Señales Hurst MR: régimen de reversión a la media, bandas ±Kσ y niveles de operación
Hurst MR es una superposición de solo señales: calcula un exponente de Hurst deslizante (R/S), un z-score del cierre frente a una media deslizante, y marca entradas hipotéticas hacia el valor justo con niveles de stop y objetivo sugeridos. Nunca envía una orden.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Gráfico → panel de indicadores → grupo «Modelos quant» → «Hurst MR (señales)»
- Por defecto
- Desactivada. Umbral 0,58, ventana de Hurst 50 barras, ventana de Z 19 barras, K de entrada 2,75σ, timeout 120 barras
- Órdenes
- Ninguna. La superposición dibuja señales, niveles y un panel de estado; no tiene ninguna vía hacia un bróker
Qué hace
En cada barra cerrada la superposición calcula un exponente de Hurst por el método del rango reescalado sobre los retornos logarítmicos de las últimas barras de la «ventana de Hurst» (12 retardos espaciados logarítmicamente entre 4 y mín(ventana/2, 50), bloques sin solapamiento, regresión log-log). Calcula también un z-score del cierre frente a la media y la desviación típica de las barras de la «ventana de Z» estrictamente anteriores a la barra actual; la barra actual queda excluida de las estadísticas.
El régimen es de reversión a la media cuando H está por debajo del umbral de Hurst. En ese régimen se dispara una señal cuando |Z| ≥ K: Z > 0 marca un corto hipotético hacia la media, Z < 0 un largo hipotético. El stop sugerido es máx(SL mín, SL × σ) con el tope de SL; el objetivo es el valor justo ± sobrepaso de TP × σ. Una máquina de estados sigue la operación hipotética barra a barra: primero el stop, luego el objetivo, luego el timeout, luego el trailing MR/tendencia, que mueve el stop al valor justo en cuanto el precio lo cruza mientras H supera el umbral de trailing. Tras una salida pasan dos barras de enfriamiento antes de una nueva señal.
La barra en formación nunca dispara una decisión; solo alimenta los valores en vivo (H, Z, bandas) que muestra el panel de estado. Es la semántica al cierre de barra de la estrategia original de NinjaTrader que la superposición porta.
Ajustes
| Ajuste | Por defecto | Qué cambia |
|---|---|---|
| Umbral de Hurst | 0,58 (0,30–0,70) | Una H por debajo de este valor = régimen de reversión a la media |
| Ventana de Hurst | 50 barras (20–200) | Ventana deslizante de la estimación R/S |
| Ventana de Z | 19 barras (10–100) | Ventana de media y desviación deslizantes del z-score, excluida la barra actual |
| K de entrada (σ) | 2,75 (1,0–5,0) | |Z| necesario para marcar una señal; también la anchura de las bandas ±Kσ |
| SL × σ | 0,65 (0,1–3,0) | Distancia del stop como múltiplo de σ |
| SL mín. / Tope de SL | 5 pts / 20 pts | Suelo y techo de la distancia del stop en puntos de precio |
| Sobrepaso de TP | 0,15 σ (0–2) | Objetivo más allá del valor justo; 0 = la media misma |
| Trailing MR/tendencia | Activado | Mueve el stop al valor justo cuando el precio lo cruza en un régimen de tendencia |
| Umbral H del trailing | 0,51 (0,40–0,60) | Una H por encima de este valor cuenta como tendencia para el trailing y sus salidas |
| Timeout | 120 barras (15–300) | Salida a precio de mercado tras N barras |
| Bandas ±Kσ / Panel de estado / Niveles de operación | Activados / Activado / Activados | Interruptores de visualización de las bandas, el panel en vivo y las líneas de entrada, stop y objetivo |
Cómo usarlo
Los valores por defecto son la configuración «champion v9» validada sobre barras de 1 minuto; cambiar de marco temporal cambia lo que significan 50 y 19 barras, así que vuelve a revisar las ventanas cuando cambies. Usa el panel de estado para ver H, Z, el régimen actual y el stop que se aplicaría si se disparase una señal ahora.
Las bandas y los niveles se dibujan como polilíneas cortadas en los huecos de sesión: un intervalo más de tres veces mayor que el paso mediano entre barras se trata como hueco, de modo que un corte del viernes al domingo no produce una línea que cruce el gráfico.
Límites y trampas
- Las señales son hipotéticas. No se enruta nada; la lógica de dimensionamiento, pérdida diaria y cierre forzado de la estrategia original no se ha portado a propósito.
- La estimación de Hurst es de una sola escala e inestable en ventanas cortas; no demuestra ninguna ventaja.
- Las ejecuciones de stop y objetivo se simulan intrabarra sobre el máximo y el mínimo, lo que resulta optimista frente a las ejecuciones reales.
Páginas relacionadas
- El exponente de Hurst y la reversión a la media
- Banda de régimen HMM
- Indicador Hurst R/S
- Indicador Z-score del precio
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Preguntas frecuentes
- ¿Puede Hurst MR abrir operaciones automáticamente?
- No. El panel describe la superposición como «solo señales, nunca órdenes». La ejecución automatizada existe únicamente mediante el autopiloto armado aparte, que nunca se conserva entre sesiones.
- ¿Por qué se excluye la barra actual de las estadísticas del z-score?
- Para coincidir con el backtest con el que se validó la estrategia: la media y la desviación típica usan las barras de la ventana anteriores a la barra evaluada, de modo que la barra no puede influir en su propia referencia.
- ¿Cuáles son los motivos de salida que se muestran en el gráfico?
- sl, tp, timeout, trail_z3 (Z contraria ≥ 3,0 durante el trailing) y trail_hz (régimen de tendencia con Z contraria ≥ 2,5, o stop del trailing alcanzado).