Segnali Hurst MR: regime di ritorno alla media, bande ±Kσ e livelli operativi
Hurst MR è una sovrapposizione di soli segnali: calcola un esponente di Hurst mobile (R/S), uno z-score della chiusura rispetto a una media mobile e segna ingressi ipotetici verso il valore equo con livelli di stop e obiettivo suggeriti. Non invia mai un ordine.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Grafico → pannello Indicatori → gruppo «Modelli quant» → «Hurst MR (segnali)»
- Predefinito
- Disattiva. Soglia 0,58, finestra di Hurst 50 barre, osservazione Z 19 barre, K di ingresso 2,75σ, timeout 120 barre
- Ordini
- Nessuno. La sovrapposizione disegna segnali, livelli e un pannello di stato; non ha alcun percorso verso un broker
A cosa serve
A ogni barra chiusa la sovrapposizione calcola un esponente di Hurst con il metodo del range riscalato sui rendimenti logaritmici delle ultime barre della «finestra di Hurst» (12 ritardi spaziati in scala logaritmica tra 4 e min(finestra/2, 50), blocchi non sovrapposti, regressione log-log). Calcola anche uno z-score della chiusura rispetto a media e deviazione standard delle barre dell'«osservazione Z» strettamente precedenti la barra corrente; la barra corrente è esclusa dalle statistiche.
Il regime è di ritorno alla media quando H è sotto la soglia di Hurst. In quel regime scatta un segnale quando |Z| ≥ K: Z > 0 segna uno short ipotetico verso la media, Z < 0 un long ipotetico. Lo stop suggerito è max(SL minimo, SL × σ) limitato al tetto dello SL; l'obiettivo è il valore equo ± superamento TP × σ. Una macchina a stati segue l'operazione ipotetica barra per barra: prima lo stop, poi l'obiettivo, poi il timeout, poi il trascinamento MR/tendenza, che sposta lo stop sul valore equo quando il prezzo lo attraversa mentre H supera la soglia di trascinamento. Dopo un'uscita passano due barre di attesa prima di un nuovo segnale.
La barra in formazione non innesca mai una decisione: alimenta soltanto i valori in diretta (H, Z, bande) mostrati nel pannello di stato. È la semantica alla chiusura della barra della strategia NinjaTrader originale che la sovrapposizione porta con sé.
Impostazioni
| Impostazione | Valore predefinito | Cosa cambia |
|---|---|---|
| Soglia di Hurst | 0,58 (0,30–0,70) | H sotto questo valore = regime di ritorno alla media |
| Finestra di Hurst | 50 barre (20–200) | Finestra mobile della stima R/S |
| Osservazione Z | 19 barre (10–100) | Finestra di media / deviazione standard dello z-score, barra corrente esclusa |
| K di ingresso (σ) | 2,75 (1,0–5,0) | |Z| necessario per segnare un segnale; è anche l'ampiezza delle bande ±Kσ |
| SL × σ | 0,65 (0,1–3,0) | Distanza dello stop come multiplo di σ |
| SL minimo / tetto SL | 5 punti / 20 punti | Pavimento e soffitto della distanza dello stop in punti di prezzo |
| Superamento TP | 0,15 σ (0–2) | Obiettivo oltre il valore equo; 0 = la media stessa |
| Trascinamento MR/tendenza | Attivo | Sposta lo stop sul valore equo quando il prezzo lo attraversa in regime di tendenza |
| Soglia H del trascinamento | 0,51 (0,40–0,60) | H sopra questo valore vale come tendenza per il trascinamento e le sue uscite |
| Timeout | 120 barre (15–300) | Uscita a valori di mercato dopo N barre |
| Bande ±Kσ / Pannello di stato / Livelli operativi | Attivi / Attivo / Attivi | Interruttori di visualizzazione per le bande, il pannello in diretta e le linee di ingresso, stop e obiettivo |
Come usarla
I valori predefiniti sono la configurazione «champion v9» validata su barre a 1 minuto; cambiare timeframe cambia il significato di 50 e 19 barre, quindi rileggi le finestre quando passi a un altro. Usa il pannello di stato per vedere H, Z, il regime corrente e lo stop che si applicherebbe se un segnale scattasse adesso.
Bande e livelli sono disegnati come polilinee interrotte sui buchi di sessione: un intervallo più di tre volte il passo mediano tra le barre è trattato come un buco, così un'interruzione dal venerdì alla domenica non produce una linea attraverso il grafico.
Limiti e trappole
- I segnali sono ipotetici. Non viene instradato nulla; la logica di dimensionamento, di perdita giornaliera e di chiusura forzata della strategia originale non è stata portata di proposito.
- La stima di Hurst è su una sola scala e instabile su finestre corte; non dimostra alcun vantaggio.
- Le esecuzioni di stop e obiettivo sono simulate dentro la barra su massimo e minimo, il che è ottimistico rispetto alle esecuzioni reali.
Pagine correlate
- L'esponente di Hurst e il ritorno alla media
- Striscia dei regimi HMM
- Indicatore Hurst R/S
- Indicatore Price Z-Score
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Domande frequenti
- Hurst MR può eseguire operazioni in automatico?
- No. Nel pannello la sovrapposizione è descritta come «solo segnali, mai ordini». L'esecuzione automatica esiste unicamente tramite l'autopilota armato a parte, che non viene mai conservato tra una sessione e l'altra.
- Perché la barra corrente è esclusa dalle statistiche dello z-score?
- Per corrispondere al backtest con cui la strategia è stata validata: media e deviazione standard usano le barre di osservazione precedenti la barra valutata, così la barra non può influenzare il proprio riferimento.
- Quali sono i motivi di uscita mostrati sul grafico?
- sl, tp, timeout, trail_z3 (Z opposto ≥ 3,0 durante il trascinamento) e trail_hz (regime di tendenza con Z opposto ≥ 2,5, oppure stop trascinato colpito).