Striscia dei regimi HMM: stati ribassista, laterale e rialzista sul grafico
La sovrapposizione Regime HMM adatta un modello di Markov nascosto gaussiano sulle barre caricate e dipinge una striscia di colore per barra: il regime più probabile (ribassista, laterale, rialzista) e la fiducia del modello. Osserva i rendimenti del prezzo oppure il delta di flusso ordini della barra.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Grafico → pannello Indicatori → gruppo «Modelli quant» → «Regime HMM (quant)»
- Predefinito
- Disattiva. 3 stati, osserva i rendimenti del prezzo, finestra di stima 500 barre, striscia 6 px
- Dati necessari
- Almeno 30 osservazioni utilizzabili nella finestra di stima; in modalità delta le barre a volume nullo vengono saltate
A cosa serve
Un modello di Markov nascosto presuppone che il mercato passi tra K regimi, ciascuno dei quali emette osservazioni dalla propria distribuzione gaussiana. Senzoukria adatta quel modello sulle barre attualmente caricate (Baum-Welch), decodifica il regime più probabile di ogni barra (Viterbi) e disegna una striscia sottile in cima alla colonna di ogni barra nel colore di quel regime. L'intensità della striscia porta la probabilità a posteriori, cioè quanta fiducia ha il modello su quella barra.
Gli stati sono sempre ordinati per media, quindi lo stato 0 è il più ribassista e l'ultimo il più rialzista. Con 3 stati le diciture sono Ribassista, Laterale e Rialzista; con 2, Ribassista e Rialzista; con 4, Forte ribasso, Ribassista, Rialzista e Forte rialzo.
La stima è deterministica: le medie sono innescate dai quantili del campione stesso, non c'è inizializzazione casuale e il modello viene ristimato solo alla chiusura di una barra. Tra due chiusure il modello stimato resta congelato e la barra in corso viene decodificata con un filtro in avanti, così la striscia non lampeggia mentre la barra si forma.
Impostazioni
| Impostazione | Valore predefinito | Cosa cambia |
|---|---|---|
| Stati | 3 — ribassista / laterale / rialzista | Numero di regimi nascosti: 2 (ribassista / rialzista), 3 oppure 4 (da forte ribasso a forte rialzo) |
| Osserva | Rendimenti del prezzo | Serie osservata: rendimenti logaritmici in punti base, oppure delta di flusso ordini (delta di barra / volume di barra, in [−1, 1]) |
| Finestra di stima | 500 barre (60–2000, passo 20) | Per la stima si usano solo le ultime N barre; il codice non scende sotto 50 |
| Altezza della fascia | 6 px (2–24) | Altezza della striscia di regime disegnata sopra ogni barra |
| Colora tutta la colonna | Disattivo | Colora anche l'intera colonna della barra con il colore del regime, invece della sola striscia |
| Ribassista / Laterale / Rialzista | #ef4444 / #6b7280 / #22c55e | Colori degli stati ordinati; con 4 stati gli estremi riusano i colori ribassista e rialzista |
Come usarla
Usa «Rendimenti del prezzo» per rispondere alla domanda classica — tendenza al rialzo, al ribasso o fase confusa — e «Delta di flusso ordini» per classificare l'aggressione invece del prezzo: due barre possono stampare lo stesso rendimento con flussi opposti, e solo la sorgente delta le distingue.
Tieni la finestra di stima vicina all'orizzonte su cui operi. Un regime stimato su tre mesi di barre a 1 minuto è dominato da uno storico che non è il mercato in cui ti trovi; il valore predefinito di 500 barre è un compromesso tra stabilità e reattività. Se la striscia sparisce, la finestra non contiene 30 osservazioni utilizzabili (per esempio una serie senza varianza).
Limiti e trappole
- Il modello legge solo le barre caricate; una sessione caricata parzialmente dà una stima parziale.
- La fiducia a posteriori è la certezza del modello stesso, non una probabilità che il prezzo si muova.
- La striscia è una classificazione della barra passata e di quella corrente, non una previsione; non viene promesso alcun risultato.
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Domande frequenti
- Perché i colori dei regimi non si scambiano mai tra un ridisegno e l'altro?
- Dopo ogni stima gli stati vengono rietichettati in ordine crescente di media, quindi l'indice 0 è sempre lo stato più ribassista. Senza quel passaggio l'algoritmo EM numererebbe gli stati in modo arbitrario e lo «stato 2» potrebbe significare rialzista in un ridisegno e ribassista in quello successivo.
- L'HMM viene ristimato a ogni tick?
- No. Il modello viene ristimato quando una barra chiude. Mentre la barra in corso si forma, il modello congelato decodifica la nuova osservazione con un solo passaggio di filtro in avanti, operazione poco costosa che mantiene stabile la striscia.
- Che differenza c'è tra la striscia HMM e Hurst MR?
- L'HMM classifica i regimi dalla distribuzione dei rendimenti o del delta. Hurst MR misura la memoria lunga con un esponente di range riscalato ed emette segnali di ritorno alla media. Sono sovrapposizioni distinte nello stesso gruppo «Modelli quant».