
- Quelle différence entre la bande HMM et Hurst MR ?
- Le HMM classe des régimes à partir de la distribution des rendements ou du delta. Hurst MR mesure la mémoire longue par un exposant d'amplitude rééchelonnée et émet des signaux de retour à la moyenne. Ce sont deux superpositions distinctes du même groupe « Modèles quant ».