Signaux Hurst MR : régime de retour à la moyenne, bandes ±Kσ et niveaux de trade
Hurst MR est une superposition de signaux uniquement : elle calcule un exposant de Hurst glissant (R/S), un z-score de la clôture contre une moyenne glissante, et marque des entrées hypothétiques vers la juste valeur avec des niveaux de stop et d'objectif suggérés. Elle n'envoie jamais d'ordre.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Chart → panneau Indicateurs → groupe « Modèles quant » → « Hurst MR (signaux) »
- Défaut
- Désactivée. Seuil 0,58, fenêtre de Hurst 50 barres, fenêtre du z-score 19 barres, K d'entrée 2,75σ, timeout 120 barres
- Ordres
- Aucun. La superposition dessine des signaux, des niveaux et un panneau d'état ; elle n'a aucun chemin vers un broker
Ce que cela fait
À chaque barre close, la superposition calcule un exposant de Hurst par la méthode de l'amplitude rééchelonnée sur les log-rendements des dernières barres de la « fenêtre de Hurst » (12 décalages espacés en log entre 4 et min(fenêtre/2, 50), blocs sans recouvrement, régression log-log). Elle calcule aussi un z-score de la clôture contre la moyenne et l'écart-type des barres de la « fenêtre du z-score » strictement antérieures à la barre courante ; la barre courante est exclue des statistiques.
Le régime est de retour à la moyenne quand H est sous le seuil de Hurst. Dans ce régime, un signal se déclenche quand |Z| ≥ K : Z > 0 marque une vente hypothétique vers la moyenne, Z < 0 un achat hypothétique. Le stop suggéré est max(SL min, SL × σ) plafonné à SL max ; l'objectif est la juste valeur ± dépassement TP × σ. Une machine à états suit le trade hypothétique barre par barre : stop d'abord, puis objectif, puis timeout, puis le trail MR/tendance, qui déplace le stop à la juste valeur dès que le prix la traverse pendant que H dépasse le seuil de trail. Après une sortie, deux barres de temporisation passent avant un nouveau signal.
La barre en formation ne déclenche jamais de décision ; elle n'alimente que les valeurs en direct (H, Z, bandes) affichées dans le panneau d'état. C'est la sémantique « à la clôture de barre » de la stratégie NinjaTrader d'origine que la superposition porte.
Réglages
| Réglage | Défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| Seuil de Hurst | 0,58 (0,30–0,70) | Un H sous cette valeur = régime de retour à la moyenne |
| Fenêtre de Hurst | 50 barres (20–200) | Fenêtre glissante de l'estimation R/S |
| Fenêtre du z-score | 19 barres (10–100) | Fenêtre de moyenne / écart-type glissants du z-score, barre courante exclue |
| K d'entrée (σ) | 2,75 (1,0–5,0) | |Z| nécessaire pour marquer un signal ; c'est aussi la largeur des bandes ±Kσ |
| SL × σ | 0,65 (0,1–3,0) | Distance du stop en multiple de σ |
| SL min / SL max | 5 pts / 20 pts | Plancher et plafond de la distance du stop, en points de prix |
| Dépassement TP | 0,15 σ (0–2) | Objectif au-delà de la juste valeur ; 0 = la moyenne elle-même |
| Trail MR/tendance | Activé | Déplace le stop à la juste valeur quand le prix la traverse en régime de tendance |
| Seuil H du trail | 0,51 (0,40–0,60) | Un H au-dessus de cette valeur compte comme tendance pour le trail et ses sorties |
| Timeout | 120 barres (15–300) | Sortie au prix du marché après N barres |
| Bandes ±Kσ / panneau d'état / niveaux de trade | Activés / activé / activés | Interrupteurs d'affichage des bandes, du panneau en direct et des lignes d'entrée, de stop et d'objectif |
Comment s'en servir
Les valeurs par défaut sont la configuration « champion v9 » validée sur des barres 1 minute ; changer d'unité de temps change ce que veulent dire 50 et 19 barres, relisez donc les fenêtres quand vous en changez. Servez-vous du panneau d'état pour voir H, Z, le régime courant et le stop qui s'appliquerait si un signal se déclenchait maintenant.
Les bandes et les niveaux sont tracés en polylignes coupées aux trous de séance : un intervalle supérieur à trois fois le pas de barre médian est traité comme un trou, de sorte qu'une coupure du vendredi au dimanche ne produise pas une ligne en travers du chart.
Limites et pièges
- Les signaux sont hypothétiques. Rien n'est routé ; le dimensionnement, la perte journalière et la mise à plat forcée de la stratégie d'origine ne sont volontairement pas portés.
- L'estimation de Hurst est à une seule échelle et instable sur des fenêtres courtes ; elle n'établit aucun avantage.
- Les exécutions de stop et d'objectif sont simulées en intrabarre sur le plus haut et le plus bas, ce qui est optimiste par rapport à de vraies exécutions.
Pages liées
- Exposant de Hurst et retour à la moyenne
- Bande de régime HMM
- Indicateur Hurst R/S
- Indicateur z-score du prix
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Questions fréquentes
- Hurst MR peut-il passer des trades automatiquement ?
- Non. La superposition est décrite dans le panneau comme « signaux uniquement, jamais d'ordres ». L'exécution automatisée n'existe qu'à travers l'autopilote armé séparément, qui n'est jamais persisté d'une session à l'autre.
- Pourquoi la barre courante est-elle exclue des statistiques du z-score ?
- Pour correspondre au backtest avec lequel la stratégie a été validée : la moyenne et l'écart-type utilisent les barres de la fenêtre antérieures à la barre évaluée, de sorte que la barre ne puisse pas influencer sa propre référence.
- Quelles sont les causes de sortie affichées sur le chart ?
- sl, tp, timeout, trail_z3 (Z opposé ≥ 3,0 pendant le trail) et trail_hz (régime de tendance avec Z opposé ≥ 2,5, ou stop trailé touché).